Кредитный портфель банка и оценка его качества (АКБ «БТА-Казань» (ОАО))

Пример готовой дипломной работы по предмету: Банковское дело

Оглавление

Введение

1. Теоретические аспекты формирования кредитного портфеля коммерческого банка

1.1. Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка

1.2. Понятие качества кредитного портфеля

1.3. Современные особенности развития кредитных операций (кредитных портфелей) российских коммерческих банков

2. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере АКБ «БТА-Казань» (ОАО)

2.1 Характеристика кредитной деятельности АКБ «БТА-Казань» (ОАО)

2.2 Анализ кредитного портфеля АКБ «БТА-Казань» (ОАО)

2.3 Анализ операций банка по управлению проблемной ссудной задолженностью

3. Мероприятия по повышению качества кредитных портфелей коммерческих банков в России

3.1. Основные направления развития кредитных операций в отечественной экономике

3.2. Проблемы управления качеством кредитного портфеля в банковском секторе экономики России и способы их решений

Заключение

Список использованных источников

Приложение

1. Стадии управления кредитным портфелем и кредитным риском

Содержание

Выдержка из текста

Кредитный портфель банка и оценка его качества (АКБ «БТА-Казань» (ОАО))

Информационную базу составляют материалы и отчеты ОАО АКБ «Росбанк», публикации в периодической печати, а так же банковское законодательство России. В работе использовались материалы Министерства финансов РФ, Ассоциации российских банков, Центрального Банка РФ.

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления кредитным портфелем банков, официальные данные Банка России, а также финансовая отчётность коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк». В процессе исследования были использованы методы системного анализа, системно-структурного анализа, сравнительного анализа, экономико-математические и экономико-статистические методы.

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления кредитным портфелем банков, официальные данные Банка России, а также финансовая отчётность коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк». В процессе исследования были использованы методы системного анализа, системно-структурного анализа, сравнительного анализа, экономико-математические и экономико-статистические методы.

Первая глава представляет собой теоретическую часть, в которой представлены аспекты взаимоотношения коммерческого банка с клиентами. В ней рассмотрены основы взаимоотношений коммерческих банков с клиентами (физическими лицами).

Так же в данной главе приведена классификация видов операций коммерческих банков с клиентами — физическими лицами. В теоретической главе приводятся критерии выбора клиентами банка.

Операции кредитных организаций подразделяются на активные и пассивные. Основными активными операциями является кредитование. Эффективное управление активными и пассивными операция осуществляется с помощью кредитной и депозитной политик банка.

Формирование оптимальной кредитной политики, сбалансированная структура кредитного портфеля на данный момент определяют устойчивость, доходность и ликвидность любого коммерческого банка. В современных отечественных условиях спецификой операций кредитования являются кредитные риски, которые связаны с возможным невозвратом кредитов потенциальными заемщиками. Проблема просроченной задолженности является достаточно актуальной на данный момент, поскольку задержка возврата или невозврат клиентами кредитных учреждений, полученных ими кредитов, становится все чаще встречающимся явлением и имеет негативную тенденцию к росту.

Методологической и теоретической основой исследования послужило использование гипотетико-дедуктивного и индуктивного методов научного по-знания. Достоверность научных выводов и практических рекомендаций основы-вается на теоретических и методологических положениях, сформулированных в исследованиях зарубежных ученых, а также на результатах тестирования разрабо-танных методов и моделей и их сравнительного анализа с существующими аналогами.

Крепкие и устойчивые банки означают стабильную экономику и наоборот, банкротства банков, невозвращенные кредиты, неуплаченные проценты — все это ослабляет банковскую систему и говорит о болезни экономики. Это связано с причинами недостатка необходимого опыта и подготовленных кадров для работы банков в условиях рыночных преобразований. На банковскую систему влияет слишком рискованная кредитная политика, проводимая руководителями в погоне за прибылями, безрассудные расходы на развитие сети филиалов без учета их доходности.

Теоретической основой исследования являются существующие разработки российских и зарубежных научных деятелей, посвященные методам анализа, классификации и оценки банковских рисков, законодательные и нормативные акты Банка России.

Методологической и теоретической базой данного исследования являются законодательные и нормативные акты, данные консолидированной финансовой отчетности, бухгалтерского баланса и сведений для акционеров выбранной организации, публикации российской финансовой и экономической прессы, электронные ресурсы по выбранной тематике, материалы семинаров, учебные пособия, а также результаты исследований.

Объектом исследования является предприятие – Поволжский филиал ОАО «СГ МСК», основное направление деятельности которого является осуществление страхования и перестрахования в Российской Федерации и за границей.

Методология исследования базировалась на применении общенаучных методов логический, функциональный, системный, сравнительно-правовой и исторический анализ литературы и практики, синтез, научная абстракция, классификации и группировки, обобщение, аналогия, моделирование и др.

Список использованных источников

1.Алексеева В.Д. Банковские риски: методы расчета, регулирования и управления: Учеб. пособие/ В.Д. Алексеева.- Сыктывкар: Изд-во Сыктывк. ун-та, 2010. С. 12.

2.Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Банковские Технологии. 2009. № 6. С. 24-28.

3.Анисимов А.Н. Использование открытых источников при оценке кредитоспособности заемщиков // Банковское кредитование, 2011. – № 2.

4.Аниховский А.Л. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация // Деньги и кредит, 2010. – № 3.

5.Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2006. 246 с.

6.Банки и банковское дело: учебник / под ред. А.И. Балабанова. СПб.: Питер, 2009. 448 с.

7.Банковская система России 2009: стратегии выхода из кризиса / под ред. А.Г. Аксакова. М.: ИНФРА-М, 2009. 124 с.

