Содержание
Введение 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ 6
1.1. Кредитный портфель: понятие и виды 6
1.2. Принципы управления кредитным портфелем 13
1.3. Инструментарий управления проблемной задолженностью по ссудам коммерческого банка 22
2. АНАЛИЗ РАБОТЫ КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ НА ПРИМЕРЕ «БСТ-БАНК» АО) 29
2.1. Краткая характеристика кредитной организации 29
2.2. Кредитные продукты, предоставляемые клиентам банка 32
2.3. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка 37
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ В ОБЩЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ (НА ПРИМЕРЕ «БСТ-БАНК» АО) 42
3.1. Перспективные подходы к повышению эффективности управления проблемными кредитами в коммерческом банке 42
3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 54
Заключение 62
Список использованных источников 65
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
Коммерческий банк в наше время должен постоянно бороться за своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские услуги и продукты, виной этому являются условия жесткой конкуренции. В условиях, возникшие в современной экономике, неизмеримо выросли требования к качеству банковского менеджмента, что, безусловно, выводит на первый план проблему формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка, актуальность которой обусловлена следующими обстоятельствами:
Во-первых, ролью кредитования, поскольку с его помощью решаются проблемы, стоящие перед всей экономической системой; кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем самым обслуживая перелив капитала, что обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс.
Во-вторых, большей долей кредитных операций в активных операциях банков; банки — многопрофильные учреждения, способные выполнять до 200 видов разнообразных операций, но кредит обеспечивает одну из главных статей дохода банков.
В-третьих, большими кредитными рисками, так как невозврат кредита — один из решающих факторов, ухудшающих финансовое положение банков
В-четвертых, эффективностью кредитной деятельности банков, зависящей от качества кредитного портфеля, степени рискованности кредитной политики; высокие риски и существенные перепады доходности кредитных инструментов требуют оптимизации процесса управления кредитным портфелем коммерческого банка.
Таким образом, управление кредитным портфелем — важнейшая составляющая банковского менеджмента, воздействующая на доходность, надежность и ликвидность банка.
Целью дипломной работы разработка мероприятий по снижению проблемных кредитов в общем кредитном портфеле в «БСТ-Банк» АО.
Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи, определившие структуру работы: исследовать теоретические аспекты кредитного портфеля, раскрыв его сущностьсостав и качество кредитного портфеля на примере БСТ-Банк» АО ,рассмотреть перспективные подходы к повышению эффективности управления проблемными кредитами в коммерческом банке; построить имитационную модель, определив оптимальный размер ценных бумаг и кредитов.
Объектом исследования является проблемные кредиты
Предметом исследования в дипломной работе являются показатели динамики и структуры проблемной кредиторской задолженности Банка.
Методы исследования – обобщение, вертикальный и горизантальный анализ, синтез и графический метод.
Практическая значимость заключается в разработке перспективных подходов к повышению эффективности управления проблемными кредитами в коммерческом банке.
Теоретическую базу работы составили законодательные и нормативные акты Российской Федерации Центрального Банка РФ, статьи в экономической периодике «Банковское дело», «Деньги и кредит», а также «Промсвязьбанк деньги». Теоретической основой исследования стали труды российских ученых в области оценки финансового состояния и анализа кредитных портфелей коммерческих банков, оценки кредитных рисков: Суская Е.П., Лаврушина О.И., Муравьев В.С. и др.
Информационной базой проведенного исследования послужили данные оборотной ведомости, отчета о прибылях и убытках, а также сведения об обязательных нормативах, взятые с сайта изучаемого банка
Список использованной литературы
1. 1)Ильясов С.М. Качество кредитного портфеля и кредитные риски / С.М. Ильясов, Л.Г. Гаджиев // Банковское дело. — 2008. -№3. — С.80-85.
2. 2)Бородулина Т. Деньги, кредит, банки. / Т.Бородулина. – М.: “Дана-П”, 2009. — 610 с.
3. 3)Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. — М.: КНОРУС, 2008 . – 232 с.
4. 4)Лаврушин О.И. Банковский менеджмент : учебник / О.И. Лаврушин. — М.: КНОРУС, 2009. – 560 с.
5. 5)Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент / П.П. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 304 с.
6. 6)Поморина М.А. Управление рисками как составляющая часть процесса управления активами и пассивами банка / М.А. Поморина // Банковское дело. — 2008. — № 3. — С.20 – 23.
7. 7)Челноков В.А. Банки и банковские операции: технология банковских ссуд / В.А. Челноков. – М.: “Инфра-М”, 2007. — 387 с.
8. 8)Муравьев В.С. Портфельное управление / В.С.Муравьев. – М.: Электроника, 2011. – 25с.
9. 9)Петров А.И. Финансовые риски: оценка и методы управления / А.И.Петров, И.А. Зарипов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2012. — № 11. — С. 76 — 91.
10. 10)Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.06.2009 № 2254-У);
11. 11)Колесников В.И. Банковское дело: Учеб.Пособие / В.И. Колесников. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 464с.
12. 12)Усоскин В.М. Менеджмент в коммерческом банке / В.М. Усоскин. –М.: “Банки и биржки”, 2007. — 634 с.
13. 13)Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;
14. 14)Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга 2. Технологический уклад кредитования / Ю.С. Масленченков. — М.: Перспектива, 2008. — 564 с.
15. 15)Суская Е.П. Оцека риска банков при кредитовании юридических лиц / Е.П. Суская // Банковское дело. — 2008. — №2. — С. 30 -35.
16. 16)Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / А.И. Ольшаный. — М.: русская Деловая Литература, 2011. — 321 с.
17. 17) Кованев А.А. Проблемная ссудная задолженность: понятие и подходы к определению: Финансы, налоги и кредит. Сборник научных статей. Саратов: Издат. центр СГСЭУ. 2008. С. 54.
18. 18)Смулов А.М. Проблемная задолженность: понятие, основные признаки и меры повышения эффективности возврата проблемных кредитов / А. М
19. 19)Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки / Е.Ф. Жуков. — М.: “Юнити”, 2008. — 342с.
20. 20)Муравьев В.С. Портфельное управление / В.С.Муравьев. – М.: Электроника, 2011. – 37с.
21. 21) Колесников В.И. Банковское дело: Учеб.Пособие / В.И. Колесников. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 233с.
22. 21)Яковлева И. Стратегии коммерческого банка: теоретический и практический аспект. / И.Яковлева // Менеджмент в России и за рубежом.- 2007. — № 11. — С.9-18.
23. 22) Положение о порядке выдачи ипотечных кредитов (займов). «БСТ-Банко» Акционерное Общество от 25.04.2006 – С.5.
24. Смулов, О.А Нурзат. Финансы и кредит. — 2009. – 324с.