Пример готовой дипломной работы по предмету: Менеджмент
Содержание
Оглавление
Введение 4
Глава
1. Теоретические аспекты управления рисками проектов, особенности управления рисками в металлургии 8
1. Неопределенность и управление рисками проекта 8
2. Процессы управления рисками проекта 10
2.1. Схемы управления рисками проекта 10
2.2.1. Планирование управления рисками проекта 10
2.2.2. Инструменты планирования управления рисками. 13
2.3. Идентификация рисков. 14
2.4. Качественная оценка рисков 18
2.4.2. Инструменты качественной оценки рисков 18
2.5.1. Количественная оценка рисков 22
2.5.2. Инструменты количественной оценки рисков 22
2.6.1. Планирование мероприятий по управлению рисками. 25
2.6.2. Стратегии управления рисками 25
2.7. Мониторинг и управление рисками. 28
3. Особенности управления рисками в металлургии. 29
Глава
2. Идентификация рисков металлургического проекта и проведение качественной оценки идентифицированных рисков 37
1. Информация о компании, реализующей проект 37
2. Описание проекта 39
2.1. Обоснование инициации проекта 39
2.2. Основные проектные решения 39
2.3. Штат обслуживающего персонала 40
2.4. Временная декомпозиция работ 40
3. Определение контекста внешней и внутренней среды 43
3.1. PEST на российском и глобальном уровне 43
3.2. SWOT-анализ 45
4. Идентификация рисков проекта 48
4.1 Декомпозиция рисков (РБС) 48
5. Качественная оценка рисков 54
5.1. Определение параметров качественной оценки 54
5.2. Ранжированный реестр рисков 57
5.3. Карта рисков 62
Глава
3. Количественная оценка рисков 64
3.1. Описание и допущения финансовой модели 64
3.2. Затраты 67
3.3. Чистая прибыль 68
3.4. Оборотный капитал проекта 69
3.5. Инвестиции 69
3.6. Расчет свободного денежного потока проекта 70
3.7. Затраты компании на собственный капитал. Модель спреда. 71
3.8. Затраты на заемный капитал (Rd).
72
3.9. Средневзвешенные затраты компании на капитал (WACC).
73
4. Эффективность проекта 74
4.1. Анализ чувствительности 77
4.2. Анализ сценариев 80
4.3. Имитационное моделирование 81
4.4. Анализ рисков срыва сроков реализации проекта 88
5 Рекомендации 91
Заключение 96
Список литературы 100
Приложение 104
Выдержка из текста
Введение
Реализация инвестиционных проектов в металлургической отрасли является бизнесом с высоким уровнем риска. Многие металлургические проекты по строительству производственных мощностей становятся убыточными, ликвидируются, замораживаются на начальном этапе реализации, превышают стоимость и сроки из-за некачественное планирования, ошибок и недобросовестности персонала, непредсказуемости внешней среды, недостаточного контроля, экономических шоков и других факторов. В большинстве случаев металлургическим компаниям удается преодолевать данные риски, но количество факторов, которые способны негативно повлиять на успех проекта, постоянно увеличивается, что требует обновления методов управления рисками.
Современная деятельность отечественных металлургических предприятий характеризуется определенной экономической нестабильностью и высокой динамикой внешней социально-экономической среды, обусловленной ориентацией в основном на внешние рынки сбыта, низкой конкурентоспособностью отечественных потребителей металлопродукции, недостаточной инвестиционной активностью большинства металлургических предприятий, отсутствием в ряде случаев полной и актуальной прогнозной информации о направлениях изменения рыночной конъюнктуры, влиянием на эффективность производственно-хозяйственной деятельности большого количества неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов. В связи с этим в металлургической промышленности подавляющее большинство управленческих решений объективно принимается в условиях неопределенности и различных видов функциональных рисков (Агафонова, 2011).
В целом в среднем более
60. инвестиционных проектов реализуется с задержкой сроков более чем на
50. от запланированного периода [31].
Возрастающая сложность осуществления инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики и вызванные этим изменения деятельности российских предприятий и организаций требуют применения новых эффективных методов управления, основанных на методологии управления проектами (Лукманова, 2012).
На современном этапе металлургические компании должны приспосабливаться к условиям динамичной среды, приобретая опыт и проявляя гибкость для того, чтобы избегать риски.
