Содержание
Введение (автореферат?)
Глава 1. Ценные бумаги как объект инвестирования
Глава 2. Финансовые рынки: их сегменты и конъюнктура
2.1 Фондовые рынки и их особенности
2.2 Традиционные методы анализа фондовых рынков
Глава 3. Математические методы принятия решений на фондовом рынке
3.1 Проблема точности прогнозов и пути её решения
3.2 Апробация выбранного комплекса методов
3.3 Логический тренд Верхулста и оценки его точности
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Эффективность процесса управления рисками на фондовом рынке напрямую зависит от опыта и стратегии инвестора. Объективность принятия риска состоит в том, что в независимости от знаний, навыков и умений инвестора невозможно до конца быть уверенным в направлении движения стоимости на фондовом рынке. Поэтому разработка стратегии управления риском на фондовом рынке является неотъемлемой части всего процесса планирования инвестиционных вложений
В качестве методологии исследования были применены методы эмпирического уровня (сравнение рынков, показателей), экспериментально-теоретического уровня (анализ статистических данных, ситуативное моделирование, логические представления результатов, гипотетические предположения), теоретического (изучение источников информации.
Инвестиционная деятельность на фондовом рынке.
Необходимость профессионального подхода к аналитическому обоснованию инвестиционных решений на современном финансовом рынке обусловлена многообразием инвестиционных альтернатив, большинство из которых не являются предпочтительными по отношению друг к другу.
Во-первых, относительно низкой эффективностью существующего механизма государственного регулирования фондового рынка, во-вторых, недоверием инвесторов к отечественному рынку в целом и его инструментам в частности и в-третьих, низкой ответственностью за правонарушения на рынке капиталов. Объективная потребность государственного воздействия рынка ценных бумаг обусловлена, в первую очередь, решением задач устойчивого развития экономической системы в условиях высокой волатильности мировой экономики, а также обеспечением защиты интересов субъектов инвестиционной деятельности, обеспечивающих экономическую безопасность государства Цель данной работы – рассмотреть особенности деятельности инвестиционной компании на фондовом рынке.
Вопрос 18: Предположим, что издержки фирмы: С1 = 60Q1, C2 = 60Q2, Q1 и Q2 — объемы выпуска фирм. Цена определяется следующей кривой спроса Р = 200 — (Q1 + Q2). Записать функцию прибыли каждой фирмы.
Литература
1.Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – М., 2011
2.Семёнычев В.К. Комплекс методов прогнозирования экономической динамики. Труды международной научно — практической конференции «Теория активных систем». — М.: ИПУ РАН. 2003. Т.2. – С.103 – 104.
3.Семёнычев В.К. Математическое и инструментальное обеспечение экономической безопасности предприятий и отраслей. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева. — Самара.: СГАУ. 2004. №3 (5). – С.35 — 41.
4.Семёнычев В.К. Общий подход к идентификации экономической динамики моделями авторегрессии. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева. — Самара. СГАУ. 2004. №4 (6). – С.63 – 68.
5. Старостин Г.В. Мировые фондовые рынки. Проблемы функционирования. – Ижевск, 1999
6. Схетидзе А. Ценные бумаги. – Владикавказ, 2009
7. Таборов Е.Ш. Введение в биржевую торговлю. – М., 2001
8. Теглов Р.Д. Методы математической статистики. – СПб., 2013
9. Трепавлов Е.Г. Задачи прогнозирования будущего. – Владимир, 2007
10. Туск П. Критерии оценивания и прогнозирования. – М., 2010
11. Уфимцев П.Э. Основы экономической статистики. – Тверь, 2007
12. Яковлев И., Сыч В. Экономика и статистика. – М., 2005
список литературы