Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 6
1.1 Содержание, формы, принципы, факторы управления ликвидностью банковской деятельности 6
1.2 Особенности управления ликвидностью банковской деятельности 11
1.3 Выбор расчетного алгоритма показателей управления ликвидностью банковской деятельности 18
2 ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ВТБ24» 22
2.1 Расчет показателей управления ликвидностью банковской деятельности 22
2.2 Анализ тенденции управления ликвидностью банковской деятельности ПАО «ВТБ24» 30
3 ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ВТБ24» 36
3.1 Технология разработки управленческого решения по оптимизации управления ликвидностью банковской деятельности ПАО «ВТБ24» 36
3.2 Прогноз результатов реализации решения по оптимизации управления ликвидностью банковской деятельности ПАО «ВТБ24» 49
4 ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 53
5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 75
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 79
ГЛОССАРИЙ 85
Выдержка из текста
Актуальность темы. В современное время в России большое внимание стало уделяться вопросам устойчивости банковской системы в целом и ее отдельных звеньев — банков. Зачастую, желая получить большую прибыль на растущих рынках, банки попросту забывали о своей собственной безопасности. В условиях финансового спада подобные упущения привели к многомиллиардным потерям банков и других финансовых институтов.
Следовательно, требуется разработка новых подходов, способных сделать управление банком научно обоснованным, в большей мере соответствующим решению задач обеспечения высокой прибыльностью банковской деятельности с соблюдением требований финансовой устойчивости. До сих пор большинство отечественных учебников и пособий по банковскому делу уделяют мало внимания вопросам управления ликвидностью, сконцентрировав основные усилия на раскрытии отдельных направлений работы банков в области активных и пассивных операций [2].
Список использованной литературы
1. Федеральный закон Российской Федерации «О центральном банке РФ» от 10.07.2002 № 86.
2. Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1.
3. Аксиев Т.Т. Методы управления ликвидностью в коммерческих банках России // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 3 (39). С. 8.
4. Анцупова В.А. Теории управления ликвидностью коммерческого банка: дискуссионные вопросы // Вестник магистратуры. 2013. № 10 (25). С. 19-24.
5. Банковское дело : учебник / под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. –СПб. : Питер, 2014. – 400 с.
6. Бачалова А.В. Особенности управления риском ликвидности в коммерческом банке // В сборнике: УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА — РЕГИОНУ Материалы III-й ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального университета. Под редакцией Ушвицкого Л.И., Яковенко Н.Н.; Институт экономики и управления. 2015. С. 27-29.
7. Бачалова А.В., Видеркер Н.В. Особенности управления риском ликвидности в коммерческом банке // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 10. С. 105-108.
8. Бесчетнова М.А. Ликвидность коммерческого банка и управление ею // Школа университетской науки: парадигма развития. 2013. № 2 (9). С. 206-209.
9. Бондаренко И.А. Проблемы денежной ликвидности в российских банках // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23). С. 71-77.
10. Брагина Э.Н. Организация управления ликвидностью в малом коммерческом банке // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63-2). С. 549-553.
11. Вавилова Е.С., Мякишев М.А., Ковешникова Е.В. Совершенствование инструментария управления риском ликвидности в коммерческих банках России // В сборнике: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА Ответственный редактор: кандидат экономических наук Я.Ю. Радюкова. Тамбов, 2014. С. 56-65.
12. Глушкова, Н. Б. Банковское дело : учебное пособие / Н.Б. Глушкова. – М. : Академический Проект; Культура, 2012. – 432 с.
13. Горячева Е.А., Минаков В.Ф. Анализ соответствия современных автоматизированных банковских систем задачам управления риском ликвидности в коммерческом банке // В сборнике: Информационные технологии в бизнесе Сборник научных статей 8-й международной научной конференции. Под редакцией В.В. Трофимова, В.Ф. Минакова. Санкт-Петербург, 2013. С. 95-102.
14. Горячева Е.А., Минаков В.Ф. Парадигма стресс-тестирования и оптимального управления ликвидностью банка // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 387.
15. Даниловских Т.Е., Маковская Т.В. Достаточность собственного капитала коммерческих банков в условиях перехода к рекомендациям БАЗЕЛЬ-III: региональный аспект // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8-3. – С. 662-670.
16. Дегтяренко И.С. Методы управления рисками ликвидности на примере ЗАО «Банк Интеза» // Стратегии бизнеса. 2014. № 2. С. 119-122.
17. Духовный А.А. Проблема регулирования риска ликвидности в российских коммерческих банках // В сборнике: Новая модель экономического роста на основе структурной модернизации в России Материалы XVI Международной межвузовской научно-практической конференции. Москва, 2015. С. 353-356.
18. Евдокимова С.С. Проблемы сохранения и поддержания ликвидности региональных коммерческих банков (на примере волгоградского региона) // Финансы и кредит. 2013. № 10 (538). С. 26-31.
19. Жилина Н.Н. Анализ достаточности собственного капитала банка // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2014. – № 11. – С. 67-74.
20. Захарова О.В. Теоретические аспекты проблемы управления ликвидностью коммерческих банков // Банковские услуги. 2013. № 8. С. 019-025.
