Содержание
Содержание 3
Обозначения и сокращения 5
Введение 6
1 Разработка моделей прогнозирования цен и управления риском на рынке акций 7
1.1 Формирование модели математической обработки временных рядов цен акций с применением функций Уолша 7
1.2 Создание модели прогнозирования цен акций в долгосрочном периоде на основе марковских цепей 15
1.3 Разработка модели управления ценовым риском на рынке акций 27
2 Реализация моделей прогнозирования цен и управление рисками на рынке акций 36
2.1 Реализация модели прогнозирования цен акций в долгосрочном периоде 36
2.2 Реализация системы управления портфелем акций на основе модели прогнозирования цен акций 42
2.3 Оценка эффективности разработанных моделей 48
3 Безопасность и экологичность проекта 54
3.1 Анализ опасных и вредных факторов, возникающих при работе за компьютером 54
3.2 Обеспечение электробезопасности и пожаробезопасности 55
3.3 Расчет уровня шума в ВЦ 58
3.4 Выводы 59
4 Организационно-экономическая часть 61
4.1 Краткая характеристика научно-исследовательской разработки «Математическая модель прогнозирования цен акций» 61
4.2 Состав и содержание научно-исследовательской разработки 61
4.3 Нормирование трудоемкости научно-исследовательской разработки 62
4.4 Определение сметной стоимости научно-исследовательской разработки 64
Заключение 67
Список литературы 68
Выдержка из текста
Выдержка из введения:
Главной целью исследования является обоснование выбора и разработка модели прогнозирования цен акций и управления рисками на рынке акций, на основе функций Уолша и марковских цепей, позволяющих дать точный прогноз цены акции и объектив-ную оценку рисков портфеля, связанных с её изменением.
Для достижения указанной цели были сформулированы и решены следующие час-тые задачи.
Разработана модель прогнозирования обработки временных рядов цен акций на российском и зарубежном фондовых рынках, позволяющая очищать сигнал от случайных колебаний для обеспечения высокой точности прогнозирования.
Создана и исследована модель прогнозирования цен акций, основанная на накоп-лении информации о величинах изменения цен акций, обеспечивающую адаптивность и возможность автоматизации процесса прогнозирования.
Разработана модель управления рисками на основе прогнозирования цен акций.
Разработан алгоритм динамического управления рисками портфеля акций.
Проведена оценка эффективности разработанных моделей.
Разработанные модели и выводы, содержащиеся в данной работе, могут быть ис-пользованы для дальнейшего совершенствования систем управления ценовыми рисками на фондовых рынках и методов прогнозирования цен акций.
Список использованной литературы
Выдержка:
1. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М. : МИР, 2000. 758 с.
2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М. : Научно-техническое общество им. Академика С.И. Вавилова, 2010. 426 с.
3. Вадутов О.С. Математические основы обработки сигналов. Томск : Изд-во Том-ского политехнического университета, 2008. 100 с.
4. Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента. М. : Евро, 2009. 280 с.
5. Залманзон Л.А. Преобразование Фурье, Уолша, Харра и их применение в управ-лении, связи и других областях. М. : Наука, 2002. 496 с.
6. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической облас-ти. М. : Альпина Паблишер, 2011. 224 с.
7. Мельников А.В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и предприятия. М. : Анкил, 2008. 159 с.
8. Селюков В.К. Риск-менеджмент : Учебное пособие. М. : РосНОУ, 2009. 236 с.
9. Thorpe E.O. Beat the dealer: A winning strategy for the game of twentyone. N.Y. : Vintage, 2006. 356 р.
10. Thorpe E.O. The Kelly criterion in blackjack, sports betting, and the stock market // The 10th International Conference on Gambling and Risk Taking, Montreal, 2010. 31 р