Пример готовой дипломной работы по предмету: Информационные технологии
Содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
1.Структура торговой системы………………………………………………….6
1.1.Вход…………………………………………………………………….7
1.1.2.Выход………………………………………………………………..13
1.1.3.Развороты…………………………………………………………… 20
1.1.4.Индикаторы………………………………………………………….27
1.1.5.Управление рисками и прибылью………………………………… 32
2.Механическая торговая система (МТС)………………………………………39
2.1. QUIK…………………………………………………………………..42
2.1.2.StockSharp…………………………………………………………… 47
2.1.3.TSLab…………………………………………………………………49
2.1.4.MetaTrader……………………………………………………………52
2.2.Торговые роботы………………………………………………………56
3.Создание торгового робота…………………………………………………… 64
3.1.Кодирование приложения…………………………………………… 68
3.1.1.Класс MyDDEServer…………………………………………………70
3.1.2.Класс TransToQuik………………………………………………….72
3.1.3.Класс ExchangeAssistant…………………………………………….79
3.1.4.Класс MyRobot……………………………………………………… 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….90
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ….………………………… 93
Приложения………………………………………………………………………97
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
С некоторых пор, непременным условием ведущих поисковиков, новостных сайтов и даже телевизионных выпусков новостей становится отображение информации, касающейся сводок наиболее значимых биржевых котировок. Одной из причин такого положения дел является то, что эти, неприметные, с точки зрения простого обывателя, цифры, каждый день, самым прямым образом, влияют на его повседневную жизнь. В современных экономических условиях, за любой товар, каждое мгновение времени, предлагается разная цена. Скорость, с которой совершаются сделки, ошеломляет – это несколько тысяч в секунду. Колебания цены могут мгновенно возрастать до экстремального уровня, провоцируя чрезвычайно быструю смену фазовых переходов, а так же обвалы. Человек не способен контролировать такую скорость без средств технической помощи, между тем, именно она – МТС (механическая торговая система), в частности торговые роботы, задают темп торгов, позволяя многократно уменьшать время отклика игрока (трейдера) на складывающиеся, на рынке события. Рынок теперь становится киберрынком, уводя скорость торговых операций на досекундовый уровень. Группа исследователей во главе с профессором оксфордского университета Н.Джонсоном, проанализировав более
60. журналов с историческими данными торгов, среди прочего пришла к выводу, что большое количество экстремальных колебаний цены происходит на скорости ниже уровня в 905мс. При этом, ставя в главный приоритет скорость, алгоритмы МТС подвержены сетевой рекурсии, где повторенный сигнал, синхронизирует колебания цен, вызывая панику среди игроков рынка. Прогнозы ученных касаются и действий регулятора, каждый раз прекращающего торги при угрожающей просадке цен — в условиях сверхбыстрых торгов, их, выше описанное, правило станет неэффективным.
Исследования механических торговых систем описано в трудах Ч.ЛеБо, Р.Пардо, Дж.Швагера, Дж.Мерфи, Дж.Каца, Д.МакКормика. Все они, в той или иной степени учат правильно оценивать сигналы МТС, определять эффективность применяемой торговой тактики, пользоваться техническими инструментами (индикаторами, осцилляторами), контролировать риски. Однако на пути от теоретического обоснования до практического применения, ранее сформулированной и протестированной, идеи неизменно встает препятствие в виде вероятностной ошибки, так как авторы, наряду с математическим обоснованием конкретных действий, иногда упоминают и интуицию.
Актуальность темы исследования продиктована необходимостью изучить работу МТС, в связи с тем, что их применение в условиях массового спроса, может нести как положительные, так и отрицательные явления на бирже. Известны примеры масштабных потерь, причинённых, в частности, торговыми роботами. Так, на одной из биржевых площадок, работа робота обернулась потерей примерно
40. млн $.
Объектом исследования станет торговая система, в частности механическая торговая система.
Предметом исследования станет торговый робот.
Цель работы – создать удобный инструмент контроля биржевых операций.
Задачи работы:
1) Изучить структуру торговой системы.
2) Изучить торговые стратегии.
3) Познакомиться с основными платформами для создания торговых роботов.
4) Разработать конкретную торговую концепцию работы робота.
5) Внедрить полученные результаты в работу робота.
Практическая значимость работы состоит в автоматизации учета и контроля финансовых средств клиента в условиях биржевой торговли.
Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка использованной литературы, Приложений.
В первой главе речь идет о том, что из себя представляют биржевые торги в контексте торговой системы.
Во второй главе рассматривается специфика механической торговой системы и перечень программных средств по созданию торговых роботов.
В третьей главе производится описание разработки и создания торгового робота.
Список использованной литературы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик . Энциклопедия торговых стратегий / Пер, с англ. — М.: Альпина Паблишер. — 2002г.
2. Кеннет Л. Грант "Управление рисками в трейдинге". – М.: «МИР». -2005г.
3. Демарк Т.Р.. Технический анализ — новая наука. – М.: Евро. – 2012г.
4. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: «Юнити-Дана». – 2001г.
5. Лебо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер, с англ. —
М.: Альпина. – 2000г.
