Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 6
1.1 Понятие, сущность и задачи оценки кредитоспособности 6
1.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц 12
2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «СБЕРБАНК» 19
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности коммерческого Банка 19
2.2 Анализ методик оценки кредитоспособности физических лиц 27
2.3 Регулирование кредитного риска портфеля ПАО «Сбербанк» 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 47
ПРИЛОЖЕНИЯ 51
Выдержка из текста
Развитие современной банковской системы России происходит в условиях постоянно возрастающей конкуренции на рынке кредитных услуг. Борьба за клиента требует от коммерческих банков расширения предоставляемых кредитных продуктов и различных условий кредитования. Распространение новых предложений расширяет рынок банковских услуг, однако это не влияет на степень надежности заемщиков, в соответствии с этим банки стремятся привлечь привлекательных и платежеспособных заемщиков с целью снижения кредитных рисков и максимизации прибыли. Возникла необходимость более качественного отбора заемщиков.
В условиях конкуренции, банку не всегда приходится иметь дело только с надежными и материально состоятельными кредитополучателями. Как правило, наоборот, среди клиентов банка преобладают люди, которые испытывают денежные затруднения. Поэтому умение кредитных экспертов проанализировать и оценить сильные и слабые стороны заемщика в отношении принятых долговых обязательств — основная задача любого банка, т. к. процесс кредитования неразрывно связан с действием всевозможных факторов риска, способных доставить банку экономические проблемы.
Методики оценки кредитоспособности могут различаться составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, подходами к оценке каждого элемента модели и степенью значимости каждого. Надо отметить, что состав элементов в модели не идентичен для всех банков и стран, что не позволяет в рамках мирового банковского сектора обмениваться статистическими данными и совершенствовать скоринговые системы
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абалакин А.А., Соболева Е.С., Османова А.Э. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий // Интернет-журнал Науковедение. — 2015. — № 5 (30). — С. 1-7.
2. Андреева О.Ю. Пути совершенствования методики оценки кредитоспособности физических лиц // Экономика и социум. — 2015.- № 6-2 (19). — С. 71-73.
3. Банкова К.В. Оценка платежеспособности физического лица — заемщика коммерческого банка // Региональное развитие. — 2014. № 3-4. — С. 130-133.
4. Банкова К.В. Этапы формирования портфеля потребительских кредитов коммерческого банка с учетом вероятности возникновения кредитного риска // Вестник Самарского государственного университета. — 2014. — № 6 (117). — С. 138-144.
5. Банковское дело: управление и технологии: учеб. пособ. Для вузов. — 2-е изд./А. Тавасиев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — С.387
6. Баталова Т.Н. О некоторых направлениях совершенствования оценки кредитоспособности физических лиц — индивидуальных предпринимателей // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2014.- № 8 (32). — С. 7-10.
7. Бледных К.В. О необходимости формирования единого комплексного подхода к оценке кредитоспособности заемщиков — физических лиц // Школа университетской науки: парадигма развития. — 2014. — № 1. — С. 114-117.
8. Варламова Т.П., Варламова М.А. Управление рисками потребительского кредитования // Современные тенденции развития науки и технологий. — 2015. — № 7-7. — С. 17-20.
9. Веселова Ю.А. К вопросу оценки кредитоспособности заемщика — физического лица // В сборнике: Финансовые решения XXI века: теория и практика. Сборник научных трудов 16-й Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ответственные за выпуск Д.Г. Родионов, Т.Ю. Кудрявцева, Ю.Ю. Купоров. — 2015. — С. 355-357.
10. Волкова А.А., Рябинина Э.Н. Тенденции развития потребительского кредитования // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. — 2014. — № 2 (14). — С. 56-59.
11. Воронина В.С. Современные методики оценки кредитоспособности физических лиц // Вестник магистратуры. — 2016. — № 7-2 (58). — С. 118-121.
12. Данышина И.В. Проблемы оценки кредитоспособности физических лиц // В сборнике: Актуальные проблемы современной науки. Сборник статей Международной научно-практической конференции. — 2014. — С. 93-96.
13. Дурдыева Д.Р., Рыбина Г.К. Оценка кредитоспособности заемщика как способ минимизации кредитных рисков // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2015. — № 11. — С. 108-110.
