Совершенствование Управления Банковскими Рисками в Условиях Современных Вызовов: Актуальные Тенденции, Регуляторные Трансформации и Инновационные Технологии

За первые десять месяцев 2024 года количество кибератак на российский финансовый сектор увеличилось в два раза по сравнению со всем 2023 годом, достигнув почти 17 000 атак на банки. Эта ошеломляющая статистика не просто цифра, а красноречивый показатель того, как стремительно меняется ландшафт угроз, вынуждая финансовые институты переосмысливать свои подходы к риск-менеджменту. В условиях беспрецедентной макроэкономической нестабильности, геополитических сдвигов, ускоренной цифровой трансформации и появления новых категорий рисков, таких как ESG, традиционные методы управления банковскими рисками оказываются недостаточными. Актуальность темы совершенствования управления банковскими рисками сегодня высока как никогда, ведь от способности банков адекватно реагировать на эти вызовы зависит не только их финансовая устойчивость, но и стабильность всей национальной экономики.

Настоящее исследование ставит своей целью деконструкцию и актуализацию структуры существующей дипломной работы по совершенствованию управления банковскими рисками. Мы стремимся разработать новый, углубленный и современный план исследования, ориентированный на текущие вызовы и лучшие практики в финансовом секторе, с целью написания высококачественной академической работы. В рамках данного анализа будут решены следующие задачи:

1. Раскрыть эволюцию понятия «банковский риск», его сущности и ключевых характеристик в современной банковской деятельности.
2. Проанализировать ключевые этапы развития международного и российского регулирования банковских рисков, оценить влияние Базельских соглашений и внутренних нормативов ЦБ РФ.
3. Комплексно проанализировать влияние макроэкономической среды, геополитики и цифровизации на динамику банковских рисков в России.
4. Детализировано рассмотреть подходы к управлению кредитным, операционным, кибер- и ESG-рисками с учетом текущей российской специфики.
5. Разработать концепцию комплексной, адаптивной и эффективной системы управления банковскими рисками и предложить методики оценки ее реальной экономической эффективности.

Структура работы будет последовательно раскрывать обозначенные аспекты, начиная с фундаментальных теоретических основ и заканчивая практическими рекомендациями по повышению устойчивости и адаптивности систем риск-менеджмента. Научная новизна исследования заключается в актуализации статистических данных за 2024-2025 годы, углубленном анализе практических аспектов внедрения регуляторных требований в российских банках, детализированном разборе экономической эффективности инновационных технологий в риск-менеджменте, а также в целостном рассмотрении взаимосвязи новых видов рисков (кибер, операционные, ESG) в контексте современных вызовов.

Введение

Управление банковскими рисками всегда было краеугольным камнем стабильности финансовой системы. Однако в последнее десятилетие, особенно с учетом событий 2020-2025 годов, динамика и характер этих рисков претерпели кардинальные изменения. Глобальные экономические потрясения, геополитическая напряженность, ускоренная цифровая трансформация и появление качественно новых угроз, таких как массированные кибератаки и ESG-риски, требуют от банков не просто адаптации, но и проактивного пересмотра всей системы риск-менеджмента.

В условиях текущих экономических и геополитических реалий, развитие финансовых технологий и изменение регуляторной среды, эффективность управления банковскими рисками становится ключевым фактором конкурентоспособности и выживаемости кредитных организаций. Недостаточная проработка этих вопросов может привести к значительным финансовым потерям, подрыву доверия клиентов и инвесторов, а в худшем случае — к системным кризисам.

Целью данного исследования является создание детального и всеобъемлющего плана дипломной работы, который позволит студентам, аспирантам и магистрантам, работающим над выпускными квалификационными работами, глубоко и актуально осветить тему совершенствования управления банковскими рисками. Мы стремимся предоставить не просто перечень разделов, а наполнить их конкретным аналитическим содержанием, основанным на последних научных достижениях, регуляторных требованиях и практическом опыте.

Задачи, которые будут решены в рамках этого исследования, включают:

• Обобщение и актуализацию теоретических основ банковского риск-менеджмента.
• Систематизацию и анализ эволюции регуляторных требований на международном и национальном уровнях.
• Исследование влияния внешних факторов (макроэкономика, геополитика, цифровизация) на специфику банковских рисков.
• Детализированное рассмотрение подходов к управлению ключевыми видами рисков в современных условиях.
• Разработку принципов построения интегрированной системы управления рисками и методов оценки ее эффективности.

Структура работы будет логически выстроена, обеспечивая плавный переход от фундаментальных концепций к практическим аспектам, а затем к оценке эффективности и выработке рекомендаций. Особое внимание будет уделено использованию актуальных статистических данных за 2024-2025 годы, анализу конкретных кейсов из российской и международной практики, а также выявлению и глубокой проработке тех аспектов, которые часто остаются «слепыми зонами» в аналогичных исследованиях.

Научная новизна предлагаемого плана дипломной работы заключается в его комплексности и актуальности. Мы не только интегрируем новейшие теоретические концепции с детализированным анализом российской практики 2024-2025 годов, но и усиливаем материал уникальными статистическими данными, разбором кейсов внедрения инновационных технологий (ИИ/МО) и комплексной оценкой специфических для России рисков (кибер, ESG, регуляторные) в контексте текущих макроэкономических и геополитических вызовов. Это позволит не только поднять качество академических исследований, но и предложить практические, обоснованные рекомендации для банковского сообщества.

Теоретические Основы и Современная Классификация Банковских Рисков

Понимание сущности и многообразия банковских рисков является отправной точкой для построения эффективной системы управления. Эволюция финансовых рынков и технологий постоянно добавляет новые грани к этому понятию, требуя от исследователей и практиков непрерывного пересмотра и актуализации классификационных подходов.

Сущность и Многообразие Банковских Рисков

В основе любого финансового учреждения лежит принятие рисков. Банк, по своей природе, является институтом, который аккумулирует средства и перераспределяет их, тем самым выступая посредником в процессах, сопряженных с неопределенностью. Классическое определение, приведенное в Письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках», трактует банковский риск как «присущую банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами». Это определение, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему остается одним из наиболее распространенных и фундаментальных, подчеркивая неотъемлемую связь риска с потенциальными финансовыми потерями или утратой ликвидности.

Банковские риски всегда сопряжены с вероятностью утраты банком части своих активов, недополучения запланированных доходов или возникновения незапланированных дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций. При этом важно понимать, что не все риски поддаются прямой количественной оценке. Если кредитный риск, риск ликвидности или рыночный риск имеют достаточно разработанные методики измерения, то такие категории, как правовой, стратегический риски или риск потери деловой репутации, относятся к неквантифицируемым. Цель управления последними, как правило, сводится к их минимизации через разработку адекватных внутренних политик, процедур и систем контроля, а не к точному расчету потенциальных потерь. И что из этого следует? Это означает, что для полноценного риск-менеджмента банкам необходимо разрабатывать комплексные подходы, объединяющие количественные модели с качественными оценками и внутренними регуляциями, что зачастую становится сложной задачей.

