СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА И ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
1.1 Сущность кредитования в деятельности банка и структура процессов кредитных операций
1.2 Понятие кредитоспособности заёмщика и методические подходы к оценке кредитоспособности заёмщика
1.3 Сущность кредитного риска и методические подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке
2 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКОВ И ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АЛЬФА-БАНК»
2.1 Общая характеристика банка
2.2 Анализ кредитной деятельности ОАО «Альфа-Банк»
2.3 Методика анализа кредитоспособности заёмщиков, используемая в ОАО «Альфа-Банк»
2.4 Оценка кредитных рисков в ОАО «Альфа-Банк»
3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ В ОАО «АЛЬФА-БАНК»
3.1 Оптимизация системы кредитования в банке
3.2 Совершенствование системы управления кредитными рисками банка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Содержание
Выдержка из текста
Информационной базой послужили данные Федеральной службы госу-дарственной стаитисики, данные отечественных статистических исследова-ний, периодической печати, материалы научных статей, а также данные ПАО АКБ «АВАНГАРД» и его отделения в г.Екатеринбург.
С проблемой управления риском потери ликвидности коммерческий банк сталкивается каждый день. Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений.
Научная новизна состоит в том, что формирование системы обучения персонала в организации в условиях рыночной экономики имеет свои качественные отличия, которые были выявлены в работе, а именно в настоящее время требуются специальные знания в области экономики, маркетинга, управления, правовой, социальной сфер.
В работах В. И. Боровикова, Е.С. Вентцеля, А. В. Ветровой, А. А. Вишневской, Г. Горшкова, Ш. Дертинга, Е. Ф. Жукова, О. А. Кандинской, С. А. Козлова, О. И. Лаврушина, Ю. С. Масленченкова, Л. Миллера Роджера, А. Мозжухова, А. А. Макарова, Д. Макнотона, Т. В. Никитина, К. Р. Тагирбекова, М. А. Рогова, Ю. Ю. Русанова, Д. В. Тарасова и др. рассмотрены различные аспекты механизмов розничного кредитования: аналитические материалы, основные рисковые показатели потребительского кредита, управление рисками.
Операции коммерческих банков в области кредитования постоянно расширяются и принимают все более разнообразные формы. Расширение круга заемщиков характерно для банковской деятельности во всех странах, имеющих развитую кредитную систему. Активная работа в области кредитования не только гарантирует банкам устойчивую доходную базу, но и влечет за собой рост производства и потребления, увеличение занятости, повышение платежеспособности экономических субъектов.
Опыт работы коммерческих банков по минимизации кредитных рисков при кредитовании освещается в трудах В.А. Петрова, Н.Г. Журкина и других. Вместе с тем кредитные отношения малого бизнеса и банков, как правило, не рассматриваются в качестве самостоятельного устойчивого партнерского взаимодействия. В основном эти отношения затрагиваются в контексте вопросов государственного регулирования малого бизнеса или общих проблем развития данного сектора экономики.
Теоретической основой данной работы стали труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов, раскрывающие закономерности развития маркетинговой деятельности и ее планирования в банковской сфере, теоретические аспекты маркетинговой политики банков.
Виды возвратности и способы обеспечения кредита (на примере ОАО "Банк Открытие")
Структура и логика работы определяются выбранной темой, предметом и объектом исследования. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
В качестве основного ведущего принципа в деятельности кредитных организаций при условии перехода к рыночным взаимоотношениям можно назвать стремление к получению как можно большего количества прибыли. Риски будут настолько больше, насколько выше шанс получения прибыли. Формирование рисков основано на возникновении отклонений действительной информации от оценки сегодняшнего положения и будущего развития. Невозможно представить нынешний банковский рынок без рисков. Риски имеются во всех операциях, только его можно в различных масштабах и при помощи различных способов «смягчить», компенсировать. Наивным было бы осуществление поиска вариантов проведения банковских операций, которые смогли бы в полной мере исключить риски и заранее гарантировать конкретные результаты.
Эмитентами ценных бумаг являются те, кто заинтересован в краткосрочном или долгосрочном финансировании своих текущих и капитальных расходов и при этом может доказать, что ему как заемщику, должнику и предпринимателю можно доверять. В принципе эмитенты ценных бумаг могут сами разместить (то есть продать) свои обязательства в виде ценных бумаг. Однако сложный механизм эмиссии в условиях конкуренции, потребность в гарантированном размещении ценных бумаг требует не только больших расходов, но и профессиональных знаний, специализации, навыков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты РФ
1.Гражданский Кодекс Российской Федерации.
2.Федеральный Закон №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3.Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (со всеми изменениями и дополнениями)
4.Инструкция Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
5.О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях. Письмо Банка России №119-Т от 13.09.2005 г.
6.Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»
7.Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
Монографии и сборники
8.Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка. Белоглазова. М.: Высшее образование, 2006.
9.Банковское право. Уч. Пособие Тедеев А.А. М.: Эксмо 2006
10.Бернстайн П.Л. Против богов. Укрощение риска. Against the Gods. The Remarkable Story of Risk. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 396 с.