6. Пардо Р. «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем
для биржевого трейдера»./ Пер, с англ. – М. Минакс. – 2002г.
7. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. – М.: Альпина. — 2001г.
8. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. — М.: ИК
Аналитика. — 2001г.
9. Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. – М.: Олимп- Бизнес. —
2004г.
10. Дж. ДиНаполи. Торговля с использованием уровней ДиНаполи. — М.: ИК Аналитика. -2001г.
11. Луданов Н.. Интуитивный трейдинг. – СПб.: Stock portal. – 2007г.
12. Рекорд Н.. Стратегии валютного дилера. Валютный оверлей. – М.: интернет-трейдинг. – 2004г.
13. Моррис Г., Принг М., Элдер А., Нельсон Ч., Ачелс С.. Стратегии лучших трейдеров мира. – М.: Тора-Центр. – 1997г.
14. Ливермор Дж.. Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями. – СПб.: Питер. – 2009г.
15. Шилд Г.. C#: учебный курс/ Пер, с англ. – СПб.: Питер. – 2003г.
16. Дейтел П., Дейтел Х.. Как программировать на Visual C# 2012. – СПб.: Питер. -2014г.
17.Симан М., Барышев А., Зазноба Е.. Внедрение зависимостей в .NET. – СПб.: Питер. -2014г.
18. Албахари Б., Албахари Д.. C# 5.0 Справочник. Полное описание языка. – М.: Вильямс. – 2014г.
19. Фленов М.. Библия C#. 2-е издание. – СПб.: БХВ-Петербург. -2011г.
20. Нойес Б.. Привязка данных в Windows Forms. – М.: Бином-Пресс. -2009г.
21. Петцольд Ч.. Программирование с использованием Microsoft Windows Forms. – СПб.; Русская редакция, Питер. – 2006г.
22. Стэкер М.А., Стейн С.Дж., Нортроп Т.. Разработка клиентских приложений на платформе Microsoft. NET Framework. – СПб.; Русская редакция, Питер. – 2008г.
Электронные ресурсы:
23. Справочник MQL4 – Документация на MQL4 [Электронный ресурс]
– URL: http://docs.mql 4.com/ (дата обращения: 10.11.2016)
24. Учебник MQL4 // MQLBookRussian [Электронный ресурс]
– URL: http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/mql 4-manual/ (дата обращения: 10.11.2016)
25. QPile. Уроки. — [Электронный ресурс]
– URL: http://www.qpile.ru/publ/1 (дата обращения: 09.10.2016)
26. Учебник QPile [Электронный ресурс]
– URL: http://www.selftrade.ru/uroki-qpile/uchebnik-qpile/ (дата обращения: 10.10.2016)
27. Учебник QUIK. // Руководство пользователя 5.06 [Электронный ресурс]
– URL: http://www.uralsibcap.ru/quik/download/Quik.pdf (дата обращения: 03.10.2016)
28. QUIK-Брокер, учебная копия. // arctech [Электронный ресурс]
– URL: http://arqatech.com/ru/products/quik/basic-sets/quik-broker-training-copy/ (дата обращения: 03.10.2016)
29. Программирование торговых роботов. // TSLab [Электронный ресурс]
– URL: http://www.tslab.ru/learning/ (дата обращения: 01.10.2016)
30. Торговый робот TSLab // Риком.Траст [Электронный ресурс]
– URL: http://old.ricom.ru/tslab/ (дата обращения: 01.10.2016)
31. StockSharp – торговые роботы. // S# [Электронный ресурс]
– URL: http://stocksharp.com/ (дата обращения: 06.10.2016)
32. В s#.По API // S# [Электронный ресурс]
– URL: http://stocksharp.com/products/api/ (дата обращения: 06.10.2016)
33. StockSharp – Документация // S# [Электронный ресурс]
– URL: http://stocksharp.ru/doc/html/b 5725b 73-8ba 6-46d 6-b 456-cba 5f 6678f 91.htm#! (дата обращения: 06.10.2016)
34. Московская биржа // Индексы [Электронный ресурс]
– URL: http://moex.com/s 771 (дата обращения: 06.09.2016)
35. Семинары форекс // Forex [Электронный ресурс]
– URL: http://www.forex.com/ru/forex-education/webinars.html (дата обращения: 06.09.2016)
36. Рынки // Google [Электронный ресурс]
– URL: http://www.google.ca/finance (дата обращения: 08.09.2016)
37. Как создавать торгового робота // Робострой [Электронный ресурс]
– URL: http://robostroy.ru/faq/ (дата обращения: 08.10.2016)
38. Руководство по программированию на C# // Microsoft [Электронный ресурс]
– URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/67ef 8sbd.aspx (дата обращения: 15.10.2016)
39. DLLImport // Microsoft [Электронный ресурс]
– URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.runtime.interopservices.dllimportattribute(v=vs.110).
aspx (дата обращения: 27.10.2016)
40. Групповой вызов и адресация делегируемых методов //professorweb [Электронный ресурс]
– URL: http://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level 10/10_2.php (дата обращения: 27.10.2016)