Кредитный риск традиционно является наиболее значимым и глубоко исследуемым видом банковского риска, поскольку он неотделим от основной кредитной деятельности банка. Он возникает вследствие неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения заемщиком своих финансовых обязательств. Исторически именно кредитные риски становились причиной крупнейших банковских кризисов и банкротств. Однако современный банковский ландшафт значительно расширил спектр угроз, добавив к нему сложность и взаимосвязь.

Современные Подходы к Классификации Рисков

Многообразие банковских рисков требует структурированного подхода к их классификации, что позволяет эффективно идентифицировать, оценивать и управлять ими. Помимо регуляторного перечня из Письма Банка России № 70-Т (кредитный, страновой, рыночный, ликвидности, операционный, правовой, потери деловой репутации, стратегический риски), научная и практическая мысль развила множество классификационных признаков.

Традиционно риски делят на:

• Финансовые: непосредственно влияющие на финансовые результаты и положение банка. К ним относятся кредитный, рыночный (процентный, валютный, фондовый), риск ликвидности, риск неплатежеспособности, инфляционный риск.
• Нефинансовые: опосредованно влияющие на финансовые показатели, но способные вызвать существенные потери. Это операционный, правовой, риск потери деловой репутации, страновой, трансфертный риски.

Более глубокая классификация может быть представлена в табличной форме, отражая современные подходы:

Таблица 1: Современные подходы к классификации банковских рисков

Признак классификации	Категории рисков	Описание и примеры
По сфере влияния	Политические, экономические	Политические риски (например, изменения в законодательстве, геополитические конфликты) и экономические риски (рецессия, инфляция, изменение процентных ставок).
По источникам	Внешние, внутренние	Внешние риски (макроэкономические, регуляторные, технологические, геополитические) и внутренние риски (связанные с деятельностью банка, его клиентов, бизнес-процессами, персоналом).
По характеру объекта	Балансовые, забалансовые	Риски по активам и пассивам, отраженным на балансе (кредиты, инвестиции), и риски по забалансовым операциям (гарантии, деривативы, обязательства по предоставлению средств).
По специфике клиентов	Риски розничного, корпоративного, МСБ кредитования	Особенности управления рисками в зависимости от сегмента заемщиков, их платежеспособности и поведенческих моделей.
По времени возникновения/реализации	Ретроспективные, текущие, перспективные	Риски, связанные с прошлыми событиями; риски, проявляющиеся в текущий момент; потенциальные риски будущего.
По возможности квантификации	Квантифицируемые, неквантифицируемые	Риски, поддающиеся количественной оценке (кредитный, рыночный), и риски, оценка которых затруднена (репутационный, стратегический, правовой).
По типу деятельности	Финансовые, функциональные, прочие/внешние	Финансовые (кредитный, ликвидности, депозитный, рыночный, процентный, валютный, инфляционный, неплатежеспособности); Функциональные (стратегический, технологический, операционных расходов, внедрения новых продуктов); Прочие/Внешние (несоответствия госуправлению, потери репутации).

Особое внимание в современном риск-менеджменте уделяется новым и трансформирующимся категориям рисков, которые требуют специфического подхода к управлению. К ним относятся:

• Киберриски: возрастающая угроза, связанная с проникновением в информационные системы, хищением данных, мошенничеством через цифровые каналы. Статистика 2024 года, свидетельствующая о почти 17 000 кибератак на российские банки за 10 месяцев, подчеркивает критическую важность этой категории.
• ESG-риски: риски, связанные с экологическими, социальными и управленческими факторами. Они могут проявляться как напрямую (например, риски финансирования проектов, не соответствующих экологическим стандартам), так и опосредованно (репутационные потери, ужесточение регулирования).
• Риски, связанные с цифровой трансформацией: это не только киберугрозы, но и риски сбоев информационных систем, ошибки в алгоритмах ИИ, риски утечки персональных данных при онлайн-обслуживании, а также риски, связанные с деловым риском, безопасностью, хищениями идентификационных данных, мошенническими действиями со счетами и отмыванием денег, возникающие при внедрении инноваций в сфере автоматизации и компьютеризации.

Таким образом, многообразие и взаимосвязь современных банковских рисков требуют от кредитных организаций не просто реагирования на отдельные угрозы, но и построения комплексной, гибкой и адаптивной системы риск-менеджмента, способной предвидеть и эффективно нейтрализовать возникающие вызовы.

Эволюция Регуляторной Среды и Международные Стандарты Управления Рисками

История банковского регулирования — это, по сути, непрерывная попытка угнаться за стремительно меняющимися финансовыми реалиями, извлечь уроки из прошлых кризисов и построить более устойчивую систему. От Базеля I до Базеля III/IV, международные стандарты формировали фундамент для национальных регуляторных подходов, а в России этот процесс адаптации имеет свою уникальную специфику и динамику.

Международные Стандарты (Базель III/IV) и их Адаптация в России

Глобальный финансовый кризис 2008 года стал катализатором для разработки и внедрения Базеля III — пакета международных реформ, принятого Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) в 2010-2011 годах. Цель этих реформ была амбициозна: усилить устойчивость глобальной банковской системы, улучшив регулирование, надзор и практики риск-менеджмента. Ключевые положения Базеля III включают:

• Повышение требований к достаточности капитала: увеличение минимального уровня собственного капитала первого уровня (Tier 1) и введение буферов капитала (консервационного, антициклического, для системно значимых банков).
• Усиление требований к ликвидности: введение двух новых глобальных стандартов – коэффициента покрытия ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LCR) и коэффициента чистого стабильного фондирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
• Улучшение качества капитала: повышение доли обыкновенных акций в капитале Tier 1.
• Усиление надзорного процесса (Pillar 2) и рыночной дисциплины (Pillar 3).

Первоначально, переход на Базель III был запланирован на период 2012-2019 годов, однако впоследствии срок окончательного внедрения был перенесен на 2022 год. Банк России, стремясь к интеграции в мировое финансовое сообщество и повышению устойчивости своей банковской системы, активно разрабатывает и внедряет нормативные акты, основанные на стандартах Базельского комитета. Однако этот процесс в России отличался более сжатыми сроками по сравнению с некоторыми европейскими странами, что, возможно, требовало и требовало коррекции.

Внедрение Базеля III оказывает позитивное влияние на российскую банковскую отрасль, повышая качество управления рисками и укрепляя финансовую стабильность. Банки становятся более капиталоемкими и ликвидными, что снижает вероятность системных кризисов. Однако, существуют и негативные последствия:

• Усиление слияний и поглощений (M&A): ужесточение регуляторных требований увеличивает операционные затраты и требования к капиталу, что может оказаться непосильным для небольших банков. Это стимулирует консолидацию рынка, приводя к росту числа сделок M&A. В российском банковском секторе наблюдается рост числа таких сделок, что подтверждает эту тенденцию.
• Уменьшение конкуренции: снижение количества небольших игроков и концентрация рынка в руках крупных банков может привести к более однородному банковскому сектору и, как следствие, к снижению конкуренции, что в долгосрочной перспективе может отразиться на качестве услуг и стоимости заимствований для клиентов.

