Управление рисками коммерческих банков в институциональной экономике

Пример готовой дипломной работы по предмету: Финансы

Введение

1. Институциональные основы банковского сектора

1.1. Роль и место банков в институциональной экономике

1.2. Риски коммерческих банков и их определяющие факторы

1.3. Российская модель банковской системы: этапы формирования и институциональные особенности

2. Стратегия развития и управления рисками коммерческих банков

2.1. Стратегия развития коммерческих банков в институциональной экономике

2.2. Анализ рисков в деятельности коммерческих банков

2.3. Новые технологии как инновационная основа развития банковского риск-менеджмента

3. Рекомендации к управлению банковскими рисками (на примере КБ «Балтинвестбанк»)

3.1. Структурирование процесса управления банковскими рисками

3.2. Индивидуализация подходов к управлению банковскими рисками

3.3. Направления совершенствования подходов к управлению банковскими рисками

Заключение

Список использованной литературы

Содержание

Выдержка из текста

Управление рисками коммерческих банков в институциональной экономике

В качестве методологической базы исследования выступили труды ученых, которые посвящены вопросам управления рисками коммерческого банка, были использованы различные источники: законодательная, научная, учебная, учебно-методическая литература, сборники статей, журнальные публикации.

Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики.В условиях нестабильности экономической системы проблема профес-сионального управления банковскими рисками приобретает первостепенное значение для коммерческих банков.• определить направления совершенствования подходов к управлению рисками коммерческого банка.

Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики.В условиях нестабильности экономической системы проблема профес-сионального управления банковскими рисками приобретает первостепенное значение для коммерческих банков.• определить направления совершенствования подходов к управлению рисками коммерческого банка.

Теоретической и научной базой являются законодательные и подзаконные акты Центрального Банка Российской Федерации, учебно-методическая литература, материалы официальных сайтов, данные и отчеты ПАО «Сбербанк России», материалы периодический изданий («Банковское кредитование», «Банковское обозрение», «Управление в кредитной организации», «Управление риском»),

По отношению к банку, чьей определяющей специализацией являются инновации, будут преобладать риски, связанные с долго — и среднесрочным кредитованием новых технологий. У такого банка на первое место выходят описанные ранее риски инноваций (как элемент рисков финансовых услуг), а также маркетинговые риски (связанные с непредвиденными затруднениями в реализации продукции предприятий, внедряющих новые технологии).

Тогда особое значение получают внешние проектные риски, такие, как отдельно стоящий риск (связанный с проектом), внутрифирменный или корпоративный риск (влияние проекта на общий риск кредитования заемщика), рыночный или портфельный риск (география риска, природа риска, соответствие банковской политике и кредитному портфелю).

Наибольший риск несет освоение технологического новшества без качественной предварительной оценки ожидаемой экономической эффективности от его использования, то есть если использование новой технологии начато преждевременно (до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным

Банковский кризис, разразившийся в августе 1998 г. выявил серьезные пробелы в деятельности коммерческих банков. Они, в частности, уделяли недостаточно внимания обеспечению своей ликвидности, стабильности, сбалансированности своей кредитной политики. Специфические особенности региона, динамическое изменение ситуации заставляет субъектов управления постоянно искать и адаптировать новые управленческие методы.

Работа кредитных коммерческих учреждений сопряжена с повышенными рисками различного рода, поэтому в осуществлении данного вида предпринимательской деятельности важную роль играет система государственного регулирования, которое имеет национальные особенности, отражающие специфику формирования национальной банковской системы.Актуальность темы работы обусловлена тем, что на сегодняшний день банковская система является важной частью национальной экономики и осуществляет важные функции посредством аккумуляции и перераспределения денежных средств в экономике.

Теоретическую и информационную базу курсовой работы составили официальные документы и законодательные акты, данные Росстата, учебная, монографическая и периодическая экономическая литература, данные Интернет.

Риск является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд, осуществляющие определенную финансовую деятельность. Для институционального инвестора в целом эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины.

ОАО Сбербанк России это банк общенационального масштаба, лицо банковской системы России на международном рынке. Миссия Банка — обеспечивать потребность каждого клиента, в том числе частного корпоративного и государственного, по всей территории России в банковских услугах высокого качества и надежности, обеспечивая устойчивое функционирование российской банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействуя развития экономики. В тоже время данные операции опять-таки связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Поэтому особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка.

Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики.В условиях нестабильности экономической системы проблема профессионального управления банковскими рисками приобретает первостепенное значение для коммерческих банков.• определить направления совершенствования подходов к управлению рисками коммерческого банка.

