Содержание
Введение…………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические основы управления рисками жилищного ипотечного кредитования…………..………………………….…………………6
1.1. Параметры кредита и отличие ипотечного кредитования от обычного кредитова-ния……………………………….….…………………………….6
1.2. Виды рисков ипотечного кредитования и система управления ими…………………………………………………………………………………8
1.3. Нестандартные рис-ки…………………………..……………………..35
Глава 2. Анализ кредитных рисков ипотечного жилищного кредитования Сбербанка РФ……………………………………………………………….44
2.1. Организация кредитного процесса при ипотечном жилищном кредитовании Сбербанка РФ………………………………………..……………44
2.2. Управление рисками ипотечного жилищного кредитования в Сбербанке РФ ……………………………………………………………………53
2.3. Анализ кредитного риска Сбербанка РФ ипотечного жилищного кредитования……………………………………………………………………..61
Глава 3. Проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческого банка в России ……………………………………………………………………70
3.1. Проблемы управления кредитными рисками коммерческого банка………………………………………………………………………………70
3.2. Пути снижения кредитных рисков коммерческого банка………….77
3.3. Рекомендации по управлению рисками ипотечного жилищного кредитования в Сбербанке РФ………………………………………………….87
Заключение………………………………………………………………..89
Список использованной литературы…………………………………….92
Приложе-ния……………………………………………………………….95
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
Важность ипотечного кредитования заключается в способности решить социальные проблемы многих россиян. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социологов, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. В этом отношении альтернативы ипотечному жилищному кредитованию не существует.
Кредитные операции — самая доходная статья банковского бизнеса. Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особенностью формирования банковских активов и пассивов, необходимостью правильной оценки залога, применения специфических инструментов кредитования, определяющих риски и их оценку. Половина ипотечных кредитов выдается на срок 25 — 30 лет, который предполагает большие изменения в экономике, кредитной и банковской политике, в системе налогообложения и уровне доходов населения, а также покупательной способности денег, стоимости не-движимости и т.д.
При ипотечном кредитовании риски увеличиваются в связи с долгосрочным характером операций. Кроме того, для ипотечного кредитования характерен такой специфичный риск, как риск досрочного погашения. С другой стороны, риски снижаются за счет более надежного обеспечения, чем по другим видам кредитов. Особенности недвижимого имущества как предмета залога повышают надежность обеспечения, но предъявляют ряд требований к оформлению договора.
Поэтому вопрос управления кредитным риском заслуживает особого внимания, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что грамотно организованная система управления рисками ипотечного жилищного кредитования позволит достичь более выгодных условий для всех участников сделки.
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является процесс ипотечного жилищного кредитования в ОАО «Сбербанк России», предметом исследования – система управления рисками ипотечного жилищного кредитования в ОАО «Сбербанк России».
Цель исследования – на основе изучения теории и практики разрабо-тать рекомендации по совершенствованию системы управления рисками ипотечного кредитования российских коммерческих банков на примере Сбербанка РФ.
В рамках поставленной цели в работе сформулированы следующие задачи:
— изучение и определение наиболее эффективных методов управления рисками ипотечного жилищного кредитования на основе зарубежного и российского опыта;
— анализ возможности применения этих методов в банковской системе России;
— выявление проблем управления рисками, связанных с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой;
— определение путей совершенствования банковских методик управления рисками ипотечного жилищного кредитования.
Научной и методической основой выпускной квалификационной работы послужили законодательные и иные нормативные акты, работы отечественных ученых и специалистов по ипотечному кредитованию, а также труды по экономике, финансам, теории кредита.
В ходе исследований применялись различные методы: логический анализ, системный подход, метод экспертных оценок, ретроспективный анализ, табличный метод, изучение и обобщение отечественной и зарубеж-ной практики и другие.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. В первой главе рассмотрена сущность и классификация рисков всех участников ипотечного жилищного кредитования; во второй главе приводится анализ кредитных рисков коммерческого банка на примере Сбербанка РФ; в третьей главе изложены проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческих банков в современных условиях.
Научная новизна исследования заключается в комбинировании направлений, по которым совершенствуется система управления рисками банка, что позволяет добиться более высокой эффективности вложений.
Результаты данного исследования имеют практическую значимость и могут быть применены в ОАО «Сбербанк России» с целью повысить доход от кредитной деятельности.
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Положение ЦБ РФ от 26.03.04 г. № 254-П (в редакции от 03.06.10 г.) "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".
2. Федеральный закон от 16.07.98 г. №102 (в редакции от 17.06.10 г.) "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
3. Федеральный закон от 11.11.03 г. №152 (в редакции от 09.03.10 г.) "Об ипотечных ценных бумагах".