Базель IV (часто рассматриваемый как завершающий этап реформ Базеля III, а не как совершенно новый стандарт) фокусируется на пересмотре расчета взвешенных по риску активов (RWA) с целью снижения их изменчивости и повышения сопоставимости. Основные изменения касаются стандартизированных подходов к кредитному, операционному и рыночному рискам, а также введения «выходных» ограничений (output floor) на RWA, рассчитанные по внутренним моделям, чтобы они не были слишком низкими по сравнению со стандартизированными подходами. Эти изменения еще предстоит полностью адаптировать и внедрить в российскую практику.

Нормативно-Правовое Регулирование Банковских Рисков в РФ

Банк России является основным регулятором и надзорным органом в российской банковской системе. Его деятельность направлена на обеспечение финансовой стабильности и защиту интересов вкладчиков и кредиторов. В последние годы ЦБ РФ значительно усилил требования к системам управления рисками в кредитных организациях, активно имплементируя международные стандарты.

Одной из ключевых вех стало введение с 1 октября 2020 года требований к системе управления операционным риском (СУОР) в кредитной организации и банковской группе в рамках Положения ЦБ РФ от 8 апреля 2020 года № 716-П («О системе управления операционным риском в кредитных организациях и банковских группах»). Это Положение, основанное на принципах Базеля II, детально описывает процессы управления операционным риском, вводит понятия события операционного риска и системы контрольных показателей уровня операционного риска. Важно отметить, что с 1 января 2022 года все банки обязаны применять автоматизированную СУОР.

Дальнейшее развитие регуляторной базы произошло с публикацией Положения ЦБ РФ № 744-П от 07.12.2020 «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III»)». Этот документ позволяет кредитным организациям рассчитывать операционный риск для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с требованиями Базеля III, что является значительным шагом к полному соответствию международным стандартам.

Помимо операционного риска, Банк России устанавливает строгие требования к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков, которые применяются кредитными организациями для оценки активов и расчета нормативов достаточности капитала. Применение таких методик и моделей допускается только на основании разрешения Банка России. Это подчеркивает стремление регулятора к унификации подходов и повышению качества риск-моделирования в банках.

В целом, рекомендации ЦБ РФ (например, письмо от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) подчеркивают важность рассмотрения управления рисками и внутреннего контроля как единой, интегрированной системы, тесно вплетенной в бизнес-процессы организации. Это свидетельствует о переходе от фрагментарного подхода к риску к холистической модели, где каждый аспект деятельности банка оценивается с точки зрения потенциальных угроз и возможностей. Что это значит для банков? Это означает, что успешный риск-менеджмент теперь требует не просто наличия отдельных процедур, а глубокой интеграции в корпоративную культуру и каждый бизнес-процесс, что повышает сложность и значимость построения интегрированной системы управления рисками.

Влияние Макроэкономической Среды, Геополитики и Цифровизации на Динамику Банковских Рисков

Современный банковский сектор функционирует в условиях беспрецедентной волатильности, где макроэкономические сдвиги, геополитическая напряженность и стремительная цифровая трансформация переплетаются, создавая сложный и динамичный ландшафт рисков. Последние 3-5 лет, а особенно период 2024-2025 годов, наглядно демонстрируют, как эти внешние факторы формируют новые угрозы и возможности для финансовых институтов в России.

Макроэкономические и Геополитические Факторы

Экономический спад, обусловленный комплексом причин, включая санкционное давление, глобальную инфляцию и изменение цепочек поставок, оказывает прямое негативное влияние на реальные доходы населения. Это неизбежно отражается на качестве кредитных портфелей российских коммерческих банков, прежде всего на величине просроченной задолженности.

Статистика 2024-2025 годов красноречива:

• Проблемные кредиты (NPL 90+): По состоянию на 1 октября 2024 года, доля проблемных кредитов в банковском секторе выросла на 0,3 процентных пункта, достигнув 7,9%. Абсолютный рост составил 74 млрд рублей. Этот рост обусловлен «вызреванием» кредитов, выданных по высоким ставкам в период активного роста розничного портфеля.
• Розничные кредиты: Объем просроченных розничных банковских кредитов (без учета ипотеки) на начало января 2025 года превысил 1,165 триллиона рублей, увеличившись за 2024 год на 109,2 миллиарда рублей. Темпы роста неплатежей в 2024 году были в 2,5 раза выше, чем в 2023 году (тогда рост составил 4,3%).
• Ипотечные кредиты: К 1 сентября 2025 года доля проблемных ипотечных кредитов в России выросла до 1,6% (с менее чем 1% в начале года), что является самым высоким показателем за последние годы. Объем просроченной задолженности по ипотеке в августе 2025 года достиг рекордных 156,9 миллиарда рублей, а общий объем «проблемной» задолженности по жилищным займам превысил 170 миллиардов рублей.

Эти цифры не просто показывают ухудшение качества кредитных портфелей, но и сигнализируют о снижении платежеспособности населения и возрастающем кредитном риске для банков. Банки вынуждены увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, что напрямую влияет на их прибыль.

Помимо макроэкономических факторов, регуляторное внимание все сильнее фокусируется на кредитовании компаний, связанных с собственником банка. Это объясняется высоким риском заключения сделок на нерыночных условиях и с повышенным кредитным риском, что подрывает финансовую устойчивость кредитной организации. За последние 5 лет в каждом четвертом случае отзыва лицензии чрезмерное кредитование связанных компаний и недобросовестное выполнение ими обязательств были основными причинами утраты финансовой устойчивости банка. В ответ на это Банк России планирует предусмотреть «оранжевую зону» (от 25% до 40%) по нормативам концентрации (Н6 и Н21 с 2026 г., Н30 с 2029 г.), при которой банк будет отчислять больше средств в систему страхования вкладов за принятие повышенных рисков. Это является важным шагом к ужесточению контроля за внутригрупповыми рисками. Какой важный нюанс здесь упускается? Хотя ужесточение контроля за кредитованием связанных компаний является критически важным для снижения системных рисков, оно также может создать дополнительные административные барьеры для банков, которые ведут законную деятельность в рамках холдинговых структур, требуя от них еще большей прозрачности и обоснования каждой сделки.

Цифровая Трансформация как Драйвер Новых Рисков и Возможностей

Внедрение инноваций в сфере автоматизации и компьютеризации банковской системы, безусловно, оптимизирует множество процессов, но одновременно приводит к значительному увеличению количества и сложности банковских рисков. Особенно это касается обслуживания клиентов онлайн, внутрибанковской отчетности и работы информационных систем.

Угрозы кибербезопасности и мошенничество:

• Кибератаки: За первые 10 месяцев 2024 года количество кибератак на российский финансовый сектор увеличилось в два раза по сравнению со всем 2023 годом, достигнув почти 17 000 атак на банки. Финансовый сектор занимает третье место по числу кибератак в России, что подчеркивает его привлекательность для злоумышленников.
• Мошенничество: В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов в российских банках (мошенничество) увеличился на 74,36% по сравнению с 2023 годом. В третьем квартале 2024 года россияне лишились рекордных 9,3 млрд рублей из-за мошенников, что почти вдвое больше, чем во втором квартале. Наибольший рост хищений зафиксирован через дистанционное банковское обслуживание (более 3,8 млрд рублей) и Систему быстрых платежей (2,8 млрд рублей).

