Пример готовой дипломной работы по предмету: Финансы
Введение 2
1. Теоретико-методологические основы анализа и управления инвестиционным портфелем 4
1.1. Понятие рынка ценных бумаг и особенности его анализа 4
1.2 Сущность, классификация и методы оценки инвестиционных рисков на рынке ценных бумаг. 9
1.3 Основы моделирования инвестиционных портфелей ценных бумаг и оценки их эффективности 16
Глава
2. Анализ системы управления инвестиционнымпортфелем ПАО «Сбербанк России» 26
2.1. Характеристика деятельности и организационная структура ПАО «Сбербанк России» 26
2.2. Финансовый анализ деятельности ПАО «Сбербанк России» 29
2.3. Формирование инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк России» 34
2.4. Особенности управления инвестиционной деятельностью ПАО «Сбербанк России» 38
Глава
3. Моделирование, анализ и повышение эффективности инвестиционных портфелей ПАО «Сбербанк России» 43
3.1. Построение инвестиционного портфеля акций 43
3.2 Оценка эффективности инвестиций ПАО «Сбербанк России» в построенный портфель акций 50
3.3. Моделирование инвестиций ПАО «Сбербанк России» в облигации федерального займа РФ 55
3.4. Управление дюрацией и хеджирование инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк России» 62
Заключение 69
Список использованной литературы 71
Приложения 75
Содержание
Выдержка из текста
Управление инвестиционным портфелем банка на примере «Кредит Европа Банка»
Стратегия управления инвестиционными портфелями банка(на примере ОАО «Альфа банка»)
Формирование и управление инвестиционным портфелем
- исследовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем;
- оценить риск инвестиционного портфеля банка;
- предложить рекомендации по снижению рисков банка при формировании инвестиционного портфеля.
- исследовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем;
- оценить риск инвестиционного портфеля банка;
- предложить рекомендации по снижению рисков банка при формировании инвестиционного портфеля.
Методической основой работы явились следующие доходности методы: метод сис-темного бумаг анализа, математические доходности и риска статистические доходности методы, методы сравнений и риска аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок.
Целью дипломной работы является выяснение сущности кредитного портфеля коммерческого банка, анализ кредитного портфеля, определение путей совершенствования процесса управления качеством кредитного портфеля.- оценить современное состояние, проблемы и перспективы развития банковского инвестиционного кредитования в ОАО Банк «Открытие»;
- определить пути совершенствования формирования и управления кредитным портфелем коммерческих банков.
компания и т.
Список источников информации
1. Ющенко, В.А. Управление валютными рисками [Текст]: учебное пособие / В.А. Ющенко, В.И. Мищенко. — М.: Знание, 2013. — 444 с.
2. Пикус, Р. В. Управление финансовыми рисками [Текст]: учебное пособие / Р.В. Пикус, Н.В.Приказюк. — М .: Знание, 2010. — 598 с.
3. Акулов, М. Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст]: учебное пособие / М.Г.Акулов, А.В.Драбанич, Т.В.Евась [и др.]
- М .: Центр учебной литературы, 2012. — 328 с.
4. Завиновская, Г. Т. Экономика труда [Текст]: Учеб. пособие / Г.Т.Завиновська. — М .: Финансы, 2013. — 300 с.
5. Мамалуй, А.А. Основы экономической теории [Текст]: Учеб. пособие / О.О.Мамалуй, О.А.Гриценко, Л.В.Гриценко. — М .:Интер, 2012. — 479с.
6. Чимерис, А. А. Категорийный анализ понятия «фактор» в контексте изучение проблемы повышения уровня успешности будущих учителей математики [Текст]
/ А. А. Чимерис // Вестник Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. — 2014. — № 14. — С. 55-57.
7. Донец, Л. И. Экономические риски и методы их измерения [Текст]: учебное пособие / Л. И. Донец. — К.: ЦУЛ, 2014. — 312 с.
8. Уткин, Э. А. Управление рисками предприятия [Текст]: учебно-практическое пособие / Э. А. Уткин, Д. А. Фролов — М.: ТЕИС, 2013. — 247 с.
9. Ребрик, М. А. Управление валютным риском в банке: дис .. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец 08.00.08 «Деньги, финансы и кредит» / Ребрик Михаил Андреевич. — Сумы, 2011. — 276 с.
10. Ковалев, П. П. Категория «риск» [Текст]: сущность, качества, функции (вопросы теории) / П. П. Ковалев // Журнал «Банковский бизнес». — 2014. — № 3. — С. 17-24.
11. Пискулов, Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. Foreignexchangeandmoneymarketoperations [Текст]: прикладное пособие / Д.Ю.Пискулов. — Второй, испр .. — М .: Инфра-М, 2012. — 224 с.
