Пример готовой дипломной работы по предмету: Финансы
Содержание
Совершенствование управления портфелем ценных бу-маг в банке (на примере ОАО «Банк Петрокоммерц»).
Содержание
Введение
1. Теоретическая часть. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг.
1.1. Понятие и сущность ценных бумаг
1.2. Виды портфелей
1.3. Принципы формирования портфеля ценных бумаг.
2. Аналитическая часть. Характеристика ОАО «Банк Петрокоммерц» и анализ его деятельности.
2.1. Общая характеристика Банка Петрокоммерц.
2.2. Анализ финансово-экономической деятельности
2.3. Анализ портфельной политики банка.
3. Проектная часть. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг на примере ОАО «Банк Петрокоммерц»
3.1. Инструментарий совершенствования управления портфелем ценных бумаг в Банке «Петрокоммерц».
3.2. Разработка решений по составу портфеля.
3.3. Оценка эффективности проектных решений.
Заключение
Список использованной литературы
Приложения………………………………………………………………………87
Выдержка из текста
Совершенствование управления портфелем ценных бумаг в банке(на примере ОАО "Банк Петрокоммерц").
Список использованной литературы
Список использованной литературы
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).
Федераль-ный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ).
2.Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая).
Федераль-ный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ).
3.Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 N208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ).
4.Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в Россий-ской Федерации. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1008 (в ред. от 16.10.2000).
5.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 461с.
6.Бломштейн Г.Д. Саммерс. Б.Д. Банковское дело и платежная система. М., 2005.
7.Блохина Т. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспек-тивы // Вопросы экономики, 2003, № 1.
8.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2004. – 984с.
9.Большаков А. Электронный бизнес и развитие российских банков. // Банковское дело в Москве, № 1, 2007, с. 33-37
10.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2004, — 254с.
11.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инст-рументов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2002.-351с.
12.Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов// Эксперт. -2006. -б№ 38(532).
- c.130 – 134.
13.Вдовин А. Правила игры//Русский полис. – 2005.-№ 3. -С.84 -85.
14.Воронцов В. Ожидание перелома// Эксперт Сибирь. -2006.- № 29(125).
- С.24-26.
15.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2006.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
16.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз разви-тия финансовых рынков в России. М., 2003.
17.Губейдуллина Г. Необходимо вернуть рынок в Россию (интервью с ру-ководителем ФСФР) //Ведомости. – 2006. -21 сентября.-№ 177 (1704), С.А 5.
18.Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2006. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
19.Дубенецкий Я.Н. Экономический рост и инвестиции: новые возможно-сти и проблемы // Пробл. прогнозирования. — 2006. — N 5. — С.3-8.
20.Евстигнеева Л.П. Экономический рост: Либеральная альтернатива / Ев-стигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. — М.: Наука, 2005. — 519с.
21.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
22.Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для ву-зов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2002. — 512с.
23.Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгир-ский//Эксперт. -2005. -№ 39 (485).
–С.164 -172.
24.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2005. – № 23(528).
– С.104-106.
25.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундамен-тальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Пабли-шер. – 2002. – 624с.
26.Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 422с.
27.Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодейст-вие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2006.-N 8.-С.44-46.
28.Рамилова А. Прямые иностранные инвестиции как объект государст-венного регулирования // Российский экономический журнал, 2003, № 7
29.Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2006. –февраль.-51с.
30.Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: проблемы и тенденции разви-тия: дис. … док. эконом. наук. – М., 2000. – 441c.
31.Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2002. — 448с.
32.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 926с.
33.Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2005, -№ 34 (480)-с.116-118.
34.Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2005. -№ 18 (465).
-С.116-118.
35.Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2005. -№ 12(291).
– С. 21-22.
36.Суетин Д. Итоги 2005 года: минус, который радует// Страховое ревю. – 2006. -№ 1(141).
- С.2-5.
37.Уринсон Я. О мерах по оживлению инвестиционного процесса в Рос-сии // Вопросы экономики, 2001, № 1.
38.Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2002.
39.Afonso A., Ferreira R., Freitas E., Nobrega C., Pinheiro J. Intermediaries, Financial Markets and Growth: Some more International Evidence, Techni-cal University of Lisbon, WP 022003, — 2002.-25p.
40.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2002.
41.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Busi-ness, University of Illinois-Chicago, 2000.
42.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2002.
43.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Re-port. 2003. № 164.
44.FIBV Annual Report and Statistics. — 2004.
45.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. – p.65-102.
46.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.
47.Granger. C.W.J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Method // Econometrica. — 1969. — Vol. 37. — pp. 424-438.
48.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Mar-ket. Cass Business School, 2002.
49.Heinemann F. Towards a single European market in Asset manage-ment//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2003.- 20p.
50.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2003. – 65p.
51.Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Jour-nal of Economic Literature. 2003. Vol. XLI. № 2.
52.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Fi-nance. — 1999. — Vol.54. — pp. 981-1013
53.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. Univer-sity of Lausanne, 2002.
54.www.pkb.ru