Эти данные указывают на появление новых компонентов банковских рисков технологического характера: деловой риск, риск безопасности, хищений идентификационных данных, мошеннических действий со счетами, отмывания денег. Цифровой банкинг, являясь драйвером оптимизации, одновременно формирует новые угрозы, такие как фишинг, угрозы облачным сервисам и нарушение конфиденциальности.

Роль Искусственного Интеллекта и Машинного Обучения в Риск-Менеджменте

На фоне роста цифровых рисков, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) становятся ключевыми инструментами для их нейтрализации и повышения эффективности риск-менеджмента. Эти технологии радикально меняют банковский сектор, позволяя анализировать огромные массивы данных, выявлять закономерности мошенничества, улучшать обслуживание клиентов и, что особенно важно, прогнозировать финансовые риски.

Применение ИИ и МО в риск-менеджменте:

• Анализ больших данных и выявление мошенничества: ИИ позволяет оптимизировать процессы, анализировать большие данные, выявлять скрытые закономерности и принимать автоматизированные решения, в том числе в области противодействия мошенничеству.
• Прогнозирование финансовых рисков: Современные алгоритмы машинного обучения анализируют кредитную историю, финансовое положение и множество других факторов для создания точных моделей кредитного риска, автоматизируя оценку кредитоспособности и сокращая время принятия решений. НБКИ уже использует ИИ для создания PD-скоринга — оценки вероятности невыплаты кредита (дефолта). ИИ и МО позволяют работать с более широкими и разнородными массивами данных, повышая точность расчета PD (вероятности дефолта) и LGD (убытков при дефолте) во внутренних рейтинговых моделях.
• Автоматизация оценки кредитоспособности: Российский финансовый сектор вложил 56,8 млрд рублей в ИИ в 2024 году, и более 95% российских финансовых компаний уже используют ИИ, превышая среднемировой показатель в 85%. Это делает Россию мировым лидером по внедрению ИИ в финтехе.
• Кейсы российских банков:
  • Сбербанк использует ИИ для более чем 80% решений по выдаче кредитов малому и микробизнесу, а также для краткосрочного кредитования среднего и крупного бизнеса.
  • В Тинькофф Банке более 90% решений по кредитам для бизнеса принимаются без участия человека.
  • Нейросети, такие как GigaChat в Альфа-Банке, помогают сокращать расходы на контакт-центры, автоматизируя значительную часть коммуникаций и высвобождая операторов.

Использование нейросетей обеспечивает более точный анализ данных, их интерпретацию, что способствует защите от непредвиденных обстоятельств и росту эффективности и надежности коммерческих банков. Однако внедрение ИИ в банках несет и риски:

• Монополизация технологий: Из-за значительных инвестиций в разработку и внедрение ИИ, существует риск монополизации технологий крупными игроками.
• Информационная безопасность и утечка данных: Недостаточное обеспечение информационной безопасности при работе с ИИ-системами может привести к утечке персональных данных и компрометации чувствительной информации.
• «Черный ящик» алгоритмов: Сложность и непрозрачность некоторых ИИ-алгоритмов может затруднять объяснение принятых решений, что создает риски для регуляторного соответствия и внутреннего контроля.

Таким образом, цифровизация является мощным двигателем развития, но требует тщательного управления новыми рисками, в чем ИИ и МО играют ключевую роль, предлагая беспрецедентные возможности для повышения точности и эффективности риск-менеджмента.

Специфика Управления Ключевыми Видами Банковских Рисков в Современных Условиях

В условиях постоянно меняющегося финансового ландшафта, детализированный анализ подходов к управлению специфическими видами рисков становится критически важным. Каждый из них — кредитный, операционный, кибер- и ESG-риски — имеет свои уникальные характеристики, источники возникновения и методы контроля, особенно в контексте текущей российской специфики и мировых тенденций.

Управление Кредитным Риском

Кредитный риск — это стержневой и наиболее значимый вид банковского риска, который определяется как вероятность возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств. Этот риск является неотъемлемой частью кредитной деятельности: безрисковые операции, как правило, не приносят достаточной прибыли, чтобы обеспечить устойчивое развитие банка. Поэтому банки не могут полностью избавиться от кредитного риска; их задача — поддерживать его на оптимальном, управляемом уровне.

В российских кредитных организациях выбор основных способов управления кредитными рисками чаще всего осуществляется самостоятельно, но при этом строго регламентируется требованиями регулятора. Однако, несмотря на общие принципы, отсутствует единообразная технология для управляющих воздействий, и каждая кредитная организация разрабатывает собственные подходы, учитывая свою специфику.

Одной из наиболее острых проблем для российских банков является концентрация кредитного риска на крупнейших заемщиках или группе связанных заемщиков. Это приводит к тому, что неисполнение обязательств одним крупным клиентом или группой может вызвать серьезные финансовые затруднения у банка. По итогам первого полугодия 2025 года, норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) у системно значимых российских банков достиг рекордных 316% (при допустимом максимуме 800%). Этот показатель отражает значительную концентрацию риска и подчеркивает уязвимость банков к дефолту крупных заемщиков, что требует повышенного внимания со стороны риск-менеджмента и регулятора.

Основные методы управления кредитным риском включают:

• Диверсификация кредитного портфеля: распределение кредитов между различными отраслями, регионами и группами заемщиков для снижения влияния неблагоприятных событий.
• Кредитный скоринг и рейтингование: использование статистических моделей и экспертных оценок для оценки кредитоспособности заемщиков.
• Установление лимитов: ограничение максимального размера кредита для одного заемщика или группы связанных заемщиков.
• Обеспечение кредитов: требование залога, гарантий или поручительств для снижения потенциальных потерь.
• Мониторинг кредитного портфеля: постоянный анализ качества кредитов и своевременное выявление проблемных активов.
• Стресс-тестирование: оценка устойчивости кредитного портфеля к неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Управление Операционным Риском

Операционный риск в современных условиях стал одной из центральных тем банковского риск-менеджмента. Согласно Указанию Банка России от 15.04.2015 № 3624-У, операционный риск определяется как прямые и непрямые потери банка из-за несовершенств/ошибок во внутренних процессах, действий сотрудников/других лиц, внешних событий или сбоев систем. Это определение является довольно широким и включает в себя:

• Правовой риск: риски, связанные с нарушениями законодательства, несоблюдением договорных обязательств.
• Риск информационных систем: сбои в работе IT-систем, программные ошибки.
• Риск информационной безопасности и киберриск: несанкционированный доступ, кибератаки, утечки данных.
• Ошибки персонала: человеческий фактор, некомпетентность, мошенничество сотрудников.
• Внешнее мошенничество: действия третьих лиц, направленные на обман банка или его клиентов.