Управление рисками проекта металлургического предприятия обладает некоторыми особенностями. При реализации проектов в данной отрасли необходимо принимать во внимание тот факт, что металлургические предприятия вынуждены быть более осмотрительными и консервативными по причине того, что отягощены освоенными технологиями, установленным оборудованием, обученным персоналом, в большинстве своем несклонным к риску. Таким образом, металлургические предприятия при разработке программы управления рисками проекта должны придавать большое значение методам снижения самой вероятности возникновения рисков. А в случае, если наступления негативных последствий не удалось избежать, необходимо принимать методы снижения этих последствий.
В связи с этим управление рисками в металлургии требует адаптации и отбора существующих инструментов и методов в соответствии с отраслевой спецификой (технологической, рыночной, регулятивной) и с учетом особенностей конкретного проекта, включая организационные механизмы его реализации.
Таким образом, в данной работе будут рассмотрены теоретические аспекты данной тематики, проанализированы стандарты по управлению рисками, будет проведена оценка рисков и разработана система управления рисками для конкретного проекта по строительству агрегата по производству проката с полимерным покрытием.
Объектом исследования является инвестиционный проект по созданию производственных мощностей для производства проката с полимерным покрытием.
Предметом исследования выступают риски данного проекта, которые необходимо идентифицировать и оценить, а также для которых необходимо разработать рекомендации по управлению.
Целью исследования является оценка экономической эффективности металлургического проекта, анализ рисков и разработка рекомендаций по управлению рисками, основываясь как на международных стандартах и практиках, так и учитывая специфику отрасли конкретного проекта.
В соответствии с целью данной работы был разработан ряд задач:
1. Проанализировать теорию по теме управления рисками проектов, рассмотрев основные международные стандарты по управлению рисками и статьи по оценке рисков аналогичных проектов
2. Провести качественную оценку рисков данного проекта и выделить наиболее значимые риски
3. Разработать на основе качественной оценки мероприятия реагирования на идентифицированные риски
4. Провести количественную оценку рисков данного строительного проекта
5. Разработать рекомендации по управления рисками инвестиционного проекта по строительству производственных мощностей для производства проката с полимерными покрытиями.
Методология
В данной работе будет проведен анализ литературы по теме оценки рисков и стандартов по управлению рисками для изучения инструментария, необходимого для эффективной оценки и разработки системы управления рисками, а также для рассмотрения преимуществ, недостатков и применимости каждого стандарта к указанному проекту. Для идентификации рисков будет использован опросный метод- анкетирование экспертов в области оценки рисков, а также анализ документации проекта: устава, финансовых показателей. Для проведения качественной оценки будет использован метод анкетирования экспертов для оценки вероятностей возникновения и воздействия каждого из рисков, а также методы статистической обработки данных. Далее для проведения количественной оценки для самых значимых рисков данного проекта будут применены математические методы: анализ чувствительности, имитационное моделирование, анализ сценариев. На основании полученных данных будет использован метод теоретического анализа для разработки рекомендаций по управления рисками данного проекта.
Список использованной литературы
Список литературы
Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти:
1. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 "Менеджмент риска. Принципы и руководство"
- М.: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", 2010 – 28 с.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска — М.: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", 2012 – 74 с
3. Стандарт риск-менеджмента Федерации европейских ассоциаций по риск-менеджменту (Risk Management Standard, FERMA — p.6) [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.ferma.eu/Defaul.aspx?tabitd=195
Книжные издания:
4. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. Управление проектами: фундаментальный курс. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. – 620 с.
5. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: науч.-практ. пособие / В. Л. Горбунов. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 247 с.
6. Грачева М.В. Секерина А. Б. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник под ред. — Москва: ЮНИТИ, 2012. — 544 с.
7. Иванов А.А. Риск-менеджмент: учебно-методический комплекс / А. А. Иванов, С.Я. Олейников, С. А. Бочаров. — Москва: ЕАОИ, 2011. — 303 с.
8. Королькова Е.М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками: учеб. пособие / Е. М. Королькова. — Тамбов: Изд-во ТГТУ,2013. — 159 с.
9. Кудрявцев А.А. Интегрированный риск-менеджмент: монография / А. А. Кудрявцев. — М.: Экономика, 2010. — 655 с.
10. Куликова Е.А. Риск-менеджмент: учеб. Пособие / Е. А. Куликова. — Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014. — 259 с.