12. Гаджиев, Ф.Р. Принципы организации системы управления валютными рисками в банковских структурах / Ф.Р. Гаджиев // Финансы и кредит. — 2011. — N 8. — C.25-33.
13. Лукашов, А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефинансовых корпорациях / А.В.Лукашов // Управление корпоративным финансами. — 2015. — № 1. — С. 36-52
14. Суварян, Г.Г. Совершенствование внутренних методов регулирование валютного риска коммерческим банком [Текст]
/ Г.Г. Суварян // Банковские услуги. — 2013. — N 10. — C. 27-34.
15. Белинская, Я.В. Теоретические основы анализа валютных рисков / Я.В. Белинская // Актуальные проблемы экономики. — 2012. — N 10. — C.33-41.
16. Маринич, Т. А. Эволюция управления валютными рисками в банках в свете требований Базеля II в [Электронный ресурс]: / Режим доступа: . pdf.
17. Жмурко Н. Определяющие факторы образования валютного курса государства как главного элемента реализации ее валютно-курсовой политики [Электронный ресурс]
/ Н.Жмуркою — Режим доступа: 2009_19 / 34_% D0% 96% D 0% BC% D 1% 83% D 1% 80% D0% BA% D0% BE.pdf .
18. Барейша И. Секьюритизация: причины успеха // Рынок ценных бумаг.- 2004.- № 4. — С. 57-61.
19. Белозеров С.А., Лупырь А.А. Исторические формы и концепции секьюритизации активов // Финансы и кредит.- 2013.- № 31. — С. 69-79.
20. Бэр Х. П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — инновационная техника финансирования банков / Пер. с нем. — М .:ВолтерсКлувер, 2013. — 624 с.
21. Казаков А. История секьюритизации // Рынок ценных бумаг.- 2013. № 19. — С. 62-65.
22. Крицкий О.Л., Бельснер А.А. Оптимизация портфеля финансовых инструментов // Финансы и кредит.- 2013.- № 36. — С. 35-40.
23. Логинов Е.Л., Логинова Е.В. Деривативы в российской экономике: стратегические тренды управления ассиметричностью распределенных рынков // Финансы и кредит.- 2012.- № 30. — С. 26-33.
24. Лукьянов В.С. Современные финансовые рынки. — М .: Знание, 2013. — 479 с.
25. Лукьянов В.С. Финансовые инновации и их влияние на развитие финансовых рынков в современных условиях // Научный журнал НПУ имени Н.П. Драгоманова.- Серия
18. Экономика и право.- 2012.- Вып. 18. — С. 33-41.
26. Попова Ю.Ю. Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны // Финансы и кредит.- 2013.- № 28. — С. 66-72.
27. Раевский Д.Ю. Раскрытие понятия «дериватив» в отечественной практике // Финансы и кредит.- 2012.- № 39. — С. 60-69.
28. Семенов В.П., Рябикин В.И. Валютный депозит как виртуальные дериватив // Финансы и кредит.- 2013.- № 28. — С. 2-13.
29.
17. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Пер. с англ. — М .: Вильямс, 2008. — 122 с.
30. Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. Обзор международного своп-рынка // Финансы и кредит.-2012.- № 41. — С. 2-13.
31. Brown, E.N. (2008).
Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System and How We Can Break Free. Third Edition. Revised and Expanded. Baton Rouge (Louisiana): Third Millenium Press. 206 г..
32. Frost, C.W. (1997).
Asset Securitization and Corporate Risk Allocation. The Tulane Law Review, 72: 72-152.
33. Iacobucci, E.M., Winter, R.A. (2005).
Asset Securitization and Asymmetric Information. The Journal of Legal Studies, 34: 161-206.
34. Lejot, P., Arner, D, Schou-Zibell, L. (2008).
Securitization in East Asia. Working Paper Series on Regional Economic Integration. Asian Development Bank. 69 p.
35. Markowitz H. Portfolio Selection; Efficient Diversification of Investments. – N.Y., 2011.
36. Modern portfolio theory and investment analysis / Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzman W.N. – 6th ed. – N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2003. — 705 p.
37. Prather L., Bertin W.J., Henker T. Mutual funds characteristics, managerial attributes, and fund performance // Review of Financial Economics. – 2004. – Vol. 13, № 4. – Р. 305-326.
38. Sharp W.F. Capital Asset Prices; A Theory of Market Equilibrium inder Conditions of Risk. – Journal of Finance. 1952.
39. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2002.
40. Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
41. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
42. Интернет-сайт НКО ЗАО НРД (www.nsd.ru)
43. Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www.nyse.com)
44. Интернет-сайт ОАО Московская Биржа (www.micex.ru)
45. Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
46. Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
47. Интернет-сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (www.naufor.ru)
список литературы