В условиях тотальной цифровой трансформации банковской деятельности, разработка адекватного алгоритма управления операционными рисками становится критически важной. Этот алгоритм должен не только синтезировать потребности банка в безопасных и эффективных финансовых операциях, но и учитывать интересы клиента, обеспечивая защиту его средств и данных. Он должен интегрировать внешние факторы (регуляторные изменения, технологические угрозы) и внутренние (качество бизнес-процессов, квалификация персонала, надежность IT-инфраструктуры). Ключевыми элементами такого алгоритма являются:

1. Идентификация: систематическое выявление потенциальных операционных рисков, включая анализ внутренних событий потерь и внешних инцидентов.
2. Оценка: количественная и качественная оценка выявленных рисков, их вероятности и потенциального ущерба.
3. Мониторинг: постоянное отслеживание уровня операционных рисков и эффективности контрольных процедур.
4. Контроль и митигация: разработка и внедрение мер по снижению вероятности или масштаба реализации рисков (например, внутренний контроль, резервное копирование данных, обучение персонала, страхование).
5. Отчетность: своевременное информирование руководства и регулятора о состоянии операционных рисков.

Управление Киберрисками

В эпоху повсеместной цифровизации кибербезопасность стала не просто частью IT-инфраструктуры, а жизненно важным аспектом для выживания и репутации банков. Угрозы киберпространства постоянно эволюционируют, требуя от финансовых институтов непрерывной адаптации и совершенствования защитных механизмов.

Основные угрозы кибербезопасности включают:

• Проникновение посредством мобильных приложений: из-за незащищенности личных устройств пользователей мобильные приложения становятся уязвимой точкой входа для злоумышленников.
• Несанкцион��рованный доступ к криптовалюте: рост популярности цифровых активов создает новые векторы атак.
• Риски удаленной работы: пандемия COVID-19 привела к массовому переходу на удаленную работу, что значительно расширило периметр атаки. С января по ноябрь 2020 года в России было зафиксировано 174 миллиона кибератак через протокол удаленной работы RDP, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
• Фишинг, вредоносное ПО, DDoS-атаки: классические, но постоянно совершенствующиеся методы атак.

Банкам необходимо внедрять комплексный план управления киберрисками, который не только защищает банковскую сеть от попыток взлома, но и обеспечивает финансовую безопасность клиентов. Основные направления снижения киберрисков включают:

• Повышение осведомленности об угрозах информационной безопасности: регулярное обучение персонала и клиентов, формирование культуры кибергигиены.
• Увеличение числа отечественных специалистов: развитие кадрового потенциала в сфере кибербезопасности.
• Повышение доли отечественных программных продуктов в сфере ИКТ: снижение зависимости от зарубежных решений и повышение контроля над безопасностью ПО.
• Внедрение передовых технологий: использование ИИ и машинного обучения для обнаружения аномалий, анализа угроз и автоматического реагирования на инциденты.
• Регулярные аудиты и стресс-тестирование: проверка устойчивости систем к имитированным кибератакам.

Управление ESG-рисками

ESG-риски (Environmental, Social, Governance – экологические, социальные, управленческие) – это относительно новая, но стремительно набирающая значимость категория рисков для финансовых организаций. Они связаны с тем, как банк и его клиенты влияют на окружающую среду, общество и как управляются корпоративные процессы. Эти риски могут привести к прямым финансовым потерям, например, через непогашение кредитов компаниями, столкнувшимися с экологическими штрафами, или через увеличение провизий по ним. Кроме того, ESG-риски тесно переплетаются с репутационными рисками, проявляясь в негативном восприятии банка заинтересованными сторонами (акционерами, инвесторами, клиентами, регуляторами).

В России ESG-банкинг приобретает все большее распространение, и крупнейшие банки опережают других участников рынка в ESG-трансформации. В 2024 году финансовым организациям предстоит внедрить систему управления экологическими и социальными рисками (СУЭСР), которая будет включать:

• Скрининг и категоризацию транзакций: оценка проектов и клиентов на предмет их соответствия ESG-принципам.
• Оценка рисков: анализ потенциальных экологических и социальных последствий, а также управленческих практик.
• Включение ESG-аспектов в договоры займов: формулирование требований и ковенантов, обязывающих заемщиков соблюдать определенные ESG-стандарты.
• Мониторинг соответствующих показателей клиентов: отслеживание выполнения ESG-обязательств заемщиками.

Динамика российского рынка ESG-финансов неоднозначна:

• Портфель ESG-кредитов: Объем портфеля ESG-кредитов в России вырос в два раза и составил 5,5 триллиона рублей за период с июля 2023 года по июль 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе банков к «зеленому» и социально ответственному финансированию.
• Общий рынок ESG-финансов: Однако общий объем рынка ESG-финансов в России в 2024 году упал до пятилетнего минимума, составив 530 млрд рублей, что на 63% ниже показателя 2023 года (142,8 млрд рублей). Это может указывать на адаптацию рынка к новым условиям и переоценку приоритетов.
• Региональный ESG-консалтинг: Рынок регионального ESG-консалтинга оценивается в 400 млн рублей в год (по данным за 2021-H1 2023), что говорит о наличии спроса на экспертизу в этой области.

Реалистичная перспектива для российского рынка заключается во внедрении скоринга для оценки ESG-составляющей кредитного риска банками в среднесрочной перспективе. Это позволит более точно учитывать нефинансовые факторы при принятии кредитных решений и интегрировать ESG-риски в общую систему риск-менеджмента.

Таким образом, управление ключевыми видами банковских рисков в современных условиях требует не только глубокого понимания их природы, но и способности к быстрой адаптации, внедрению инновационных технологий и комплексному подходу, интегрирующему как традиционные, так и новые категории угроз. Готовы ли банки к такой многогранной и постоянно меняющейся задаче?

Построение Интегрированной Системы Управления Рисками и Оценка Ее Эффективности

В современном финансовом мире, где риски множатся и трансформируются с ошеломляющей скоростью, фрагментарный подход к риск-менеджменту становится не просто неэффективным, а опасным. Ключ к устойчивости и долгосрочному успеху банка лежит в создании и постоянном совершенствовании интегрированной системы управления рисками (СУР), которая способна не только выявлять и минимизировать угрозы, но и способствовать достижению стратегических целей.

Принципы Построения Интегрированной Системы Управления Рисками

Действенная система управления рисками является не просто желательным дополнением, а существенным компонентом защиты интересов банка, его вкладчиков и контрагентов. Ее основная цель — минимизация финансовых потерь через своевременное выявление, точную оценку и эффективный мониторинг рисков. Построение такой системы базируется на нескольких фундаментальных принципах, объединяющих разнообразные аспекты банковской деятельности:

