Содержание
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические подходы определения понятий ликвидности и платежеспособности
1.1 Сущность понятий ликвидности и платежеспособности
коммерческого банка
1.2 Требования Базельского комитета и Банка России по поддержанию надлежащего уровня ликвидности в банке
1.3 Факторы и методыᅟуправления ликвидностьюᅟиᅟ платежеспособностью в банке
Глава 2. Анализᅟ иᅟ оценкаᅟ качестваᅟ управленияᅟ ликвидностью иᅟ платежеспособностьюᅟ вᅟ банке
2.1. Краткаяᅟ характеристикаᅟ банка
2.2. Анализ эффективностиᅟиспользуемых банкомᅟметодов поддержания ликвидности и платежеспособности. Основныеᅟ рискиᅟ ликвидностиᅟ иᅟ платежеспособностиᅟ банкаᅟ ОАОᅟ «ВТБ»
2.3. Управление ликвидностьюᅟбанкаᅟвᅟстабильных иᅟ кризисныхᅟ условиях
Глава 3.Пути повышения ликвидности и платежеспособности банка
3.1 Влияние международных санкций на ликвидность и платежеспособность банка
3.2. Рекомендации по совершенствованию политики банка
3.3 Оценка эффективности мероприятий по улучшению ликвидности и платежеспособности банка
Выдержка из текста
Банковская система, как никакая другая, весьма восприимчива к колебаниям в экономике. В условиях экономической нестабильности значительное число небольших российских банков, в связи с финансовыми трудностями, фактически сразу объявляют себя банкротами. Более крупные кредитные организации, даже при столкновении с некоторыми трудностями, стараются достойным образом выйти из кризиса и продолжить отвечать по обязательствам. Данный факт свидетельствует о том, что в условиях нестабильности экономики повышается социально-экономическая ответственность некоторых коммерческих банков. Возникает необходимость обеспечения собственной финансовой устойчивости и платежеспособности банков, а это возможно только лишь при эффективном управлении возрастающими рисками.
Одним из основных банковских рисков считается риск ликвидности. Он означает невозможность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам, удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах. Риск ликвидности – риск, вызванный несоответствием сроков погашения обязательств по активам и пассивам [3]. К таким потерям относится недополученная прибыль, связанная с отвлечением ресурсов для поддержания ликвидности. Управление ликвидностью может осуществляться путем управления активами или управлением пассивами. Ликвидность можно купить на рынке (данный термин понимается как покупка наличности с целью поддержания платежеспособности), а также приобрести путем продажи накопленных ликвидных активов. Важнейшими инструментами управления ликвидностью в российских условиях является валютный рынок, рынок межбанковского кредита и государственных ценных бумаг.
Цель бакалаврской работы заключается в исследовании способов анализа и оценки качества управления ликвидностью и платежеспособностью в ПАО «ВТБ 24».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
-Рассмотреть теоретические основы понятия ликвидности и платежеспособности коммерческого банка;
— Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие ликвидность коммерческого банка;
— Изучить требования Базельского комитета и Банка России по поддержанию надлежащего уровня ликвидности в банке;
— Изучить внутренние и внешние факторы, влияющие на управление ликвидностью-функциональная структура капитала банка, качество управления активами и пассивами банка, степень зависимости от внешних источников заимствований, сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, а также развитие сегментов финансового рынка, эффективность надзорных функций центрального банка, организация системы рефинансирования, общая экономическая ситуация в стране и т.д.
— Рассмотреть факторы и методы управления ликвидностью и платежеспособностью в банке;
— Произвести краткую характеристику банка, а так же анализ эффективности используемых банком методов поддержания ликвидности и платежеспособности;
— Рассмотреть управление ликвидностью банка в стабильных и кризисных условиях.
Объектом исследования выступает Открытое Акционерное Общество «ВТБ 24».
Список использованной литературы
1.Федеральныйᅟ законᅟ отᅟ 2ᅟ декабряᅟ 1990ᅟ г.ᅟ Nᅟ 395-Iᅟ "Оᅟ банкахᅟ иᅟ банковскойᅟ деятельности"ᅟ (отᅟ 01.01.2014).
2.Положениеᅟ Банкаᅟ Россииᅟ «Оᅟ порядкеᅟ формированияᅟ кредитнымиᅟ организациямиᅟ резервовᅟ наᅟ возможныеᅟ потериᅟ поᅟ ссудам,ᅟ поᅟ ссуднойᅟ иᅟ приравненнойᅟ кᅟ нейᅟ задолженности»ᅟ №254-Пᅟ от 26.03.2004ᅟ г.ᅟ (отᅟ 25.10.2014).
3.Положениеᅟ Банкаᅟ Россииᅟ «Оᅟ порядкеᅟ формированияᅟ кредитнымиᅟ организациямиᅟ резервовᅟ наᅟ возможныеᅟ потери»ᅟ ᅟ №283-Пᅟ отᅟ 20.03.2006ᅟ г.ᅟ (отᅟ 03.12.2013).
4.Инструкцияᅟ ЦБᅟ РФᅟ «Обᅟ обязательныхᅟ нормативахᅟ банков»ᅟ отᅟ 16ᅟ январяᅟ 2004ᅟ г.ᅟ №ᅟ 139-Иᅟ (отᅟ 25.10.2013).
5.Указаниеᅟ ЦБᅟ РФᅟ отᅟ 30.04.2008ᅟ г.ᅟ №ᅟ 2005-Уᅟ -ᅟ "Обᅟ оценкеᅟ экономическогоᅟ положенияᅟ банков"ᅟ (отᅟ 25.10.2013).
6.Письмоᅟ ЦБᅟ РФᅟ №ᅟ 139ᅟ – Т отᅟ 27.ᅟ 07.2000 г.ᅟ «ᅟ Оᅟ рекомендацияхᅟ поᅟ анализуᅟ ликвидностиᅟ кредитныхᅟ организаций»
7.Письмоᅟ ЦБᅟ РФᅟ отᅟ 23.ᅟ 06.ᅟ 2004ᅟ №ᅟ 70ᅟ –ᅟ Тᅟ «Оᅟ типичныхᅟ банковскихᅟ рисках».