Пример готовой дипломной работы по предмету: Экономика
Содержание
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ДОХОДНОСТЬЮ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
1.1 Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования
1.2 Взаимосвязь риска и доходности финансовых вложений
1.3 Методы управления портфелем ценных бумаг
Глава
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МЕЖРЕГИОНБАНК» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1 Анализ финансового состояния и структуры инвестиционного портфеля ООО «Межрегионбанк»
2.2 Анализ структуры портфеля ценных бумаг ООО «Межрегионбанк»
2.3 Анализ системы управления рисками и доходностью вложения в ценные бумаги в ООО «Межрегионбанк»
Глава
3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ и ДОХОДНОСТЬЮ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
3.1 Рекомендации по направлениям совершенствования инвестиционного портфеля
3.2 Разработка варианта управления инвестиционным портфелем
3.3 Оценка рисков и доходности сформированного портфеля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение 1 — Связь между типом инвестора и типом портфеля
Приложение 2 — Бухгалтерский баланс ООО «Межрегионбанк»
Приложение 3 — Риск акций
Приложение 4 — Риск облигаций
Приложение 5 — Риск ликвидности
Содержание
Выдержка из текста
Разработка автоматизированного рабочего места управляющего портфелем ценных бумаг (на примере ЗАО»Брокер)
Объектом портфельного инвестирования, как правило, являются инвестиционные ценные бумаги, регулируемые положениями и законодательными актами Минфина РФ и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
В данной работе представлены 3 главы. В первой главе рассматривается понятие и виды ценных бумаг, основные принципы формирования портфеля ценных бумаг и их виды и т.д. Во второй главе представлены практические аспекты формирования портфелем ценных бумаг, а именно оценка вложений в ценные бумаги, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг и методы управления портфелем ценных бумаг. Третья глава отражает современное состояние российского финансового рынка, в частности переоценку вложений в ценные бумаги и проблемы управления портфелем ценных бумаг в период кризиса.
Активизация процессов финансовой глобализации и, как следствие, усиление конкуренции на финансовом рынке, а также расширение перечня финансовых инструментов, введение огра-ничений по направлениям и объемам инвестиций обусловили необходимость разработки инвестиционной стратегии коммерческих банков и утверждения инвестиционной программы, обеспечивающих максимизацию финансового результата за счет вложений в ценные бумаги при приемлемом уровне риска.Вместе с тем, инвестиционные операции банков, технически сводимые к формированию и управлению инвестиционным портфелем, призваны играть значимую роль в трансформации сбережений в инвестиции.
В работе представлен алгоритм формирования инвестиционного портфеля: формулирование целей инвестирования (какой доход и в какой форме хочет получить инвестор); определение срока инвестирования и объема ресурсов; сбор данных об имеющихся способах инвестирования и порядка доступа к операциям с ними; решение по распределению средств между различными классами активов и между активами одного класса, в том числе определение лимитов на вложения; выбор стратегии управления портфелем – набор методов и подходов к управлению портфелем.
Определение значений показателей эффективности инвестиций позволяет оценить рассматриваемый инвестиционный объект с позиции приемлемости для дальнейшего анализа, произвести сравнительную оценку ряда конкурирующих инвестиционных объектов и их ранжирование, осуществить выбор совокупности инвестиционных объектов, обеспечивающих заданное соотношение эффективности и риска.Целью работы является построение эффективного портфеля финансовых инвестиций.- построен эффективный портфель финансовых инвестиций.
В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Во второй части описывается управление портфелем ценных бумаг: мониторинг портфеля (непрерывный детальный анализ: фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг), стратегия управления портфелем и т.д. И наконец в третьей части данной курсовой роботы оптимизация и эффективность портфеля ценных бумаг.
Цель данной работы — выявить максимально неэффективный инвестиционный портфель (который при максимальном риске будет приносить минимальный доход и потеряет наибольшую стоимость за выбранный период времени), составленный из акций одиннадцати акционерных обществ.
Структура работы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты управления портфелем ценных бумаг. Выделены принципы и подходы к управлению портфелем ценных бумаг. Охарактеризован феномен падающего рынка как совокупность внешних управления портфелем ценных бумаг. Выделены стратегические и тактические приемы управления портфелем ценных бумаг.
