Содержание
Содержание
Введение3
1. Понятие и виды инвестиционных рисков4
2. Анализ инвестиционных рисков 10
2.1. Качественный анализ рисков 10
2.2. Количественный анализ рисков 13
Заключение 15
Список литературы 16
Выдержка из текста
Задачи анализа рисков разделяются на три типа:
•прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;
•обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе¬ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограни¬чений на один или несколько варьируемых исходных параметров;
•задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критери¬альных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распре¬делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. и.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.
Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:
•стохастические (вероятностные) модели;
•лингвистические (описательные) модели;
•нестохастические (игровые, поведенческие) модели.
Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков приведена в таблице 1.
Список использованной литературы
Список литературы
1.Бублик Н.Д. Управление финансовыми рисками. – Уфа: БашГУ, 2007.
2.Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва. Инфра-М, 2001.
3.Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2007. -№7. –С. 76-78.
4.Уткин Э.Э., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: Теис, 2003.
5.Чернова Г.В. Управление рисками. – М.: Проспект, 2006.
6.Шарп У.Ф. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2009.
7.Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.
С этим материалом также изучают
Пошаговое руководство по написанию курсовой по оценке инвестиций. Разбираем структуру, методы (NPV, IRR) и приводим детальный пример практических расчетов.
... риски фондового рынка, также обращаются в инвестиционный банк, предоставляющий услуги по управлению ... анализа деятельности коммерческих банков // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - №6. – С.1-20.список литературы ... выделяются банки, которые могут ...
Подробное руководство по структуре контрольной работы по правоведению. Рассматриваем все разделы: от титульного листа до заключения и приложений. Поможет избежать ошибок и оформить работу согласно требованиям.
Изучите актуальную нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность индивидуальных предпринимателей и субъектов малого предпринимательства. В статье вы найдете готовую структуру реферата, ключевые законы, определения и примеры для введения и основной части.
Полное руководство по оценке финансовой реализуемости проектов для студентов. Раскрываем методы NPV, IRR, анализируем денежные потоки и структуру капитала.
Изучите комплексную методику анализа денежных потоков для инвестиционных проектов в автомобильной отрасли. В статье рассмотрены алгоритмы расчета ключевых показателей NPV, IRR, PP и специфика их применения на примере российских и мировых автопроизводителей.
Подробное руководство по созданию инвестиционного портфеля с использованием модели Марковица. Рассматриваем теоретические основы и их практическое применение для анализа российского фондового рынка в период с 2005 по 2015 год. Идеальная основа для написания курсовой или дипломной работы.
Подробное руководство по написанию дипломной работы. Рассматриваем структуру, теоретические основы и ключевые методики оценки (NPV, IRR, PI). Содержит пошаговые примеры расчетов и анализа рисков, которые помогут подготовить сильную практическую часть.
Подробное руководство по портфельной теории Марковица для студентов. Рассматриваем теоретические основы, математический аппарат и наглядный пример построения эффективной границы в Excel.
Детальный сравнительный анализ правовых и институциональных механизмов инвестиционного сотрудничества в ключевых РИС, включая ЕС, USMCA и АСЕАН. В работе рассматриваются фундаментальные принципы международного инвестиционного права, современные вызовы и влияние различных подходов на потоки прямых иностранных инвестиций.
