Анализ инвестиционных рисков

Содержание

Содержание

Введение3

1. Понятие и виды инвестиционных рисков4

2. Анализ инвестиционных рисков 10

2.1. Качественный анализ рисков 10

2.2. Количественный анализ рисков 13

Заключение 15

Список литературы 16

Выдержка из текста

Задачи анализа рисков разделяются на три типа:

•прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;

•обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе¬ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограни¬чений на один или несколько варьируемых исходных параметров;

•задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критери¬альных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распре¬делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. и.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.

Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

•стохастические (вероятностные) модели;

•лингвистические (описательные) модели;

•нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков приведена в таблице 1.

Список использованной литературы

Список литературы

1.Бублик Н.Д. Управление финансовыми рисками. – Уфа: БашГУ, 2007.

2.Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва. Инфра-М, 2001.

3.Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2007. -№7. –С. 76-78.

4.Уткин Э.Э., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: Теис, 2003.

5.Чернова Г.В. Управление рисками. – М.: Проспект, 2006.

6.Шарп У.Ф. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2009.

7.Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.

С этим материалом также изучают

Факторный анализ и модель Дюпона в управлении стоимостью ПАО «Северсталь»: Теория и практическое применение для курсовой работы

Изучите факторный анализ и модель Дюпона на примере ПАО «Северсталь». Узнайте, как улучшить ROE, управлять активами и повысить рыночную стоимость компании.

Формальное и неформальное лидерство в организации: Теоретический анализ, поведенческие модели и стратегии управления (Доклад)

Изучите ключевые различия между формальной властью и неформальным авторитетом. Анализ поведенческих моделей, источников влияния и стратегий интеграции лидеров в организации.

Методика написания курсовой работы по теме «Анализ и оценка инвестиционных проектов»

Пошаговое руководство по написанию курсовой по оценке инвестиций. Разбираем структуру, методы (NPV, IRR) и приводим детальный пример практических расчетов.

Структура контрольной работы по правоведению: от введения до списка литературы

Подробное руководство по структуре контрольной работы по правоведению. Рассматриваем все разделы: от титульного листа до заключения и приложений. Поможет избежать ошибок и оформить работу согласно требованиям.

Как написать реферат на тему правового регулирования ИП и малого бизнеса от структуры до списка литературы

Изучите актуальную нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность индивидуальных предпринимателей и субъектов малого предпринимательства. В статье вы найдете готовую структуру реферата, ключевые законы, определения и примеры для введения и основной части.

Методология анализа финансовой реализуемости инвестиционных проектов в курсовых работах

Полное руководство по оценке финансовой реализуемости проектов для студентов. Раскрываем методы NPV, IRR, анализируем денежные потоки и структуру капитала.

Комплексный анализ инвестиционных рисков: методы оценки, стратегии снижения и управление в условиях цифровой экономики России

Глубокий анализ инвестиционных рисков в России: методы оценки, стратегии снижения и эффективное управление в условиях цифровой экономики и макроэкономической нестабильности.

Как провести анализ денежных потоков инвестиционного проекта в автомобилестроении — пошаговое руководство

Изучите комплексную методику анализа денежных потоков для инвестиционных проектов в автомобильной отрасли. В статье рассмотрены алгоритмы расчета ключевых показателей NPV, IRR, PP и специфика их применения на примере российских и мировых автопроизводителей.

Анализ и построение инвестиционного портфеля — курсовая работа на примере рынка России 2005–2015

Подробное руководство по созданию инвестиционного портфеля с использованием модели Марковица. Рассматриваем теоретические основы и их практическое применение для анализа российского фондового рынка в период с 2005 по 2015 год. Идеальная основа для написания курсовой или дипломной работы.

Инвестиционные риски: сущность, классификация, оценка и стратегии управления в условиях современной экономики

Полное руководство по инвестиционным рискам: сущность, классификация, методы оценки (CAPM, VaR, Марковиц) и эффективные стратегии управления в условиях глобализации и цифровизации.

Похожие записи