14. Ефименко Л.В., Журманова В.В. Прогнозирование риска неплатежей при кредитовании физических лиц на основе метода главных компонент // Управление инвестициями и инновациями. — 2014. — № 2,3. — С. 6.
15. Иванова Д.О. Сравнительный анализ методов оценки кредитоспособности физических лиц // Экономика и социум . — 2015.- № 4 (16). — С. 312-317.
16. Касаткин Б.П., Степанов Р.О. Применение методов системного анализа в процессе оценки рисков со стороны коммерческих банков при кредитовании физических лиц // Сборник научных трудов XVIII Международной научно-практической конференции. — 2014. — С. 67-71.
17. Комков И.В., Курдюмова Г.Ж. Проблемы в существующей системе оценки кредитоспособности физических лиц // Научные исследования: от теории к практике. — 2016. — № 1 (7). — С. 264-265.
18. Косова Е.В. Критерии и особенности использования скоринговых моделей коммерческим банками для оценки кредитоспособности физических лиц // Сборник материалов I Межвузовской научной конференции студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры. — 2016. — С. 127-132.
19. Куприянец Е.В. Снижение кредитного риска в коммерческом банке за счёт совершенствования модели оценки кредитоспособности клиентов — физических лиц // В сборнике: Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2016 сб. тр. междунар. науч.-техн. и науч.-метод. конф.: в 4 томах. Рязанский государственный радиотехнический университет ; под общ. ред. О.В. Миловзорова. — 2016. — С. 172-175.
20. Кутлузаманова В.Н., Курилова А.А. Оценка платежеспособности физического лица — заемщика коммерческого банка // В сборнике: Финансы России в условиях глобализации материалы всероссийского круглого стола с международным участием, приуроченного ко «Дню финансиста — 2016». Воронежский экономико-правовой институт. — 2016. — С. 213-217.
21. Ломакин Н.И., Лысова М.В. Применение нейронных сетей для оценки кредитоспособности физических лиц // Гуманитарные научные исследования. — 2014. — № 7 (35). — С. 176-180.
22. Мартыненко Н.Н. Банковские операции: учебник / Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 612 с.
23. Милованова М.С. Методы оценки кредитоспособности физических лиц // Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. — 2015. — С. 48-50.
24. Милованова М.С. Оценка кредитоспособности физических лиц методом деревья решений // Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. — 2015. — С. 242-244.
25. Миргалиева А.Р. Методы оценки кредитоспособности физических лиц // В сборнике: Начало в науке. Материалы Всероссийской научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов. — 2015. — С. 120-123.
26. Новичков Н.В., Черникова Л.И., Фаизова Г.Р. Направление эволюции оценки розничных рисков // Сервис в России и за рубежом. — 2014. — № 3 (50). — С. 132-142.
27. Федяев А.А. Экспертная система оценки кредитоспособности физического лица на основе нечетко-множественной модели // В сборнике: Актуальные вопросы образования и науки сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 11 частях. — 2014. — С. 141-143.
28. Цугунян А.М. Оценка кредитоспособности заемщика и пути ее совершенствования // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2014. — № 1 (26). — С. 57-62.
29. Чернышева Т.Ю., Ленская Н.В. Исследование методов оценки кредитоспособности потенциального заемщика – физического лица // Экономика и предпринимательство. — 2014. — № 1-1 (42-1). — С. 209-213.
30. Чернышова О.Н., Фёдорова А.Ю., Черкашнев Р.Ю., Пахомов Н.Н. Совершенствование методов оценки качества потенциальных заемщиков кредитными организациями: современный опыт // Социально-экономические явления и процессы. — 2015. — № 8. — С. 152-161.
31. Щербинина М.Ю., Захарова О.И. Современные технологии поддержки принятия решений в банковской сфере // Современные научные исследования и инновации. — 2016. — № 6 (62). — С. 510-513.
32. Яруллин Р.Р., Жарникова Е.Ю., Солон Б.Я. Возможности совершенствования моделей оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц // В сборнике: Актуальные вопросы развития национальной экономики. Материалы международной заочной научно-практической конференции. — 2014. — С. 323-326.
33. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] URL: sbrf.ru (дата обращения: 15.11.2016).