1. Комплексность и всеобъемлющий охват: СУР должна охватывать все виды рисков, с которыми сталкивается банк — от традиционных финансовых (кредитный, рыночный, ликвидности) до нефинансовых (операционный, правовой, репутационный) и новых категорий (кибер, ESG). Все эти риски взаимосвязаны и могут влиять друг на друга, поэтому их следует рассматривать в едином контуре.
2. Интеграция с бизнес-процессами: Управление рисками не должно быть оторвано от повседневной деятельности банка. Оно должно быть глубоко встроено в процессы принятия решений, разработки продуктов, взаимодействия с клиентами. Так, управление ESG-рисками следует интегрировать с управлением традиционными рисками, чтобы экологические и социальные факторы учитывались, например, при выдаче кредитов или формировании инвестиционного портфеля.
3. Адаптивность и гибкость: Современная СУР должна быть способна быстро адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям — макроэкономическим сдвигам, регуляторным новациям, технологическим прорывам. Это требует постоянного пересмотра методологий, моделей и процедур.
4. Культура риск-менеджмента: Эффективная СУР невозможна без формирования адекватной корпоративной культуры, где каждый сотрудник осознает свою роль в управлении рисками и несет ответственность за выполнение риск-процедур.
5. Использование инновационных технологий: Роль ИИ, машинного обучения, Big Data и других цифровых инструментов в создании гибкой и адаптивной системы риск-менеджмента постоянно возрастает. Они позволяют автоматизировать процессы идентификации и оценки рисков, повышать точность прогнозов и скорость реагирования.
6. Соответствие регуляторным требованиям и лучшим практикам: СУР должна основываться на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и опыте ведущих финансовых институтов, но при этом иметь собственную уникальную методологическую базу, адаптированную к специфике конкретного банка.

Построение эффективной системы управления рисками IT-безопасности, как частный, но критически важный случай, является комплексным процессом, ориентированным на минимизацию внешних и внутренних угроз, с учетом ограничений на ресурсы и фактор времени. Это включает в себя не только технические средства защиты, но и организационные меры, политики и процедуры.

Методики Оценки Эффективности Системы Управления Рисками

Чтобы система управления рисками действительно работала, необходимо регулярно оценивать ее эффективность и зрелость. Такая оценка позволяет не только выявить слабые места, но и продемонстрировать акционерам, регуляторам и клиентам, что банк активно управляет своими рисками.

Оценка эффективности и зрелости системы управления рисками (СУР) может проводиться по нескольким крупным блокам:

1. Культура риск-менеджмента:
   • Насколько глубоко риск-ориентированное мышление интегрировано во все уровни управления?
   • Существует ли четкая система ответственности за управление рисками?
   • Проводится ли регулярное обучение персонала по вопросам риск-менеджмента?
2. Управление рисками (процессы и инфраструктура):
   • Достаточность и зрелость элементов СУР: цели, организационная инфраструктура, процессы, нормативно-методологическое обеспечение.
   • Полнота выявления и корректность оценки рисков: все ли значимые риски идентифицируются? Используются ли адекватные методики для их оценки?
   • Эффективность контрольных процедур: насколько хорошо работают внутренние контроли по снижению рисков?
   • Анализ реализовавшихся рисков: проводится ли пост-анализ инцидентов для извлечения уроков и корректировки СУР?
3. Оптимизация управления рисками:
   • Внедряются ли новые технологии и методы для повышения эффективности СУР?
   • Проводится ли анализ «затраты-выгоды» для мероприятий по управлению рисками?
   • Насколько СУР адаптивна к изменениям внешней среды?

Экономический эффект от управления рисками является ключевым показателем его успешности. Он включает в себя не только снижение/предотвращение прямого ущерба от реализации рисков, но и оптимизацию затрат на мероприятия по управлению рисками, достижение стратегических целей и улучшение общих результатов деятельности.

Примеры измерения экономического эффекта:

• Снижение потерь от операционного риска: Средний уровень потерь российских банков от операционного риска в 2023 году составил 0,45% от дохода, снизившись с 0,71% в 2022 году. Это прямой показатель эффективности мер по управлению операционными рисками. Прямые потери чаще всего связаны с ошибками в операциях (37%), внешним мошенничеством (35%) и сбоями систем/оборудования (16%), а также нарушениями регламента процессов (12%). Целенаправленная работа в этих областях дает ощутимый экономический эффект.
• Оптимизация затрат с помощью ИИ: Виртуальный бизнес-ассистент «Катюша» в ПСБ, использующий генеративный ИИ, обрабатывает 50% текстовых и 40% голосовых коммуникаций, увеличив автоматизацию на 7% и ускорив ответы в 8 раз. Банк планирует, что к 2028 году «Катюша» будет обрабатывать до 70% всех коммуникаций с клиентами. Этот кейс демонстрирует, как ИИ может напрямую сокращать операционные расходы и повышать эффективность.
• Повышение доверия инвесторов: Эффективная СУР, подтвержденная независимой оценкой, повышает инвестиционную привлекательность банка, снижая стоимость капитала и улучшая доступ к внешнему финансированию.

Измерение экономического эффекта помогает не только обосновывать инвестиции в риск-менеджмент, но и оптимизировать затраты, фокусировать усилия на ключевых угрозах, а также повышать доверие инвесторов и регуляторов. Таким образом, интегрированная система управления рисками, дополненная строгими методиками оценки эффективности, является не просто защитным механизмом, но и важным инструментом стратегического развития банка в условиях современных вызовов.

Заключение

В условиях стремительно меняющегося глобального и национального финансового ландшафта, вызванного макроэкономическими сдвигами, геополитической турбулентностью и беспрецедентной цифровой трансформацией, совершенствование управления банковскими рисками перестает быть просто актуальной темой – оно становится императивом для выживания и успешного развития кредитных организаций. Проведенное исследование позволило глубоко деконструировать и актуализировать структуру дипломной работы по данной проблематике, предложив комплексный и детализированный план, отвечающий вызовам 2024-2025 годов.

Мы убедились, что понятие банковского риска не статично, оно постоянно эволюционирует, пополняясь новыми категориями, такими как киберриски и ESG-риски, требующими специфических подходов к управлению. Фундаментальные определения, закрепленные в регуляторных документах, дополняются многомерными классификациями, охватывающими финансовые и нефинансовые, внутренние и внешние, квантифицируемые и неквантифицируемые угрозы.

Анализ эволюции регуляторной среды показал, что российская банковская система находится в процессе активной адаптации международных стандартов Базель III/IV. Это внедрение, хотя и способствует повышению устойчивости и качества риск-менеджмента, одновременно ведет к усилению процессов слияний и поглощений, потенциально снижая конкуренцию. Нормативные акты Банка России, такие как Положения № 716-П и № 744-П, детализируют требования к управлению операционным риском и его расчету, подчеркивая движение к более строгому и унифицированному регулированию.

Особое внимание было уделено влиянию внешних факторов. Экономический спад и геополитическая ситуация напрямую отразились на качестве кредитных портфелей российских банков: актуальные данные за 2024-2025 годы демонстрируют рост просроченной задолженности как в розничном, так и в ипотечном сегментах. Цифровая трансформация, являясь мощным драйвером развития, одновременно привела к беспрецедентному росту кибератак (почти 17 000 атак на банки за 10 месяцев 2024 года) и мошеннических операций (россияне лишились 9,3 млрд рублей в III квартале 2024 года), формируя новые технологические риски. В ответ на это, искусственный интеллект и машинное обучение становятся ключевыми инструментами для идентификации, оценки и минимизации рисков, что подтверждается успешными кейсами российских банков и лидерством России во внедрении ИИ в финтехе.