Теоретико-информационную базу исследования представляют нормативные и законодательные акты, которые регулируют деятельность банков, в частности, банковское законодательство, инструкции и положения ЦБ, статьи отечественных и зарубежных ученых в профессиональных экономических изданиях, материалы научно-практических конференций по вопросам разработки и реализации системы рискового менеджмента в банке, научно-исследовательские материалы, электронные ресурсы. Основные положения работы, выводы и предложения базируются на использовании и обобщении данных органов статистики России, материалов Центрального Банка, Интернета. Информационной базой работы являются данные финансовой отчетности АО «Райффайзенбанк» за 2015-2016 гг.

В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления рисками коммерческих банков на развитие их деятельности и экономики страны в целом. Однако недостаточная разработка теоретических основ кредитной политики и системы управления кредитным риском, а также проблемы практической реализации ослабляет влияние кредитных операций на улучшение качественных и количественных показателей функционирования коммерческих банков и банковской системы.

Информационную базу исследования составили федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Банка России, учебная и методическая литература, а так же публикации, связанные с темой исследования.

Поскольку проблематика управления банковскими рисками не была актуальной для плановой экономики, отечественные ученые столкнулись с необходимостью ее решения лишь с развитием и становлением рыночной экономики. В связи с этим присутствует очевидный дефицит научных исследований российских аналитиков и практиков банковского дела по данной проблематике не разработанных как в прикладном, так и в методологическом аспекте.

Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики.В условиях нестабильности экономической системы проблема профессионального управления банковскими рисками приобретает первостепенное значение для коммерческих банков.• определить направления совершенствования подходов к управлению рисками коммерческого банка.

Список источников информации

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N232-ФЗ)

2.Федеральный закон от 03.02.1996г. «О банках и банковской деятельности»

3.Федеральный закон от 01.09.2005 г. № 218-ФЗ «О бюро кредитных историй»

4.Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по под-держке финансовой системы Российской Федерации»

5.Положения Банка России от 04.08.2003г. N 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (бло-кировкой) ценных бумаг»

6.Положение Банка России № 273-П от 14.07.2005 «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом вексе-лей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительства-ми кредитных организаций»

7.Положение Банка России от 09.07.03 г. № 232-П «О порядке формирования кре-дитными организациями резервов на возможные потери».

8.Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчёта кредитны-ми организациями величины рыночного риска».

9.Абрамов А. Е. Формирование и развитие рынка ценных бумаг инвестиционных фондов: дис .…. канд. эконом. наук. — М, — 2004. -197с.

10.Абрамов А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управ-ления портфелем, объекты инвестирования в России — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 416с.

11.Абрамов А. Современные тенденции развития открытых инвестиционных фондов//Биржевое обозрение- 2004,- № 9(11)-С.15-16.

12.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 461с.

13.Альгин A.Н. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 2001.

14.Базовые принципы эффективности банковского надзора. (Консультативное пись-мо Базельского комитета по банковскому регулированию) / Банкир. — 2007. — № 5 — 6

15.Баймухамбетова С.С., Джумамбаева К.С. Минимизация кредитного риска на основе анализа кредитоспособности заемщика// Вестник КазГУ. Серия экономи-ческая. Алматы,№ 11 2005

16.Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2008.

17.Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.

18.Банковское дело / под ред. О.Н.Лаврушина. М: Финансы и статистика, 2003.

19.Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка. Белоглазова. М.: Высшее образование, 2006.

20.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Логос 2003

21.Беляков А.П. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. — М.: БДЦ-пресс, 2003.

22.Блумфильд А. Как взять кредит в банке.М.: Инфра – М.,2008

23.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. — М.: Издательский дом «Видьямс», 2004. — 984с.

24.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2004, — 254с.

25.Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов// Эксперт. -2006. -№ 38(532).

• c.130-134.

26.Воронцов В. Ожидание перелома// Эксперт Сибирь. -2008.-№ 29(125).

• С.24-26.

27.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. -2006.-16 февра-ля.- № 27 (1554).

• С.А 4.

28.Бюллетень банковской статистики, № 1, 2009.

29.Василишен Э. Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. М.: Финста-тинформ, 2005

30.Губейдуллина Г. Необходимо вернуть рынок в Россию (интервью с руководите-лем ФСФР) //Ведомости. — 2006. -21 сентября.-№ 177 (1704), С.А 5.

31.Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. — 2006. — № 1-2(254-255).

-С.36-37.

32.Дубенецкий Я.Н. и др. Банк: центральный, но не разрушительный / Экономиче-ская газета, 2005. — № 2

33.Ендовицкий Д. А. Бочарова. И. В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщи-ка. – М.: Кнорус, 2005, 264с.

34.Иванов О. Ипотечные ценные бумаги// Рынок ценных бумаг.- 2005. -№ 23-24. -С.60-63.

35.Капитан М. Паевые фонды — 2005: Успех превзошел ожидания / М.Капитан, Р. Кокорев // Рынок ценных бумаг.-2006.- N 4(307).