11. Лемешко Б. Ю. Статистический анализ данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход: монография/ Б.Ю. Лемешко, С.Б. Лемешко, С.Н. Постовалов – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2011 — 888 с.
12. Лопатин Д.Н. Риск-менеджмент: учебное пособие / Д. Н. Лопатин — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. — 87 с.
13. Лукманова И.Г. Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере: монография; М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». — Москва : МГСУ, 2012. 172
14. Приходько Р.В Методы управления рисками в металлургической промышленности, Университет ИТМО 191002, Санкт-Петербург
Периодические издания:
15. Рязанцев А.А. Управление рисками при реализации металлургических проектов, НИУ-ВШЭ, 2015
16. Aaron J. Shenhar, Vered Holzmann, Benjamin Melamed, and Yao Zhao The Challenge of Innovation in Highly Complex Projects: What Can We Learn from Boeing’s Dreamliner Experience? PMJ, April 2016
17. David Hillson, (2003) "Using a Risk Breakdown Structure in project management", Journal of Facilities Management, Vol. 2 Iss: 1, pp.85 – 97
18. Kaplan R. Mikes A. Managing Risks: A New Framework, Harvard Business Review, 2012
19. Klaas V. Tedruk F. Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) Results, Public Tableau, 2011
20. Luca Benzoni and Olena Chyruk The Value and Risk of Human, Annual Reviews, Capital Vol. 7: 179– 200
21. Moss D. An Ounce of Prevention: Financial regulation, moral hazard, and the end of “too big to fail”, Harvard Magazine, 2009
22. Ormerod P. Risk, recessions and the resilience of the capitalist economies Risk Management (2010) 12, 83– 99. doi:10.1057/rm.2009.3
23. Vantrappen H. Deneffe D. Joint Ventures Reduce the Risk of Major Capital Investments, Harvard Business Review, 2016
24. Агафонова М.С., Развитие механизмов управления адаптацией промышленного предприятия/Успехи современного естествознания.-2011№ 11.-С.71-72
Электронные ресурсы:
25. AS/NZS Risk Management Standart 4360 [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.riskmanagement.com.au.
26. Bloomberg: иностранные инвесторы избавляются от российских активов. [Электронный ресурс]
URL:
27. Bloomberg: иностранные инвесторы избавляются от российских активов [Электронный ресурс]
URL: http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/25/n_8164223.shtml
28. Enterprise Risk Management — Integrated Framework [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
- http://www.coso.org/publications.htm
29. Publications Risk Management Standart [Электронный ресурс]
URL: http://www.airmic.com/publications
30. Бизнес-риски в горнодобывающей и металлургической отраслях. [Электронный ресурс]
URL: http://www.ey.com/RU/ru/Industries/Mining—Metals/Business-risks-in-Mining—Metals
31. Зачем Управлять Рисками?” [Электронный ресурс]
URL: http://www.valtars.ru/news/company_news/2013/03/new_podhody_v_ocenke_riskov_invest_projecti.html
32. Кудрин предсказал повышение налогов в 2016 году [Электронный ресурс]
URL: http://www.rbc.ru/economics/21/01/2016/569ff 1319a 79473e 688b 0fce
33. Годовой отчет НЛМК 2015 http://nlmk.com/upload/iblock/aea/%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%202015.pdf
34. Минтруд предложил увеличить страховые взносы с зарплат. [Электронный ресурс]
URL: http://www.rbc.ru/economics/20/02/2016/56c 7488d 9a 7947561c 533862
35. Новые подходы в оценке рисков инвестиционных проектов [Электронный ресурс]
URL: http://www.valtars.ru/news/company_news/2013/03/new_podhody_v_ocenke_riskov_invest_projecti.html
36. Падение доходов россиян ускорилось до максимума за полгода [Электронный ресурс]
URL: http://www.rbc.ru/economics/17/12/2015/5672c 1209a 794758c 1b 6f 90a
37. Путин поддержал ограничение закупок импортного софта госкомпаниями. [Электронный ресурс]
URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/23/622186-vladimir-putin-podderzhal-ideyu-ogranichit-goskompanii-zakupkah-importnogo-softa
38. Статистический источник данных [Электронный ресурс]
URL: http://www.damodaran.com
39. Статистический источник данных [Электронный ресурс]
URL: www.principalglobalindicators.org.
40. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года//МИНПРОМТОРГ России.
1. марта 2009. [Электронный ресурс]
URL: http://minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения:1.12.2015)
