Пример готовой дипломной работы по предмету: Банковское дело
Содержание
Введение 3
Глава 1 Рейтинги и рэнкинги коммерческого банка: теоретические основы 6
1.1 Обзор критериев и методологии составления рейтингов по секторам экономики 6
1.2 Российская и международная практика определения рейтинговых и рэнкинговых позиций коммерческих банков 18
1.3 Условия повышения рейтинговой и рэнкинговой позиции коммерческого банка 32
Глава 2 Анализ рейтинговых и рэнкинговых позиций АО «АЛЬФА-БАНК» 37
2.1 Анализ финансового состояния АО «АЛЬФА-БАНК» за период 2013-2015 годы 37
Выдержка из текста
Введение
На современном этапе развития российской экономики наблюдается непростая ситуация в банковском секторе, которая характеризуется ужесточением условий кредитования и повышением качества оценки потенциальных заемщиков, что стало результатом снижения качества обслуживания кредитов. Процентная политика кредитных организаций сократила спрос на банковские кредиты, что негативно отразится на итоговых результатах деятельности банков. При этом снижение потребительских доходов и отрицательная динамика объема ВВП вызовет сокращение уровня депозитов физических и юридических лиц. Подобная ситуация несомненно будет оказывать давление на финансовые результаты банков, вызывая их снижение, провоцируя снижение ликвидности и рентабельности деятельности.
Очевидно, что причиной возникновения крупнейших рейтинговых организаций стала потребность в независимых исследованиях по финансовой надежности компаний для финансового сообщества того времени. Таким образом, рейтинговые агентства были призваны помочь инвесторам при принятии решений по вложению денежных средств. Аналогичные функции рейтинговые агентства выполняют и по сей день.
Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что предоставляя независимое, обоснованное и компетентное мнение, рейтинговое агентство помогает кредитной организации расширить доступ к заемным средствам и другим источникам капитала. В частности, кредитный рейтинг представляет собой независимую оценку кредитоспособности банка, на основе которой участники рынка могут принимать обоснованные финансовые решения. Это может повлечь за собой снижение издержек банка по привлечению заемных средств. Для тех кредитных организаций, которые привлекают средства под гарантии третьих лиц, кредитный рейтинг может снизить стоимость такой гарантии или с большей эффективностью привлечь средства без приобретения гарантии.
Таким образом, рейтинги и рэнкинги банков являются достаточно простым и понятным инструментом для сравнения различных аспектов деятельности финансовых институтов (в разных странах и внутри одной страны), что является особенно актуальным в условиях ограничения внешних заимствований и нестабильной ситуации внутри страны.
Объектом исследования является АО «Альфа-Банк». Предметом – рейтинговые и рэнкинговые позиции банка.
Целью исследования выступает выявление путей оптимизации рейтинговых и рэнкинговых позиций коммерческого банка (на примере АО «Альфа-Банк»).
Постановка подобной цели вызывает необходимость решения ряда задач:
- изучить критерии и методологию составления рейтингов по секторам экономики;
- исследовать российскую и международную практику определения рейтинговых и рэнкинговых позиций коммерческих банков;
- исследовать условия повышения рейтинговой и рэнкинговой позиции коммерческого банка;
- проанализировать результаты финансово-экономической деятельности АО «Альфа-Банк»;
- провести анализ рейтинговых и рэнкинговых позиций банка, оценить их динамику;
- выявить пути оптимизации рейтинговых и рэнкинговых позиций АО «Альфа-Банк».
В основу работы легло изучение и систематизация учебной и специальной литературы по финансам и финансовому менеджменту, инвестиционному анализу, а также использование нормативно-методических данных и материалов СМИ.
В российской и зарубежной экономической литературе основное внимание обращено к практике построения и использования рейтингов коммерческих банков, оценке эффективности использования данных позиций для достоверной оценки финансового и экономического положения банка. Эти проблемы нашли отражение в работах следующих авторов: А. Афонсо, О. Бланшар, А.М. Карминский, Ю.С. Карпузов, М.Ю. Матовников, С.Р. Моисеев, В.Ф. Нестеренко, А. Новиков, А.А. Пересецкий, Е.А. Пищулин, К. Рейнхарт, К. Рогофф, И.Н. Рыжкова, П. Самиев, В.Т. Севрук, С.М. Смирнов, В.М. Солодков, Р. Хейнсворт, Г.И. Хотинская и др. Следует отметить, что большое количество работ зарубежных авторов представлено в исследованиях Базельского комитета (www.bis.org), а также международных рейтинговых агентств (S&P, Moody’s, Fitch).
Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
В первой главе проводится изучение теоретических основ деятельности международных рейтинговых агентств, их роль в современной экономике, проводится обзор критериев и методологии составления рейтингов по секторам экономики. Исследуются факторы, влияющие на возможность повышения рейтинговых и рэнкинговых позиций кредитной организации.
Вторая глава посвящена анализу результатов организационной и финансово-экономической деятельности АО «Альфа-Банк», изучению и анализу рейтинговых и рэнкинговых позиций банка. Итогом второй главы стало выявление тенденций изменения рейтингов и рэнкингов банка по отдельным направлениям, а также формирование путей их оптимизации.
Список использованной литературы
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации. – 2014. // http://www.constitution.ru
2. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.12.2015).
3. Федеральный закон № 317-ФЗ от 30.12.2008 «О Центральном банке РФ» (ред. от 29.12.2015).
4. Положение ЦБ РФ № 283-П от 20.03.2006 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (в ред. от 13.07.2015).
5. Положение ЦБ РФ № 507-П от 01.12.2015 «Об обязательных резервах кредитных организаций»
6. Анализ финансовых результатов банковской деятельности. (Учебное пособие) / Буевич С.Ю., Королев О.Г. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2014. – 160 с.
7. Банковское дело: Учебник /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И Лаврушина.-
7. изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2011. – 439 с.
8. Богданов А. Учетный кредит в банковской системе России / http://auver.ru/?document&issue=89 (дата обращения 12.12.2015)
9. Банковское законодательство. – 2015. // http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.aspx?file=bank_laws.htm (дата обращения)
10. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М.:БДЦ-Пресс, 2013. – 241 с.
11. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. — М.: КНОРУС, 2011. — 232 с.
12. Бордакова М.В. Особенности построения внутренних моделей рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративных заемщиков // Банковские услуги. – 2012. – № 8. с. 9-21
13. Бордакова М.В. Исследование понятия рейтинговая система оценки кредитного риска // Финансы и кредит. – 2012. – № 37(517), с. 61-69.
14. Бизнес-аналитика в российских банках: ключевые тенденции рынка и итоги 2015 года. URL: http://arb.ru/b 2b/trends/biznes_analitika_v_rossiyskikh_bankakh_klyuchevye_tendentsii_rynka_i_itogi_goda-9998966 (дата обращения 30.03.2016)
15. Годовой отчет Банка России – 2014 // http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf (дата обращения 14.02.2016)
16. Дорофеев Е.А. Влияние колебаний экономических факторов на динамику российского фондового рынка // М.: РПЭИ Фонда Евразия, 2014. – с. 108-121
17. Зинкевич В.А. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов // Банковское кредитование. 2014, № 4. – 124-130
18. Землячов С.В. Управление банковскими рисками при формировании банками ресурсов // Финансы, банки, инвестиции. – 2014. — № 2. – с.77-82.
19. Ключевая ставка ЦБ РФ. – 2015. // http://www.banki.ru/wikibank/klyuchevaya_stavka/ (дата обращения 14.02.2016)
20. Ковалев П.П. Риск-менеджмент банка: некоторые вопросы стратегии и организации // Деньги и кредит. 2013, № 4. – с. 98-102
21. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. – М.: Едиториал УРСС, 2012. – 386 с.
22. Кредитный риск: методы оценки и пути минимизации: научное издание /Завгородняя Т.В., Метелев С.Е., Машкина А.Н. Омск: Издатель ИП Погорелова Е.В., 2012.-132 с.
23. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика / Карминский А.М. — М.: Финансы и статистика, 2012. – 240 с.
24. Логунов Э. О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка / Э. О. Логунов // Молодой ученый. — 2012. — № 4. — с. 157-159.
25. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. М., 2010. – 269 с.
26. Моделирование экономических процессов: Учебник. / Под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351с.
27. Мошенский А. Б. Пути совершенствования системы управления кредитными рисками/ А. Б. Мошенский // Финансы и кредит. – 2013. — № 6 (294).
