Пример готовой дипломной работы по предмету: Финансы
Содержание
Введение
Глава
1. Теоретические аспекты нейросистемного анализа и прогнозирования нестационарных процессов на финансовых рынках
1.1. Теоретические основы алгоритма нейросистемного анализа и прогнозирования
1.2. Разработка способа диагностики типа экономической динамики (на основе характеристик бифуркационности, цикличности, популяционности, фрактальности, энтальпийности)
1.3. Алгоритм формирования системы методов анализа и прогнозирования финансовых рынков
Глава
2. Анализ развития рынка нефтяных фьючерсов
2.1. Характеристика фьючерсных контрактов на нефть
2.2. Показатели развития нефтяного фьючерсного рынка
2.3. Оценка влияния шоков финансового рынка на поведение фьючерсов на нефть
Глава
3. Применение метода спектрального анализа сглаженного ряда.
3.1. Прогнозирование показателей рынка нефтяных фьючерсных контрактов с использованием распространенных методов
3.2. Обработка статистического материала и сравнение точности прогноза
3.3. Основные результаты апробации
Заключение
Список литературы
Приложения
Содержание
Выдержка из текста
Экология (ответить на вопросы)
При том, что существует достаточно много литературы по вопросам финансового рынка, а в особенности рынка производных финансовых инструментов, на практике возникает множество вопросов по особенностям их использования.Целью работы является рассмотреть влияние рынка производных финансовых инструментов на мировой финансовый рынок.- рассмотреть основные производные финансовые инструменты (форварды, свопы, фьючерсы и опционы), их преимущества и недостатки;
Вопросы к экзамену по курсу «Рынок ценных бумаг»
37. Какова величина уставного капитала (в рублях), если учредитель, чья доля составляет 51 % от всего уставного капитала, в качестве дивидендов в конце года получил 750000 рублей при стоимости 1 рубля капитала
1. копеек в год?
9. Спрос на деньги и равновесие денежного рынка Денежная теория. Классическая количественная теория денег. Денежная теория монетаризма. Кейнсианская теория денег. Современная денежная теория. Теория спроса на деньги. Трансакционный спрос на деньги. Модель БаумоляТобина. Спрос на деньги из предосторожности. Кейнсианская теория спекулятивного спроса на деньги. Ликвидная ловушка. Факторы спроса на деньги. Влияние инфляции на денежный спрос. Денежная иллюзия. Роль процентной ставки в установлении краткосрочного равновесия на денежном рынке. Сдвиги в предложении денег. Процентная ставка денежного рынка и валютный курс.
в) инвестициям, ценным бумагам, ценообразованию нафинансовых рынках.расчетном счете, валюта, векселя, акции, облигации, фор-вардные контракты, фьючерсы, опционы и т.
Список литературы
1.Аксак Н.Г., Шкловец А.В.. Параллельный алгоритм формирования самоорганизующихся карт Кохонена. // Девятая международная конференциясеминар. – Владимир, 2009.
2.Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП, 1997. — 236 с.
3.Де Марк Т. Технический анализ — новая наука. — М.: Диаграмма, 1997.
4.Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе (серия “Учебники экономико-аналитического института МИФИ” под ред. проф. В.В. Харитонова).
М.: МИФИ, 1998. – 224 с.
5.Змиртович А.И. Интеллектуальные информационные системы. — Мн.: НТООО «ТетраСистемс», 1997. — 368 с.
6.Лиховидов В.Н. Практический курс распознавания образов. — Владивосток, Изд-во ДВГУ, 1983.
7.Лиховидов В.Н., Сафин В.И. Технический анализ валютных рынков. — Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1998. -200 с.
8.Меладзе В. Курс технического анализа — М.: Серебряные нити, 1997. — 272 с.
9.Наговицин А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. — М.: Инфра-М, 1995. — 176 с.
10.Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Диаграмма, 1998. — 256 с.
11.Сорос Дж. Алхимия финансов/ Пер. с англ. Аристова Т.С. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 416 с.
12.Уошем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для ВУЗов/ Пер. с англ. под редакцией М. Р. Ефимовой. — М: Финансы, Юнити, 1999. — 527 с.
13.Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже/ Пер. с англ. М. Волковой, А. Волкова. — М.: Крон-Пресс, 1996. — 336 с.
14. Эрлих А. Технический анализ товарных и фондовых рынков. М.: Юнити, 1996.
15.Анил К. Джейн, Жианчанг Мао, Моиуддин К М. Введение в искусственные нейронные сети. — http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
16.Борисов Ю., Виталий К., Сорокин С. Нейросетевые методы обработки информации и средства их программно-аппаратной поддержки. — http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
17.Власов А.М. Обзор российского рынка нейросетевых технологий. — http://www.chat.ru/~vlasov.
18.Галушкин А.И. Применения нейрокомпьютеров в финансовой деятельности. — http://www.user.cityline.ru/~neurnews/primer/finance.htm.
19.Галушкин А.И. Современные направления развития нейрокомпьютерных технологий в России. — http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
20.Гроссберг С. Внимательный мозг. — http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
21.Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт. – М.: Альпина, 2001. – 317 с.