4. Федеральный Закон от 30.12.04 г. №214 ( в редакции от 17.06.10 г.) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
5. Афонина, А. В. Ипотека. Как правильно оформить? Как просчитать все риски / А. В. Афонина. – М. : Эксмо, 2011. – 160 с.
6. Гарипов, Е. В. Оценка стоимости жилья в управлении риском в операциях ипотечного кредитования / Е. В. Гарипов // Финансы и кредит. – 2005. – № 20 – С. 188-201.
7. Головина, О. Л. Ипотека в России / О. Л. Головина. – М. : Юристъ, 2005. – 525с.
8. Гришкин, С. Г. Некоторые вопросы оценки кредитного портфеля банка / С. Г. Гришкин, Р. А. Мусаева, К. Г. Харисов // Деньги и кредит. — 2008. — № 1. — С. 36-40.
9. Грудцына, Л. Ю. Ипотека. Кредит. Комментарий жилищного законодательства: юрид. справ. / Л. Ю. Грудцына, М. Н. Козлова. – М. : Эксмо, 2006. – 368 с.
10. Дубовик, И. В. Ипотечное жилищное кредитование / И. В. Дубовик. – Иркутск: БГУЭП, 2006. – 227с.
11. Ильясов, С. М. Устойчивость банковской системы. Механизм управления. Региональные особенности / С. М. Ильясов. – М. : Юнити-Дана, 2001. – 343 с.
12. Ипотека: 100 вопросов и ответов: справочник / Ю. Ф. Симионов [и др.]. – М. : Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 256 с.
13. Кириенко, А. А. Ипотека в вопросах и ответах / А. А. Кириенко. – М. : Юстицинформ, 2007. – 199 с.
14. Колобов, С. С. Жилищное ипотечное кредитование / С. С. Колобов. – М. : Дашков и К, 2005. – 120 с.
15. Кострикин, П. Н. Ипотечное кредитование в России / П. Н. Кострикин. – М. : Макс Пресс, 2006. – 212 с.
16. Назаров, В. Ипотека: руководство к действию / В. Назаров. – СПб. : Питер, 2005. – 345 с.
17. Норесков, В. Ипотека для приобретения жилья / В. Норесков. – СПб. : Питер, 2005. – 326 с.
18. Павлова, И. В. Ипотечное жилищное кредитование / И. В. Павлова. – М. : Издательская группа «БЦД-пресс», 2004. – 279 с.
19. Полищук, А. И. Кредитная система: опыт, новые явления, прогнозы и перспективы / А. И. Полищук. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 216 с.
20. Разумова, И. А. Ипотечное кредитование: учебное пособие / И. А. Разумова. – СПб. : Питер, 2006. – 361 с.
21. Разумова, И. А. Ипотечное кредитование: учебное пособие / И. А. Разумова. – СПб. : Питер, 2009. – 304 с.
22. Русецкий, А. Е. Ипотека. Как обезопасить себя при совершении сделок с недвижимостью / А. Е. Русецкий. – М. : Эксмо, 2010. – 160 с.
23. Русецкий, А. Е. Государственная регистрация ипотеки / А. Е. Русецкий. – М. : Юстицинформ, 2009. – 208 с.
24. Савруков, А. Н. Ипотечное кридитование / А. Н. Савруков. – СПб. : Политехника, 2005. – 92 с.
25. Секьюритизация ипотеки: мировой опыт,структурирование и анализ / Э. Дэвидсон [и др]. – М. : Вершина, 2007. – 304 с.
26. Симионова, Ю. Ф. Ипотека для всех / Ю. Ф. Симионова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 160 с.
27. Троев, В. А. Недвижимость по ипотеке / В. А. Троев. – М. : АСТ, 2007. – 96 с.
28. Хейр, Л. Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами / Л. Хейр. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 420 с.
29. Циклина, Г. А. Ипотека: жилье в кредит / Г. А. Циклина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 213 с.
30. Цылина, А. Г. Ипотечное кредитование и риски / А. Г. Цылина // Жилищное строительство. – 2001. – № 5. – С. 56-59.
31. Чепенко, Е. Ипотека для граждан. Комментарий к законодательству, схемы и пояснения / Е. Чепенко. – М. : ФСГРН, 2007. – 213 с.
32. Южелевский, В. К. Какая Ипотека нужна России? / В. К. Южелевский. – М. : Эксмо, 2004. – 202 с.
Материалы организации
33. Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора на 31 декабря 2009 г. / ОАО «Сбербанк России». – М., 2010. – 129 с.
34. Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора на 31 декабря 2010 г. / ОАО «Сбербанк России». – М., 2011. – 123 с.
35. Материалы сайта организации ОАО «Сбербанк России» http://www.sbrf.ru/nizhnynovgorod/ru.