- С. 35-40
28. Новый отчет Standard & Poor`s: Показатели достаточности капитала российских банков подвергаются риску на фоне геополитической напряженности и замедления экономического роста. – 2015. // https://www.globalcreditportal.com/ratingsdirect/renderArticle.do?articleId=1364488&SctArtId=272008&from=CM&nsl_code=LIME&sourceObjectId=8867837&sourceRevId=1&fee_ind=N&exp_date=20241015-18:26:39 (дата обращения 14.02.2016)
29. Основные направления единой государственной денежно кредитной политики. – 2015. // http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/osn_napr_dkp.htm (дата обращения 14.02.2016)
30. Символы и определения рейтингов агентства Moody’shttps://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf (дата обращения 14.02.2016)
31. Уханов В.В. Анализ и оценка макроэкономических факторов, влияющих на формирование рыночной стоимости акций / http://www.rcb.ru/rcb/2005-14/6994/ (дата обращения 12.02.2016)
32. Федотова М.Ю. Совершенствование кредитных операций в коммерческом банке// Социально-экономические аспекты современного развития России: сборник статей VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: ПДЗ, 2014. – с. 95-98.
33. Федотова М.Ю., Александрова Е.А. Формирование оптимального кредитного портфеля коммерческого банка // Управление реформированием социально-экономическим развитием предприятий, отраслей, регионов: сборник научных статей Межвузовской научно-практической конференции. – Пенза: ВЗФЭИ, 2013. – с. 94-96.
34. Хомяков А.И. Особенности и проблемные аспекты процедуры присвоения кредитного рейтинга // Финансовый рынок и кредитно-банковская система России: Сборник научных трудов: Выпуск № 13 / Под ред. А.С. Селищева, Л.П. Давиденко, И.П. Леонтьевой. – СПб: Изд-во «Инфо-да», 2010. – с.135-139
35. Хомяков А.И. Рейтинговые агентства на финансовом рынке: функции и регулирование // Финансовый рынок и кредитно-банковская система России: Сборник научных трудов: Выпуск № 13 / Под ред. А.С. Селищева, Л.П. Давиденко, И.П. Леонтьевой. – СПб: Изд-во «Инфо-да», 2010. – с.74-78
36. «Macroeconomic risk and the stock returns: an analysis using emerging market data» S.G.M. Fifield, C.D. Sinclair, International Journal of finance and economics 7 (2012);
37. http://www.world-exchanges.org/ (World Federation of Exchanges) (дата обращения 14.02.2016)
38. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России) (дата обращения 14.02.2016)
39. http: //www.stocks.investfunds.ru (Информационный сервер Investfunds) (дата обращения 14.02.2016)
40. http://moex.com (официальный сайт Московской биржи) (дата обращения 14.02.2016)
41. http://www.tutor 2u.net/economics/revision-notes/as-macro-uk-economic-cycle.html (дата обращения 14.02.2016)
42. Exchanged Rates and Current Account / R. Dornbusch, S. Fischer http://www.mit.edu/~14.54/handouts/dornbusch80.pdf (дата обращения 14.02.2016)
43. https://www.princeton.edu/~pkrugman/Lecture%20for%20Sept%2018.pdf (дата обращения 14.02.2016)
44. http://www.1prime.ru/state_regulation/20150126/801022802.html (дата обращения 14.02.2016)
45. http://stocks.investfunds.ru/indicators/russian/?date_todate=06.03.2015&todate=period&date (дата обращения 14.02.2016)
46. http://quote.rbc.ru/exchanges/online/rusindex.0/RTSI/intraday?show=intra (дата обращения 14.02.2016)
47. http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/index.html (дата обращения 14.02.2016)
48. http://www.rg.ru/2014/04/17/rejting.html (дата обращения 14.02.2016)
49. https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf (дата обращения 14.02.2016)
50. https://www.spratings.com/corporates/Understanding-Ratings-2.html ?rd=understandingratings.com#ACR (дата обращения 14.02.2016)
51. https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp (дата обращения 14.02.2016)
52. www.nccg.ru – официальный сайт Национального совета по корпоративному управлению. Подгруппа по управлению рисками Базельского комитета по банковскому надзору
53. www.fltchratings.ru – официальный сайт рейтингового агентства Fitch (российское представительство)
54. www.standardandpoors.ru — официальный сайт рейтингового агентства S&P (российское представительство)
55. www.raexpert.ru — официальный сайт рейтингового агентства Эксперт
