Содержание
Содержание
Введение3
1. Понятие и виды инвестиционных рисков4
2. Анализ инвестиционных рисков 10
2.1. Качественный анализ рисков 10
2.2. Количественный анализ рисков 13
Заключение 15
Список литературы 16
Выдержка из текста
Задачи анализа рисков разделяются на три типа:
•прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;
•обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе¬ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограни¬чений на один или несколько варьируемых исходных параметров;
•задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критери¬альных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распре¬делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. и.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.
Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:
•стохастические (вероятностные) модели;
•лингвистические (описательные) модели;
•нестохастические (игровые, поведенческие) модели.
Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков приведена в таблице 1.
Список использованной литературы
Список литературы
1.Бублик Н.Д. Управление финансовыми рисками. – Уфа: БашГУ, 2007.
2.Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва. Инфра-М, 2001.
3.Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2007. -№7. –С. 76-78.
4.Уткин Э.Э., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: Теис, 2003.
5.Чернова Г.В. Управление рисками. – М.: Проспект, 2006.
6.Шарп У.Ф. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2009.
7.Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.
С этим материалом также изучают
... риски фондового рынка, также обращаются в инвестиционный банк, предоставляющий услуги по управлению ... анализа деятельности коммерческих банков // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - №6. – С.1-20.список литературы ... выделяются банки, которые могут ...
... 31 Выдержка из текста анализ кредиспособности и инвестиционной привлекательности предприятия Список использованной литературы Список использованной литературы 1.Абрюшина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. ...
Детально разбираем все этапы создания курсовой работы по теории автоматического управления. В статье вы найдете теоретические основы, операторный метод, синтез линейных систем, анализ устойчивости и практический пример расчетов с моделированием в MATLAB.
Подробное руководство по созданию инвестиционного портфеля с использованием модели Марковица. Рассматриваем теоретические основы и их практическое применение для анализа российского фондового рынка в период с 2005 по 2015 год. Идеальная основа для написания курсовой или дипломной работы.
Детальный сравнительный анализ правовых и институциональных механизмов инвестиционного сотрудничества в ключевых РИС, включая ЕС, USMCA и АСЕАН. В работе рассматриваются фундаментальные принципы международного инвестиционного права, современные вызовы и влияние различных подходов на потоки прямых иностранных инвестиций.
... риск–анализа систем, атаки на которые предусматривают внедрение вредоносного программного обеспечения: экспоненциальные модели ... Е.В. Риск–анализ распределенных систем на основе параметров рисков их ... в ....... Список использованной литературы 1. A. ...
... риск–анализа систем, атаки на которые предусматривают внедрение вредоносного программного обеспечения: экспоненциальные модели ... Риск–анализ распределенных систем на основе параметров рисков ... Список использованной литературы 1. ...
Детальное исследование организационной структуры Центров социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). В статье рассматриваются цели, задачи, нормативно-правовая база, типовые подразделения и ключевые направления работы от социального патронажа до психологической поддержки.
... анализ рисков предлагаемого проекта, для чего используются методы анализа чувствительности и точки безубыточности. Список использованной литературы 1. Арбутина, М.С. Анализ ... которая является результатом отбора, анализа, оценки и концентрации исходной ...
... управления финансовыми ресурсами приводит к возникновению кризисных явлений, .......... Список использованной литературы 1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ ... 3. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия ... в которых ...