8.Банковская система России в условиях мирового экономического кризиса. URL: httр: // www. minfin. ru.

9. Банковские операции: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., доп. и перераб. М.: КНОРУС, 2007. 384 с.

10.Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2010

11.Банковское дело и валютные операции: учеб. пособие / под ред. Р.А. Семеновой. Новосибирск: НГАВТ, 2007. 151 с.

12.Банковское дело: cправочное пособие / под ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 2007. 486 с.

13.Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2008. 592 с.

14.Банковское дело: учебник / под ред. О.И.Лаврушина. М.: КНОРУС, 2007. 768 с.

15.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник для вузов. М.: КНОРУС, 2007. 368 с.

16.Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров. М.:Юрайт-Издат, 2012. – 422 с.

17.Брюков В.Г. Оптимизация требований к потенциальным заемщикам // Банковское кредитование, 2011. – № 1.

18.Букин С. О. Безопасность банковской деятельности. СПб.: Питер,2011. – 288 с.

19.Васильева Д.Н. Репутация банка в условиях кризиса: практическое пособие. М.: Дашков и Ко, 2010. 124 с.

20.Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Магистр, 2009. 350 с.

21.Вяткин В.Н., Вяткин И.В., Гамза В.А. Риск-менеджмент: учебник. М.: Дашков и К, 2007. 327 с.

22.Гоманова Т.К. Кредитный рынок как фактор регионального развития // Деньги и кредит, 2010. – № 1.

23.Гринюк Е.М. Кредитная политика как инструмент управления кредитными рисками // Банковское кредитование, 2011. – № 1.

24.Гринюк Е.М. Политика перекрестных продаж кредитных продуктов клиентам малого бизнеса // Банковское кредитование, 2011. – № 5.

25.Денисова Т.Ю. Управление ликвидностью коммерческого банка: Монография./ Т.Ю. Денисова. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2010.- с.56

26.Ефимова Ю.В. Оценка заемщиков малого бизнеса с учетом международных требований // Банковское кредитование, 2010. — № 6. – 15с.

27.Жарковская Е. П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2010. – 479 с.

28.Зинкевич В.А. Управление корпоративным портфелем: современные технологии кредитного анализа // Банковское кредитование, 2011. – № 4.

29.Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам») (ред. от 20.04.2011).

30.Кокин А.С. Оценка лимита риска при кредитовании банками промышленных предприятий с учетом отраслевых и региональных особенностей:/ А.С. Кокин, К.Г. Шумкова. Нижний Новгород: НИСОЦ, 2008.

31.Коркин В.М. Ссудный рынок России/ В.М. Коркин. М.: Экзамен, 2010. С. 269.

32.Кочмола К.В. Портфельная политика коммерческого банка/ К.В. Кочмола. Ростов-на/Д,.2010.

33.Кредитный портфель/Рейтинги banki.ru// //www.banki.ru/banks/ratings/index.php?PROPERTY_ID=40&REGION_ID=0&sort_param=rating&sort_order=ASC&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date 1=2012-01-01&date 2=2011-01-01

34.Ларионов И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке/ И.В. Ларионов. М.: Консалтбанкир, 2003.

35.Меркулова И. В., Лукьянова А. Ю. Деньги, кредит, банки. М.: КноРус, 2012. – 352 с.

36.Муравьев B.C. Портфельное управление/ В.С Муравьев.- М.: «Электроника», 2010.

37.Отдельные показатели деятельности кредитных организаций // http://www.gks.ru/bgd/regl/b 10_51/IssWWW.exe/Stg/05-09.htm

38.Официальный сайт АКБ «БТА-Казань».

39.Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля / А.И. Пашков // Деньги и кредит. 2007. № 5. С. 29

40.Перекрестова Л. В. Финансы и кредит: учебное пособие. М.: Академия, 2011. – 288 с.

41.Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».

42.«Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» (утв. Банком России 26.06.1998 № 39-П), (ред. от 26.11.2007).

43.«Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» (утв. Банком России 31.08.1998 № 54-П), (ред. от 27.07.2001).

44.«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П) (ред. от 04.12.2010, с изм. от 03.06.2011).

45.Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка/ М.А. Поморина. М.: Финансы и статистика, 2009.

46.Прошунин М. М. Банковское право. М.: «ЭКСМО», 2011.

47.Пухов А. В. Продажи и управление бизнесом в розничном банке. М.:КноРус, 2011. – 272 с.

48.Состояние банковского сектора России за 9 месяцев 2011 года // Вестник Банка России,

1. декабря 2011 года. – № 68 (938).

49.Стародубцева Е.Б. Банковские операции: учебное пособие. М.: Форум, 2011. – 128 с.

50.Тальская М. Фавориты кредита // Эксперт, 2011. – № 11(552).

51.Турбанов А.В., Тютюнник А.В. Банковское дело. Операции, технологии, управление. М.: Альпина Паблишерз,2011. – 682 с.

52.Управление финансами организаций: Учебно-методическое пособие/ Под ред. А.Н. Гавриловой, Е.Ф. Сысоевой. Воронеж: ФГУП ИПФ «Воронеж», 2002. 317 с.

53.Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. Федерального закона от 19.10.2011 № 285-ФЗ) «О Центральном банке (Банке России)» (с изм. и доп., вступившими в силу с 21.11.2011 № 327-ФЗ).

54.Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 03.12.2011).

55.Цисарь И.Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/ И.Ф. Цисарь. М.: Дело, 2008. С.53.

56.Челноков В.А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования/ В.А. Челноков.М.: Высшая школа, 2008. с.242.

57.The Banker представляет рейтинг тысячи крупнейших банков мира // http://www.ntv.ru/novosti/232650/

список литературы