На примере «Пром Инвест»
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Законодательные и нормативные акты РФ
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): офиц. текст от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД РФ 21.10.1994, ред. от 26.01.2007).
- Режим доступа: http// Консультант Плюс.
2.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от
2. апреля 1996г. № 39-ФЗ (ред. от 08.07.99).
[Электронный документ].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.Федеральный закон от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (изм. и доп. от
2. декабря 2000 г., ред. от 30.12.2001г.).
[Электронный документ].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4.О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395 – 1 (в ред. от 29.12.2006).
- Режим доступа: http// Консультант Плюс.
5.О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 № 54-П (в ред. от 27.07.2001).
- Режим доступа: http// Консультант Плюс.
6.Положение Банка России от
2. марта 2004 г. № 254-П — [электронный ресурс]- http://www.interaktiva.su/254-h.html
7.Положение ЦРБ от
1. ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» — [электронный ресурс]- http://www.garant.ru//prime/20071211/2057649.htm
8.Положение ЦРБ от « 26» июня 1998 года № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банкам, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» — Режим доступа: http// Консультант Плюс
9.Положение Банка России № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» — Режим доступа: http// Консультант Плюс
10.Указание оперативного характера ЦРБ от 10 сентября 2004 г. № 106-Т «О расчете норматива максимального размера риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н 6)» — [электронный ресурс]- http://www.garant.ru/hotlaw/mon/48036.htm
11.Инструкция банка России от
3. января 1996 г. N 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» — Режим доступа: http// Консультант Плюс
12.Письмо ЦБ РФ от 24.03.2005 № 47-Т «О методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях»
Книги, монографии, учебники, учебные пособия
13.Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг: учеб. по специальности Менеджмент орг. / — Ю. П. Анискин, А. М. Павлова. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2005. — 280 с.
14.Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебно-практическое пособие / Под рук. Г.К. Таль, Г.Б. Юн. – М.: ДЕЛО, 2001. – 840 с.
15.Банки и банковское дело: учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова. — СПб.: ПИТЕР, 2005. — 256 с.
16.Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособие / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: Финансы и статистика, 2005. 304 с.
17.Банковское дело: управление и технологии: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 060400 «Финансы и кредит» / ред. А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2009. — 671 с.
18.Банковское дело: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. «Экономика», спец. «Финансы, кредит и денежное обращение» / ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 592 с.
19.Банковское законодательство: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Финансы и кредит» / ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Вузовский учебник, 2006. — 270 с.
20.Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. – Киев: Ника-центр, Эльга, 2002. – 528 с.
21.Бланк И. А. Управление активами. – Киев: «Ника-Центр», «Эльга», 2000. – 720 с.
22.Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. [Пер. с англ. под ред. Е.А. Дорофеева].
– СПб.: Питер, 2005. – 960 с.
23.Блант М. / Финансовый кризис / Максим Блант// М.:АСТ; Астрель – 2008. – 286 с.
24.Глушкова, Н. Б. Банковское дело: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Финансы и кредит» / Н. Б. Глушкова. — М. : Академический проект: Альма Матер, 2009. — 432 с.
25.Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие / отв. ред. С. С. Жукова ; отв. ред. С. С. Жукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2006. — 260 с.
26.Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика / Д.А. Ендовицкий. – М.: КноРус, 2008. – 264с.
27.Жарковская, Е. П. Банковское дело: курс лекций / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Омега-Л, 2006. — 400 с.
28.Коршунова Л.Н., Проданова Н.А. Оценка и анализ рисков. М.: КноРус, 2007. – 236с.
29.Курошева Г.М. Теория антикризисного управления предприятием: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2002. – 372 с.
30.Лаврушин, О. И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. — М.: КНОРУС, 2009. — 256 с.
31.Основы банковской деятельности / Под ред. К.Р. Тагирбекова. М.:
- Издательский дом Инфра М, 2003.- 720 с.
32.Румак Е.Х., Харченко Д.О. Учет кредитов в коммерческом банке / Е.Х. Румак. – СПбГУП, 2008. – 104с.
33.Тавасиев, А. М. Банковское дело: базовые операции для клиентов: учеб. пособие по спец. «Менеджмент организации» / А. М. Тавасиев, В. П. Бычков, В. А. Москвин; ред. А. М. Тавасиев. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 304 с.