Детальный разбор управления отдельными видами рисков выявил специфику их проявления в России: от высокой концентрации кредитного риска на крупнейших заемщиках (норматив Н7 в системно значимых банках достиг 316% в 1 полугодии 2025 года) до необходимости интегрированного управления операционными, кибер- и ESG-рисками. Рынок ESG-финансов, несмотря на значительный рост портфеля ESG-кредитов до 5,5 трлн рублей за год, показал снижение общего объема в 2024 году, что указывает на период переосмысления и адаптации.

Кульминацией исследования стала разработка принципов построения интегрированной системы управления рисками, основанной на комплексности, адаптивности, культуре риск-менеджмента и использовании инновационных технологий. Методики оценки эффективности СУР включают анализ зрелости ее элементов и измерение экономического эффекта, который выражается в снижении потерь (например, от операционного риска до 0,45% от дохода в 2023 году) и оптимизации затрат через внедрение ИИ.

Основные выводы:

1. Банковские риски в условиях современных вызовов требуют переосмысления и комплексного, интегрированного подхода к управлению.
2. Регуляторные трансформации и международные стандарты (Базель III/IV) формируют новые рамки, к которым российские банки активно адаптируются, что имеет как позитивные, так и потенциально негативные последствия для структуры рынка.
3. Макроэкономические факторы, геополитическая ситуация и цифровая трансформация являются мощными внешними драйверами изменения ландшафта рисков, требующими проактивных стратегий.
4. Инновационные технологии, прежде всего ИИ и машинное обучение, играют ключевую роль в повышении эффективности риск-менеджмента, предлагая новые возможности для идентификации, оценки и минимизации рисков.
5. Комплексная система управления рисками, интегрированная с бизнес-процессами и постоянно оцениваемая на предмет эффективности, является залогом финансовой устойчивости и конкурентоспособности банка.

Ключевые рекомендации по совершенствованию управления банковскими рисками для российских коммерческих банков:

• Усиление проактивного риск-менеджмента: Разработка и внедрение сценариев стресс-тестирования, учитывающих комплексное влияние макроэкономических, геополитических и киберугроз.
• Дальнейшая интеграция ИИ и МО: Расширение применения ИИ-моделей для раннего выявления признаков дефолта, прогнозирования мошенничества и автоматизации рутинных операций, при этом уделяя особое внимание вопросам информационной безопасности и этичности алгоритмов.
• Развитие компетенций в области кибербезопасности: Инвестиции в обучение персонала, развитие отечественных решений и постоянный мониторинг киберугроз с учетом специфики удаленной работы и цифровых каналов.
• Системное внедрение ESG-факторов: Разработка и полноценное внедрение СУЭСР, интеграция ESG-скоринга в процессы кредитования и инвестирования, а также повышение прозрачности отчетности по ESG-показателям.
• Повышение адаптивности регуляторных систем: Диалог между регулятором и банковским сообществом для оперативной адаптации нормативных требований к быстро меняющимся условиям и минимизации негативных эффектов (например, консолидации рынка).
• Оценка экономической эффект��вности: Систематическое измерение и анализ экономического эффекта от внедряемых мероприятий по управлению рисками для обоснования инвестиций и оптимизации стратегий.