• С.28-34.

36.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресс, 2003.

37.Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит, № 4, 2006.

38.Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее (Банковская политика. Регулирование и управление).

• М.: Финстатинформ, 2008.

39.Кокорев Р. Коллективные инвесторы: нерешенные проблемы терминологии и классификации/Р. Кокорев, М. Капитан // Инвестиции плюс. — 2004. — № 4(57).

• C. 16-20.

40.Колесников В. Н. Ценные бумаги/В. Н. Колесников, В.С. Торкановский, — М.: Финансы и статистика, 2008.

41.Корнев В. Паевые инвестиционные фонды: проблемы защиты интересов пайщи-ков//Дайджест — Финансы. — 2005. — № 12(132).

-С. 21-24.

42.Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгирский//Эксперт. -2005. — № 39 (485).

-С.164 -172.

43.Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики, № 1, 2009

44.Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент).

Юрист. 687с. 2005.

45.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги — 2005. -№ 23(528).

• С.104-106.

46.Методика оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщика и анализа кредитных рисков /http:www.finguide.com.ua

47.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития- М.: Альпина Паблишер. — 2002. — 624с.

48.Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвести-циям и финансовым рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. — М.: Альпина Биз-нес Букс, 2006. — 422с.

49.Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2006.-N 8.-С.44-46.

50.Мязина Е. Пайщиков посчитали//Ведомости. — 2006, —

3. мая. -№ 97(1624).

• C.Б 1.

51.Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М.Я. Каждана. — М.: Дело, 2003.

52.Ноздрева И. Е. Небанковские институциональные инвесторы: зарубежный и отечественный опыт: дис .… канд. эконом. наук. -М.-2008.-180c.

53.Перельман Е. Закрытые ПИФы недвижимости: западный путь или свой?//Рынок ценных бумаг.- 2005. -№ 10(289).

• С. 23-26.

54.Перельман Е. Паевые инвестиционные фонды// Информационно-аналитический бюллетень.- 2006. -№ 1 (25).

• С. 1-44.

55.Перельман Е. Паевые инвестиционные фонды: итоги 2004г. и перспективы на 2005г.//Рынок ценных бумаг — 2005, — № 5(284), С. 24-28.

56.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд. 2005.

57.Русанов Ю. Ю. Теория и практика банковского риск-менеджмента. — М.: Моск. банк. ин-т, 2008.

58.Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л.Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2009

59.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 926с.

60.Рудашевский В.Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятая реше-ний и их моделирование. — М: Менатеп — информ, 2006.

61.Савинская Н.А. Основы системной организации банковской деятельности. Риски. Надзор. // Бюллетень банковской статистики. N 2, 2008.

62.Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. — 2005. — № 12(291).

• С. 21-22.

63.Скобелева И. П. Риски коммерческого банка: оценка; система оптимального управления; риск, доходность, стратегия банка. – СПб.: СПбГУВК, 2006.

64.Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в ком-мерческом банке. — М.: БДЦ-пресс, 2002.

65.Тен В. В. Управление рисками банковской деятельности. Монография. — М.: Изд-во Машиностроение-1, 2007.

66.Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: ИПЦ “Вазар – Ферро” 2004

67.Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г.Б. Поляка, — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007

68.Хмыз О. Коллективные инвесторы как акционеры//Рынок ценных бумаг. — 2004. — № 19(274).

• С.25-29.

69.Хромушин И. В. Портфельные инвестиционные фонды в международной финан-сово-кредитной системе и их роль в развитии российского рынка акций: дис .… кан. эконом. наук. — М., 2004. -213с.

70.Чекина Л.В. Методика оценки кредитоспособности предприятия// http://aurea.narod.ru

71.Черников В.А. Букварь кредитования. — M.: АНтидор, 2006.

72.Ческидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами, — М.: Финансы и статистика, 2007

73.Чикина М.О. О показателях кредитоспособности // Деньги и кредит. № 11, 2006.

74.Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник/ У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В Бэйли, Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999.

75.Шеремет А.Д., Щербакова Т.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2008.

76.Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. — М.: Альбина Паблишер, 2006

77.Янин А. Падение, приятное для рынка//Эксперт.- 2006. — № 17(511).

• С. 88-94.

78.Янин А. Трудная дорога к рынку//Эксперт.-2006.- № 22(516).

• С.95.

79.Final report on elements of international regulatory standards on fees and expenses of investment funds//IOSCO, November, 2004.

80.Generally Accepted Risk Principles, developed by Coopers&Lybrand, 2006.

81.Keynes John Maynard, The General Theory, 2002.

82.Mutual fund book// Investment company institute, 2004, № 44. — 183p.

83.Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2005 and Results for Full-Year 2005// Quarterly Statistical Release, EFAMA, 2006.-8p.

84.Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)

85.Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)

86.Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

список литературы