Глава 1. Основы управления ликвидностью в банке
1.1. Понятие банковской ликвидности и факторы, ее определяющие
1.2. Сущность ликвидности банк
1.3. Факторы банковской ликвидности
Глава 2. Методы управления ликвидностью
2.1. Система управления ликвидностью в банке
2.2. Стратегическое управление ликвидностью
2.3. Тактическое управление ликвидностью
2.4. Оперативное управление ликвидностью
Заключение
Используемая литература
Содержание
Выдержка из текста
Управление ликвидностью в банке
1.Высокая доходность (прибыльность) банковского дела, создающая возможности для выплаты дивидендов акционерам банка, увеличения его капитала, создания необходимых страховых резервов, фондов развития и пр.
В настоящее время проблемы, возникающие у ряда российских банков, придают особую актуальность вопросам регулирования ликвидности. Отдельные банки, демонстрировавшие достаточной стабильный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде. Недооценка этого вопроса может в конечном итоге привести к неплатежеспособности и даже краху кредитной организации. Если банк не выполнил своевременно свои обязательства перед вкладчиками и об этом стало известно, возникает лавинообразный отток депозитов и остатков на расчетных счетах, приводящий к уже полной и неустранимой неплатежеспособности.
Толчком к его началу явилась неправильная политика в сфере жилищного рынка в США, когда Федеральная резервная система резко повысила процентные ставки, в результате чего произошло падение цен на жилье, что и привело к глобальному кризису. Сокращение ликвидности на глобальных кредитных рынках привело к кризису ликвидности во всем мире, значительно повлияв на развивающиеся рынки и вызвав масштабные убытки.
Теоретической основой исследования являются работы отечественных и зарубежных авторов по изучаемым вопросам и проблемам, законодательные и нормативные акты РФ и его структурных подразделений, официальные инструктивно – методические материалы, публикации в периодической печати.
В современное время в России большое внимание стало уделяться вопросам устойчивости банковской системы в целом и ее отдельных звеньев — банков.Следовательно, требуется разработка новых подходов, способных сделать управление банком научно обоснованным, в большей мере соответствующим решению задач обеспечения высокой прибыльностью банковской деятельности с соблюдением требований финансовой устойчивости. До сих пор большинство отечественных учебников и пособий по банковскому делу уделяют мало внимания вопросам управления ликвидностью, сконцентрировав основные усилия на раскрытии отдельных направлений работы банков в области активных и пассивных операций [2].
Целью дипломной работы является анализ управления ликвидностью и платежеспособностью в кредитной организации Для достижения поставленной цели в дипломной работе, необходимо решить следующие задачи:
Степень изученности выбранной темы данной работы достаточно глубоко разработана специалистами данной сферы, тем не менее, отметим, что до сих пор существует ряд проблем, по которым нет однозначного мнения, как в научной среде, так и на практике.
Высокая ликвидность является показателем того, что клиент в любой момент сможет вер¬нуть вложенные средства или получить кредит в банке, а акционе¬ров банка она защищает от принудительной продажи активов в слу¬чае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Главная в процессе организации деятельности банка и его структурных подразделений состоит в том, чтобы реализовать, по крайней мере, три наибо-лее существенные цели добиться высокой рентабельности, достаточной лик-видности и безопасности банка. Высокая эффективность чаще всего оценивает-ся по отношению затрат к прибыли, при этом доминирует идея экономии затрат в процессе банковской деятельности. Чем ниже элементы расходов, тем более ощутимыми и положительными являются конечные результаты деятельности кредитной организации. Экономии при этом можно достичь не только по сред-ствам сокращения отдельных заранее известных элементов расходов, но и по-средством совершенствования организационных структур, улучшения их про-изводительной деятельности. Известно также, что посредством совершенство-вания процесса кредитования, самой технологии выдачи и погашения кредита можно также получить боле высокий положительный результат.
Управление ликвидностью в коммерческом банке на примере ОАО АКБ Росбанк
Список источников информации
1.ГудовскаяЛ. Оперативное управление ликвидностью в коммерчес¬ком банке. — СПб., 2005. — 120 с.
2.Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. — СПб., 2004. — 496 с.
3.Денисова Т.Ю Управление ликвидностью коммерческого банка: Монография/Т.Ю. Денисова: Воронежский государственный университет. — Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002-136 стр.
4.Управление деятельностью банка/под ред. д.э.н. проф. О.И. Лаврушин.- М.Эристь, 2005- 768 .
5.Трифонов А. Организация текущего управления ликвидностью ком¬мерческого банка//Банковское дело. — 2006. — № 12. — С. 11-18.
6.Шеремет А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерчес¬ком банке. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 255 с.
7.Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов/ под ред. А.М. Тавасиева. — М. Юнити — Дана, 2004 – 863 стр.
8.Зайцева Н. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке//Деньги и кредит. — 2005.- № 2. — С. 40-49.
9.Стоянова Е. С. и др. Финансовый менеджмент: Теория и практи¬ка: Учеб. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Перспектива, 2006. — 656 с.
10.Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Технология финансового менеджмента клиента. — М.: АМИР — Перспектива, 2005. — 221 с.
11.Мотыль Д. Управление ликвидностью и доходностью портфеля активов банка//Рынок ценных бумаг. — 2005. — № 14. — С. 55-59.
12.Захарова О. Как восстановить ликвидность российских банков// Бюллетень финансовой информации. — 2006. — № 10. — С. 14-18.
13.Иванов В. Кризис ликвидности банковской системы России: При¬чины и пути выхода // Бюллетень банковской информации. — 2004 — № 10. — С. 21-29.
14.Коммерческие банки России: Итоги 2006 года // Финансы и кре¬дит. — 2007 — № 7. — С. 2-17.
15. Коммерческие банки / Э. Рид и др.; Пер. с англ.; Под ред. В. М. Усоскина. — 5-е изд. — М.: СП «Космополис», 2005. — 480 с.
список литературы