22.Дорогов А. Структурные модели и топологическое проектирование быстрых нейронных сетей. — http://www.orc.ru/~stasson/fann.zip.
23.Емельянов-Ярославский Л.Б. Интеллектуальная квазибиологическая система. — http://www.aha.ru/~pvad/.
24.Короткий С. Введение в теорию нейронных сетей и программная реализация их основных конфигураций. — http://www.orc.ru/~stasson/index.htm.
25.Короткий С. Нейронные сети: основные положения. — http://www.orc.ru/~stasson/n 1.zip.
26.Короткий С. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения. — http://www.orc.ru/~stasson/n 2.zip.
27.Короткий С. Нейронные сети: обучение без учителя. — http://www.orc.ru/~stasson/n 3.zip.
28.Короткий С. Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. — http://www.orc.ru/~stasson/n 4.zip.
29.Кук А. Обзор условно-бесплатных и бесплатных программ для моделирования нейронных сетей. — http://homepage.techno.ru/alexkuck.
30.Малинин Д. Введение в нейросетевое моделирование. Программный пакет BrainMaker Pro 3.11. — http://win.aha.ru/~mdo/office/nnintro.htm.
31.Митья Перус Нейронные сети, квантовые системы и сознание. — http://www.tribunes.com/tribune/art 97/peru 1.htm.
32.Назаренко М. Курс лекций. Теория и практика формальных нейронных сетей. — http://nuweb.jinr.ru/~nazaren/unc/nn_ru.html .
33.Остроухов И., Панфилов П. Нейросети: карты Кохонена. [http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant 03.htm]
34.Пономарев С. Нейронные сети, «iNFUSED BYTES OnLine». — http://www.enlight.ru/ib/tech/neural/index.htm.
35.Практикум применения пакета Brainmaker для прогнозирования на финансовых рынках/ Перевод и редакция Сергея Блинова. — http://win.aha.ru/~mdo/office/bm_fin.htm.
36.Стариков А. Нейронные сети — математический аппарат. — http://www.basegroup.ryazan.ru/tech/neural-4.htm.
37.Стариков А. Практическое применение нейронных сетей. — http://www.basegroup.ryazan.ru/tech/neural 3.htm.
38.Степанов В.С. Фондовый рынок и нейросети: Использование нейросетевых технологий (на базе пакета программ Brain Maker Pro) для анализа ситуации на российском фондовом рынке. — http://www.user.cityline.ru/~neurnews/univer/stepanov.htm.
39.Струнков Т. Думал ли Гильберт о нейронных сетях? — http://www.neuroproject.ru/papers.htm.
40.Шумский С.А. Избранные лекции по нейрокомпьютингу. — http://www. com 2com.ru/dav/.
41.Шумский С.А. Нейросетевые агенты в Интернете. — http://www.computerra.ru/2000/4/.
42.Шумский С.А. Обнаружение скрытых знаний, улучшение имеющихся знаний, дата-майнинг. — http://www.com 2com.ru~dav/som.htm.
43.Шумский С.А. Современный технический анализ: самоорганизующиеся карты Кохонена на фондовом рынке. — www.com 2com.ru~dav/practika 2.htm.
44.Часто задаваемые вопросы (FAQ) по нейронным сетям. — http://www.utica.kaman.com/techs/neural/neural.html .
45.Emam A. Optimal artificial neural network topology for foreign exchange forecasting // ACM-SE ‘ 08, March 28-29, 2008, Auburm, AL, USA.
46.Marina Resta. Seize the (intra) day: Features selection and rules extraction for tradings on high-frequency data. // Neurocomputing. – 2009. – № 72 (3413– 3427)
47.Neural Bench Development. Использование нейропарадигмы «Back Propagation» для решения практических задач. — http://www.neuralbench.ru/THEORY/bp_task.htm.
48.Neural Bench Development. Нейроны, нейронные сети и нейрокомпьютеры. — http://www.neuralbench.ru/THEORY/introduc.htm.
49.Neural Bench Development. Постановка и возможные пути решения задачи обучения нейронных сетей. — http://www.neuralbench.ru/THEORY/training.htm.
50.Neural Bench Development.Основные функциональные возможности программ моделирования нейронных сетей. — http://www.neuralbench.ru/THEORY/soft 4sim.htm.
51.Ward Systems Group, НейроПроект. Описание программного комплекса NeuroShell Day Trader — http://www.neuroproject.ru/DayTrader.htm.
52.Ward Systems Group, НейроПроект. Описание программного комплекса NeuroShell Predictor- http://www.neuroproject.ru/Predictor.htm.
53.Ward Systems Group, НейроПроект. Оптимизация в NeuroShell Trader Professional. — http://www.neuroproject.ru/T_optim.htm.
54.Ward Systems Group, НейроПроект. Электронный учебник по нейронным сетям. — http://www.neuroproject.ru/oglavl.htm.
55.BrainMaker Professional. User’s Guide and Reference Manual, 4th Edition, California Scientific Software, Nevada City, July, 1993. — http://www.calsci.com/.
список литературы