34.Тавасиев, А. М. Основы банковского дела: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 061100 «Менеджмент организации» / А. М. Тавасиев. — М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2006. — 568 с.
35.Тедеев, А. А. Банковское право : учеб. пособие / А. А. Тедеев. — М. : ЭКСМО, 2006. — 288 с.
36.Челноков В.А. Банки: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство. — М.: АОЗТ «Антедор», 2006. — 202 с.
37.Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам).
– М.: Вершина, 2006. – 464 с.
Статьи в периодической печати
38.Аветисов, М. Пути повышения доходности в потребительском кредитовании / М. Аветисов // Банковские услуги. — 2006. — № 1. — с. 22 – 24
39.Бабурина, Н. А. Кредитно-инвестиционный потенциал банка: понятие и элементы / Н. А. Бабурина // Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 3. — с. 208-210
40.Барыбин, В. В. Перспективы развития банковского сектора: региональный анализ / В. В. Барыбин, Г. В. Крыксин // Деньги и кредит. — 2009. — № 4. — с. 20 – 26
41.Безуглова, Н. В. Банковская система России / Н. В. Безуглова // ЭКО. — 2009. — № 9. — с. 93-107
42.Веретенников Д. Кредитные надежды — D’ . -2010.- № 1-2 (61-62) – стр. 40- 43
43.Ибадова, Л. Т. Правовые проблемы банковского кредитования малого бизнеса / Л. Т. Ибадова // Банковское дело. — 2006. — № 1. — с. 50 – 52
44.Кох И. А. Возможности ограничения современной портфельной теории [Текст]
/ И. А. Кох. — // Вестник КГФЭИ. — Казань, 2007. — № 1.. — С. С.26-29.
45.Крупнов Ю. С. Проблемы оценки эффективности использования банковского кредита / Ю. С. Крупнов // Вопросы статистики. — 2009. — № 2. — с. 50-53
46.Мамаева, Д. С. К вопросу повышения эффективности использования кредитных ресурсов в реальном секторе экономики / Д. С. Мамаева // Деньги и кредит. — 2008. — № 7. — с. 37 – 40
47.Мурычев, А. В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса / А. В. Мурычев // Деньги и кредит. — 2009. — № 3. — с. 12-14
48.Процентные ставки коммерческих банков: уровень и факторы // Бизнес и право. 2006. — № 9. — с. 18.
49.Розинский И. Международные финансовые центры: мировой опыт и возможности для России // Вопросы экономики. 2008. — N 9. – с.45
50.Бизнес – курс. МВА: Управление рисками в международном бизнесе. Из-во: ИДДК, 2006. – CD-ROM
Публикации в электронных СМИ (Интернет-ресурсы)
51.АК&М – 10.03.09 — -[электронный ресурс]
- http://www.akm.ru/rus/comments/2009/march/10/ns_6652.htm
52.Материалы официального сайта Правительства Российской Федерации. — [электронный ресурс]
- http://premier.gov.ru/crisis/
53.Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс]
- http://banki.ru
54.Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс]
- http://banki.info.ru
55.Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс]
- http://credit.rbc.ru
56.Материалы информационного сайта. — [электронный ресурс]
- http://subscribe.ru
57.Методы оценки кредитоспособности заемщика — [электронный ресурс]
- www.banki.ru.
58.Правила денежно-кредитной политики Банка России — [электронный ресурс]- http://www.budgetrf.ru
59.Пятилетова Е.Н. Секьюритизация кредитного портфеля коммерческого банка, переспективы ее развития в России,
2. апреля 2009 — [электронный ресурс]- http://www.career-st.ru/
60.Седин А.И. Кредитная политика и кредитная культура: отражение во внутренних инструкциях западного банка // Из материалов журнала «Банковские Технологии» — [электронный ресурс]- www.cfin.ru/finanalysis /banks/cred_culture.shtml
61.Супрунович Е. Б Риск-практикум. Управление кредитным риском — [электронный ресурс]
- www.bankclub.ru/files/risk/risk_drive.doc
62.Финансовая отчетность ООО «Межрегионбанк» за 2011г.
?
список литературы