Дальнейшие направления для научных исследований в этой области могут включать: более глубокий анализ влияния геополитических факторов на специфические виды рисков; разработку методологий оценки рисков, связанных с новыми цифровыми активами (например, цифровой рубль, CBDC); исследование этических и регуляторных аспектов применения ИИ в риск-менеджменте; а также сравнительный анализ эффективности различных моделей интегрированных СУР в условиях санкционного давления.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 23.04.2024) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024), Статья 72.1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (с изменениями от 17 июля 2009 г.).
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с изменениями от 24 июля 2007 г.).
4. Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита».
5. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями от 2 февраля 2009 г.).
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. №7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с изменениями от 11 мая 2007 г.).
7. Письмо Федеральной антимонопольной службы и ЦБР от 26 мая 2005 г. №№ ИА/7235, 77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов».
8. Письмо ЦБР от 7 сентября 2005 г. № 04-25-1/3762 «О проверках кредитных организаций по вопросу раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов».
9. Аксаков А. Закон «О потребительском кредитовании» снимет страхи населения и будет стимулировать экономический рост // Банковское обозрение. 2009. №12.
10. Александрович А. Рынок долгов: мировой опыт и российская реальность // Банки и деловой мир. 2008. №1.
11. Алексеева Д.Г. Статусные проблемы коллекторской деятельности // Банковское кредитование. 2009. №2.
12. Болгов С.А., Павлович В.Е., Торопова Л.В. Банковские риски и их классификация // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2020. № 1-1. С. 60-65. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskie-riski-i-ih-klassifikatsiya
13. Буркова Н. Как закон о потребкредитовании может защитить заемщиков // http://credit.rbc.ru/recommendation/potreb/2009/11/13/85100.shtml
14. Буряк Г.В. Риски, ассоциируемые с технологиями электронного банкинга // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2011. №1. С. 13-17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-assotsiiruemye-s-tehnologiyami-elektronnogo-bankinga
15. Быстров С. Инфраструктура потребительского кредитования // Аудит и налогообложение. 2009. №2.
16. Вакyленко А. А., Аджиев Д. О. ESG-РИСКИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ // Электронный научный журнал «Вектор экономики». 2022. №2. URL: https://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2022/2/financeandcredit/Vakulenko_Adzhiev.pdf
17. Виды банковских рисков. Влияние рисков на деятельность ОАО // Полесский государственный университет. URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/22997/1/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%AB%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92.%20%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9E%D0%90%D0%9E.pdf
18. Воронова Т. Некого кредитовать // Ведомости. 11.03.2009. №42.
19. Гамза В.А., Ткачук И.В., Жилкин И.М. Безопасность банковской деятельности. 3-е изд. 2011. URL: https://ideas.repec.org/a/rnp/journl/y2011i1p82-90.html
20. Гид по корпоративным ESG-рискам от Сбера. 2022. URL: https://esg.sber.ru/upload/iblock/c38/esg-risk-guide.pdf
21. Гринько Е.Л., Гарагуц М.А. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ // Вестник МИР. 2023. № 4 (18). С. 12-21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-bankovskimi-riskami-v-usloviyah-razvitiya-tsifrovogo-bankinga-transformatsiya-podhodov
22. Грызенкова Ю.В. Структура пользования финансовыми услугами в 2009 году // Банковское кредитование. 2009. №6.
23. Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной организации. 2009. №1.
24. Доронин Б. А., Глотова И. И., Томилина Е. П. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ESG-БАНКИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ESG-РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2021. № 6 (120). С. 136-146. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-esg-bankinga-i-upravleniya-esg-riskami-v-kommercheskih-bankah
25. Егоров Е.В., Романов А. Маркетинг банковских услуг. Учебное пособие. М.: Теис, 2007.
26. Ермакова Е. Формула просроченной задолженности // Банковское обозрение. 2009. №8.
27. Жариков В. В., Жарикова М. В., Габдрахманова Л. И. Управление кредитным риском коммерческого банка. — Москва: Русайнс, 2018. — 120 с. URL: https://editorum.ru/art/item/3592881
28. Зубова Е. Россияне просрочили 56% розничных кредитов // Банковское кредитование. 2009. №11.
29. Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке. М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2009. 318 с.
30. Казаков М. Спрос на потребительское кредитование падает // Банки и деловой мир. 2009, сентябрь.
31. Как оценить экономический эффект от управления рисками? // Risk-management.ru. URL: https://www.risk-management.ru/news/kak-ocenit-ekonomicheskiy-effekt-ot-upravleniya-riskami/
32. Кибербезопасность в банковской сфере: Основные угрозы и их предотвращение. 2023. URL: https://dmarcanalyzer.com/ru/kiberbezopasnost-v-bankovskoj-sfere-osnovnye-ugrozy-i-ih-predotvrashhenie/
33. Ковтун Р.С. Реинжиниринг бизнес-процесса потребительского кредитования // Фундаментальные исследования. 2007. №12.
34. Ковтун Р.С. Теоретические основы и экономическая сущность потребительского кредитования // Известия УрГЭУ. 2008. №1.
35. Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка: http://betec.ru/index.php?id=47&sid=02
36. Мамедова Э. Ф., Янкина И. А. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ // Теория и практика общественного развития. 2022. № 1. С. 98-103. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-upravleniya-operatsionnymi-riskami-banka-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii
37. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. М.: БДЦ-пресс, 2008.
38. Митрофанов М.А. Правовое регулирование банковской деятельности при осуществлении кредитования в России и за рубежом // Банки и деловой мир. 2008. №5.
39. Немировская Е.А. Проблемы и перспективы кредитования населения в банковской практике России // Управление в кредитной организации. 2008. №9.
40. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Управление в кредитной организации. 2009. №2.
41. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Российское предпринимательство. 2007. №9.
42. Новые правила управления ESG-рисками для банков // Kursiv.kz. 2024. 8 августа. URL: https://kursiv.kz/news/finansy/2024-08-08/novye-pravila-upravleniya-esg-riskami-dlya-bankov
43. Основы банковского менеджмента: Учеб. пособие / Под общ. ред. О. И. Лаврушина. М.: Инфра-М, 2009.
44. Оценка эффективности и зрелости системы управления рисками на предприятии // Фундаментальные исследования (научный журнал). URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42701
45. Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в организациях. URL: https://ipbl.ru/articles/otsenka-effektivnosti-sistemy-upravleniya-riskami-i-vnutrennego-kontrolya-v-organizatsiyah/
46. Паленов Д.А. Потребительское кредитование в России: новые перспективы правового развития // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2009. №3.
47. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ДИС, 2008.
48. Подмастерьева А.К. Проблемы и перспективы развития региональных рынков кредитных услуг и конкуренции на них в условиях экономического кризиса // Управление общественными и экономическими системами. 2009. №1.
49. Примаченко, С. В. Практика управления кредитным риском в организациях банковского сектора в России // Молодой ученый. 2023. № 52 (499). С. 94-96. URL: https://moluch.ru/archive/499/109679/
50. Регулирование рисков кредитной концентрации // Банк России. 2024. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/161986/20240628_RISK.pdf
51. Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э. Мэйз. М.: Гревцов Паблишер, 2008.
52. Сахаров А.А. Законодательное обеспечение деятельности коллекторских агентств // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2008. №3.
53. Сбитнев В. Потребитель и банки // ЭЖ-Юрист. 2008. №2.
54. Селиванова, И. А. Реконструкция модели кибербезопасности в российских банках (на примере) : бакалаврская работа / И. А. Селиванова ; науч. рук. Д. В. Россомагина. — Екатеринбург, 2019. — 60 с. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/78621/1/uvr_2019_ba_772.pdf
55. Ситдикова Л.Б. Теоретические основы услуг по законодательству Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 2008. №1.
56. Соколинская Н.Э., Куприянова Л.М. Риски развития информационных технологий в банковском секторе // Мир новой экономики. 2020. Т. 14. №3. С. 44-53. DOI: 10.26794/2220-6469-2020-14-3-44-53. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-razvitiya-informatsionnyh-tehnologiy-v-bankovskom-sektore
57. Сомовидис Д. Коллекторы: западные стандарты в // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2009. №24.
58. Ташенова С.Д., Бердыкулова Г.М., Тулеубаева М.К. УПРАВЛЕНИЕ КИБЕРРИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ // Вестник Центрально-Азиатского университета. 2022. № 1 (8). С. 13-17. URL: https://ca-university.kz/wp-content/uploads/2022/07/CAU-Vestnik-1-8_2022_min.pdf
59. Уровень просроченной задолженности снизится до 7% // Вестник Банка России. 2009. №67.
60. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как банкам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах. Гревцов Букс, 2009.
61. ФОРМИРОВАНИЕ ESG-РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/362621008_FORMIROVANIE_ESG-RISKOV_V_BANKOVSKOY_DEYaTELNOSTI_V_USLOVIYaH_OBESPEChENIYa_USTOYChIVOGO_RAZVITIE
62. Чернова Л. Популярность банковских продуктов и услуг // Банковские новости. 2010. №1.
63. AI и low-code существенно трансформируют банковский риск-менеджмент // Neoflex. URL: https://neoflex.ru/media/articles/ai-i-low-code-sushchestvenno-transformiruyut-bankovskiy-risk-menedzhment/
64. Банковские риски // Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/wikibank/bankovskie_riski/
65. Банковские риски // Сравни.ру. URL: https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/bankovskie-riski/
66. Банковский риск // E-xecutive.ru. URL: https://www.e-xecutive.ru/wiki/banking-risk
67. Блог FIS: Управление операционным риском в банке. URL: https://www.fis.ru/blog/upravlenie-operatsionnym-riskom-v-banke
68. Искусственный интеллект в банках // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85
69. Искусственный интеллект в банках — применение и кейсы AI // SCAND. URL: https://scand.com/ru/company/blog/ai-in-banking/
70. Искусственный интеллект в банках: ТОП-10 эффективных кейсов по версии Smartgopro. URL: https://smartgopro.com/blog/iskusstvennyj-intellekt-v-bankah/
71. Новый Московский Банк — Управление рисками Банка. URL: https://nmbank.ru/upload/iblock/c3c/ypr_riskami.pdf
72. Основные риски кибербезопасности в банковской сфере и методы управления ими. URL: https://journal.it-academy.by/articles/osnovnye-riski-kiberbezopasnosti-v-bankovskoj-sfere-i-metody-upravleniya-imi
73. Применение искусственного интеллекта в сфере финансов // Sber Developer. URL: https://developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/articles/ai-in-finance
74. Система управления операционным риском. Новые требования, новые возможности. URL: https://risk-academy.ru/publications/sistema-upravleniya-operatsionnym-riskom-novye-trebovaniya-novye-vozmozhnosti/
75. Финансы и кредит: Какие существуют виды банковских рисков? // Финансовый университет. URL: https://www.fa.ru/org/div/umo/PublishingImages/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.pdf
76. URL: http://www.cbr.ru
77. URL: http://www.raexpert.ru/
78. URL: http://rating.rbc.ru/
79. URL: www.sbrf.ru/