Пример готовой дипломной работы по предмету: Банковское дело
Содержание
Оглавление
Введение 4
Основная часть 7
Обзор литературы 7
Базельский комитет по банковскому надзору о процентном риске 12
Определение, источники и факторы возникновения процентного риска 14
Методы оценки процентного риска 19
Ключевая ставка: история возникновения и функции 23
Динамика и причины изменения уровня ключевой ставки в России 25
Практическая часть 28
Формулировка гипотез и выбор переменных 28
Описание данных 34
Регрессионный анализ 37
Анализ полученных результатов 42
Заключение 44
Список использованных источников 45
Литературные источники 45
Нормативно-правовые акты 46
Электронные ресурсы 47
Приложения 48
Приложение
1. Первая спецификация PR. 48
Приложение
2. Вторая спецификация PR. 49
Приложение
3. Третья спецификация PR. 50
Приложение
4. Итоговая спецификация PR. 51
Приложение
5. Первая спецификация FEM. 52
Приложение
6. Вторая спецификация FEM. 53
Приложение
7. Третья спецификация FEM. 54
Приложение
8. Итоговая спецификация FEM. 55
Приложение
9. Первая спецификация REM. 56
Приложение
10. Вторая спецификация REM. 57
Приложение
11. Третья спецификация REM. 58
Приложение
12. Итоговая спецификация REM. 59
Выдержка из текста
Введение
Процентный риск является одним из видов банковских рисков, с которым в той или иной степени сталкивается в своей деятельности каждая кредитная организация. Последствия его реализации очень часто наносят удар по финансовой устойчивости многих банков. Именно поэтому надзорные органы, в частности, Банк России старается различными способами оградить банковскую систему нашей страны от подобных потрясений. Так, в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, Центральный Банк Российской Федерации (далее- ЦБ РФ) обязует все коммерческие банки соблюдать ряд обязательных нормативов, поддержание которых на достаточном уровне позволит им в неблагоприятных ситуациях избежать банкротства. Кроме того, часто Банк России прибегает к проведению денежно-кредитной политики для поддержания экономической стабильности в стране, что, в свою очередь, не может не отразиться на банковской системе.
Таким образом, целью настоящей работы является выявление влияния ключевой ставки- одного из инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ- на процентный риск банков. Данное исследование особенно актуально в последнее время, когда для сдерживания девальвации национальный валюты Банк России резко изменял уровень ключевой ставки на протяжении нескольких месяцев. На первый взгляд, сложно сказать, как это могло повлиять на финансовую устойчивость банков. Ведь такие действия надзорный орган предпринимал для улучшения экономической ситуации в стране. Тем не менее, наша основная гипотеза состоит в том, что ключевая ставка напрямую влияет на процентный риск кредитный организаций, и чем выше ее уровень, тем больше подверженность банков риску изменений процентный ставок.
Для достижения основной цели нашей работы были поставлены следующие задачи:
• Изучить имеющиеся на сегодняшний день исследования, посвященные теме нашей работы;
• Описать теоретические аспекты, касающиеся процентного риска, а также ключевой ставки;
• Сформулировать и обосновать исследовательские гипотезы;
• Собрать необходимые данные и провести анализ;
• Получить результаты и сформулировать выводы.
Объектом нашего исследования являются процентные риски банков России. Предметом- влияние ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ, на эти процентный риски.
Структура нашей работы представлена двумя главами. Первая из них-основная- содержит в себе обзор научной литературы, посвященной теме настоящего исследования, описание документов Базельского комитета по банковскому надзору, которые касаются процентного риска банков, теоретические аспекты процентного риска, а именно его определение, источники, методы оценки, и основную информацию о ключевой ставке, то есть ее историю возникновения, функции, наблюдаемую динамику. Во второй главе-практической- проводится непосредственный анализ влияния ключевой ставки на процентный риск российских банков: описывается выборка данных, производится выбор переменных, строится регрессионная модель и интерпретируются полученные результаты. После двух указанных глав в работе сделано заключение, которое содержит основные выводы исследования.
Список использованной литературы
Список использованных источников
Литературные источники
1. Демина В.В., Фазылов А.М. (2015) Оценка процентного риска как один из элементов политики управления // Вестник МГОУ. Серия: Экономика. № 2. С. 128-132.
2. Лаврушин, О.И. Банковские риски / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М., 2007
3. Рэдхэд, К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хъюс. — М.: ИНФРА-М, 1996
4. Соколов Б.И., Соколова Я.Ю. (2013) Методы оценки процентного риска: сравнительный анализ рекомендаций Базельского комитета и Банка России // Проблемы современной экономики. № 1(45).
С. 93-95.
5. Стежкин А.А., Малых Н.О. (2013) О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // Деньги и Кредит. № 5. С. 21-24.
6. Трофимов Д.В. (2010) Современное понимание сущности процентного риска // Вестник МАДИ(ГТУ).
№ 1 (20).
С. 71-76.
7. Шинахов А.А. (2015) Значение ключевой ставки ЦБ РФ в денежно-кредитном регулировании // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. № 20. С. 193-196.
8. Altunbas Y., Gambacortab L., Marques-Ibanez D. (2012) Do bank characteristics influence the effect of monetary policy on bank risk? // Economics Letters. № 117. P. 220-222.
9. Esposito L., Nobili A., Ropele T. (2015) The management of interest rate risk during the crisis: Evidence from Italian banks // Journal of Banking & Finance. № 59. P. 486-504.
10. Memmel C. (2011) Banks’ exposure to interest rate risk, their earnings from term transformation, and the dynamics of the term structure // Journal of Banking & Finance. № 35. P. 282-289.
11. Papadamou S., Siriopoulos C. (2014) Interest rate risk and the creation of the Monetary Policy Committee: Evidence frombanks’ and life insurance companies’ stocks in the UK // Journal of Economics and Business. № 71. P. 45-67.
Нормативно-правовые акты
12. О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском: Письмо Банка России от 02.10.2007 № 15-1-3-6/3995.
13. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П.
14. О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России: Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У.
15. О типичных банковских рисках: Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т
16. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel Committee on Banking Supervision //Bank for International Settlements (BIS).
Basle. 2010. December
17. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision //Bank for International Settlements (BIS).
Basle. 2006. June
18. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel Committee on Banking Supervision. Basle. 1988. July
19. Principles for the management and supervision of interest rate risk // Bank for International Settlements (BIS).
Basle. 2004. July.
Электронные ресурсы
20. CEIC Data [Электронный ресурс]
/ Режим доступа: https://www.ceicdata.com/, доступ по паролю
21. ИАС Банки и Финансы информационного агентства Мобиле [Электронный ресурс]
/ Электронные данные. — Доступ через терминал НИУ ВШЭ
22. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]
/ Банк России.- Режим доступа: http://cbr.ru/, свободный