11.Вишняков И.В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. – СПб.: СПбГИЭА, 2008. – 51 с.
12.Деньги, кредит, банки. // Под ред. К.Л. Малахова. М.: Приор. 2007
13.Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков. Методические рекомендации. М. : Компания Алес, 2010
14.Киселев В.В. Управление банковским капиталом, М.. 2007.
15.Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – M.: ЮНИТИ, 2008. – 400 c.
16.Мельников А.В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. – М.: Анкил, 2008. – 159 с.
17.Ольшаный А. И. Банковское кредитование. – М.: Русская деловая литература, 2007
18.Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. Методические разработки.-М.:Маросейка, 2007.-224с
19.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. — М 2006.
20.Пикфорд Д. Управление рисками. Mastering Risk. – М.: Вершина, 2004. – 350 с.
21.Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л.Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2010.
22.Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.: СП «Космополис», 2006.
23.Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2009.
24.Русанов Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России. – М.: Экономистъ, 2004. – 189 с.
25.Севрук В.Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. – М.: Финстатинформ, 2009. – 176 с.
26.Хорн Д.В. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 800 с.
27.Цисарь И.Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/ И.Ф. Цисарь.- М.:Дело,2008.
28.Челноков В.А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования/ В.А. Челноков.-М.: Высшая школа, 2008.
29.Щербакова Г.Н. Анализ банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам)/ Галина Щербакова.-М.:Вершина, 2006.-464с.
Научные статьи в периодической печати
30.Аврин С.Б., Соломатин Е.Б. Как снизить риски.// Банковские технологии.- 2007, №6.
31.Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков.// Деньги и кредит.- 2008, №9.
32.Бычков В. Проблемы возвратности банковских кредитов.// Финансовый бизнес.- 2008, №3.
33.Екушов А.И. Моделирование рисков в коммерческом банке.// Банковские технологии.- 2008, №5.
34.Интегрированная система выявления рисков и размещения рискового капитала.// Финансист.- 2007, №7.
35.Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных инструментов // Финансовый бизнес. – 2009. №8.
36.Казаков А., Перепелкин В. Думать о рисках и управлять рисками – это не одно и то же // Финансист. – 2009, №5/6.
37.Котенков В. Н., Сазыкин Б. В. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал, 2009. — №8.
38.Кравцова Г.И. Виды и классификация банковских ссуд // Банковский вестник, сентябрь 2008.
39.Кривошеев В.А. Защита банка от убытков. Мнение страховщика.// Бухгалтерия и банки.- 2008, №10.
40.Крюков А.Ф., Егорычев И.Г. Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации коммерческих организаций с использованием финансовых индикаторов // Менеджмент в России и за рубежом – 2009. №2.
41.Кто и как управляет рисками в России? // Рынок Ценных Бумаг. – 2009. №3.
42.Кудряшова Ю.О. Оценка рисков как часть системы организации внутреннего контроля в банках.// Банковские услуги.- 2008, №2.
43.Ларичев В.Д. Предупреждения работниками банка мошенничества и иных злоупотреблений, связанных с выдачей ссуд.// Деньги и кредит. 2007, №9.
44.Максутов Ю. Г., Алехин Р. В. Использование методики ФСА для определения себестоимости банковских продуктов // Аудит и финансовый анализ, 2009. — № 2.
45.Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков.// Банковское дело.- 2008, №4.
46.Моисеев C. Рейтинг и оценка рисков при определении лимитов кредитования // Финансист. – 2007. № 7.
47.О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, сентябрь 2008 г., «Система внутреннего контроля в банках». Письмо Банка России №87-Т от 10.07.2009 г.
48.Овчаров А.О. Методы управления банковскими рисками.// Банковские услуги.- 2008.
49.Панова Г. С. Виды ссуд и условия кредитования частных клиентов за рубежом. // Банковский журнал, 2010, № 2.
50.Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля // Бухгалтерия и банки №3, 2008.
51.Плешаков А.М. Незаконное получение кредита: уголовная ответственность, меры предупреждения и возмещение ущерба.// Деньги и кредит.- 2007.
52.Рыбальченко А. Риск-менеджмент в России — взгляд со стороны.// Рынок ценных бумаг.- 2006.
53.Тосунян Г. Организационно-правовые проблемы повышения эффективности борьбы с финансовой преступностью в банковской сфере.// Финансовый бизнес.- 2008.
54.Фалтинский Р.А. Методы обоснования и выбора организационно-технологических решений с учетом риска: Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2007.
55.Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект.// Деньги и кредит.- 2007, №8.
56.Щукин Д. О методике оценки риска VAR // Рынок ценных бумаг. – 2009, №16.
57.Щукин Д. Управление риском портфеля, хеджированного опционами // РЦБ. – 2009. №18.
Интернет-ресурсы
58.Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
59.Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
60.Интернет-сайт Организации экономического развития и сотрудничества (www.oecd.org)
61.Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
62.Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www.raexpert.ru)
список литературы