21. Кокин, А. С., Ясенев, В. Н. Финансовый менеджмент. / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 512 с.
22. Кореков А.В., Симонов П.М. Моделирование и управление текущей ликвидностью коммерческого банка с учетом внутримесячной динамики // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2013. Т. 18. № 5-2. С. 2554-2556.
23. Корнейчук В.И. Организация системы управления риском ликвидности в коммерческом банке // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 6. С. 37-49.
24. Костерина, Т. М. Банковское дело. /Т. М. Костерина. – М.: Юрайт, 2013. – 336 с.
25. Круковская А.Ю. Методы оценки риска ликвидности, применяемые российскими банками // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 3. С. 50-53.
26. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки. / Е. И. Кузнецова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 568 с.
27. Лаврушин, О. И. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин,
И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева. – М.: Кнорус, 2011. – 768 с.
28. Леонов М.В. Особенности формирования и использования собственного капитала коммерческого банка в России // Казанский экономический вестник. – 2013. – № 6 (8). – С. 63-66.
29. Логунов, Э. О. Особенности управления прибылью коммерческого банка./ Э. О. Логунов // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – с. 157-159.
30. Любич А.А., Волошин И.В., Ткачук В.А. Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности // Управляющие системы и машины. 2014. № 3 (251). С. 81-86.
31. Лялькова Е.Ю., Соколов Ю.А. Недостатки и преимущества обеспечения ликвидности региональных коммерческих банков // Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. Т. 170. С. 280-292.
32. Марамыгин М.С., Суплаков Д.А. Управление риском ликвидности банка // Управленец. 2012. № 9-10 (38). С. 46-50
33. Мартыненко Н.Н. Формирование краткосрочной ликвидности в российских коммерческих банках: новые реалии // В сборнике: современный взгляд на проблемы экономики и менеджмента. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Инновационный центр развития образования и науки. г. Уфа, 2014. С. 37-40.
34. Мокеева Н.Н., Фомичёва О.В. Эмпирический анализ ликвидности коммерческого банка // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-2. С. 378-382.
35. Молодцов А.К. Проблемы ликвидности коммерческих банков на современном этапе // Школа университетской науки: парадигма развития. 2013. № 2 (9). С. 227-230.
36. Мухсин А. Оценка ликвидности в коммерческих банках и факторы влияющие на ликвидность // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2014. № 2-5 (141). С. 233-238.
37. Паутинка Т.И., Машталяр Т.В. Управление структурой собственного капитала коммерческого банка с целью обеспечения его финансовой устойчивости // Актуальные вопросы экономических наук. – 2014. – № 38. – С. 171-175.
38. Пащенко С.Н., Яковлева Е.В. Пути увеличения собственного капитала коммерческих банков / В сборнике: Управление экономикой: методы, модели, технологии тринадцатая Международная научная конференция: сборник научных трудов. – 2013. – С. 205-208.
39. Подольская Т.О. Управление ликвидностью коммерческими банками с учетом опыта, полученного в период мирового финансового кризиса // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. Т. 21. С. 206-210.
40. Порядина И.В. Основные направления анализа риска ликвидности коммерческого банка // Финансы и кредит. 2013. № 35 (563). С. 50-57.
41. Рашидов Т.М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факторы // Финансовые исследования. 2012. № 4 (37). С. 45-51.
42. Руденко А.М. Оценка восприятия новых стандартов ликвидности российскими коммерческими банками // Вестник алтайской науки. 2015. № 2 (24). С. 224-228.
43. Соколова В.В. Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности банками в условиях кризиса // Управление финансовыми рисками. 2015. № 4. С. 246-253.
44. Софронова В.В. Ликвидность банков в современных условиях // Финансы и кредит. 2012. № 44 (524). С. 22-27.
45. Сторожук И.Н. Методы управления ликвидностью коммерческого банка: отечественная и зарубежная практика // В сборнике: Экономический механизм устойчивого развития экономики России в условиях нестабильной внешней среды Коллективная монография. Ростов-на-Дону, 2013. С. 136-145.
46. Суркова А.Ю., Челак С.В. Анализ ликвидности коммерчесого банка на примере ЗАО «Фиа-Банк» // В книге: Неделя науки СПбГПУ материалы научно-практической конференции с международным участием. Инженерно-экономический институт СПбГПУ.. Санкт-Петербург, 2014. С. 88-91.
47. Учаева Е.А., Коваленко О.Г. Оценка ликвидности коммерческих банков по нормативам ликвидности центрального Банка России // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1 (12). С. 135-138.
48. Файзуллина А.И. Значение управления риском ликвидности в банках в посткризисный период // Вестник ВЭГУ. 2012. № 5. С. 83-90.
49. Фуксман А.Ю. Система управления ликвидностью в банках: эволюция и направления усовершенствования // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. № 5 (24). С. 77-84.
50. Холопенкова Т.Я., Гинзбург Р.Ф. Анализ методов оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка // Финансы и кредит. 2012. № 42 (522). С. 49-55.