Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические и методические основы управления риском потери ликвидности 4
1.1. Классификация финансовых рисков 4
1.2. Базовые концепции финансового риск-менеджмента 4
1.3. Теоретические и методические особенности управления риском потери ликвидности 4
Глава 2. Основные методы оценки риска потери ликвидности компании 4
2.1. Коэффициентный анализ 4
2.2. Сценарное моделирование 4
2.3. VaR-анализ портфеля АО с учетом риска ликвидности 4
Глава 3. Анализ и прогнозирование риска потери ликвидности ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем и среднесрочном периоде 4
3.1. Оценка финансовой устойчивости ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем периоде 4
3.1.1. Общая характеристика ОАО «ЦИУС ЕЭС» 4
3.1.2. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем периоде 4
3.2. Анализ системы риск-менеджмента в ОАО «ЦИУС ЕЭС» 4
3.3. Прогнозирование риска потери ликвидности ОАО «ЦИУС ЕЭС» в текущем и среднесрочном периоде 4
Заключение 4
Список литературы 4
Приложения 4
Содержание
Выдержка из текста
Таким образом, банковская система любой страны является органической частью ее экономической системы и отражает ее особенности, цели, принципы развития, общую идеологию экономических отношений. От успешной работы банковской системы во многом зависят эффективность экономики в целом и темпы экономического роста.
Таким образом, банковская система любой страны является органической частью ее экономической системы и отражает ее особенности, цели, принципы развития, общую идеологию экономических отношений. От успешной работы банковской системы во многом зависят эффективность экономики в целом и темпы экономического роста.
Цель работы – разработка метода управления риском ликвидности в ОАО «Калугатрансмаш».• провести анализ деятельности (дать характеристику) компании;
В 2010-2011 годы был вновь созван Базельский комитет по банковскому надзору, в состав которого входили Министры финансов, главы центральных банков и крупные финансовые деятели мировых корпораций стран Большой двадцатки, включая и представителей России. Этот комитет был созван с целью нахождения путей выхода из глобального экономического кризиса. В результате деятельности Базельского комитета было опубликовано Третье Базельское Соглашение (Базель III), которое является глобальной добровольной нормативной базой по адекватности банковского капитала, стресс-тестированию и риску ликвидности на рынке. Базель III призван укрепить требования к банковскому капиталу за счет повышения ликвидности банков и сокращения банковского левериджа.
Данная курсовая работа основана на теоретических и методологических трудах экономистов, финансистов России и зарубежья. Использовалась учебная, монографическая и периодическая литература.
Изложение теоретического материала необходимо для дальнейшего его использования на практике. Так как практические навыки специалистов в области риск-менеджмента небольшие, то использование зарубежного опыта крайне необходимо на практике для создания собственной теоретической основы с учетом наших особенностей.
Помимо всего прочего, отечественные предприятия имеют огромные задолженности в долларах, ввиду чего им приходится обращаться к валютным резервам ЦБ РФ или к средствам государственного Стабилизационного фонда. Одному только государственному нефтяному концерну «Роснефть» в ближайшие полгода потребуется около 20 млрд. долларов, чтобы покрыть все долги.
Список литературы
1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; (в ред. на 30.09.2013).
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (в ред. от 28.12.2013).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; (в ред. от 28.12.2013).
5. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; (в ред. от 24.12.2010).
6. Информация Минфина РФ от 14.09.2012 N ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»;
7. Анальгин А.П. Грани экономического риска. М. 2009. — 362 с.
8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. -М.: Финансы и статистика. 2009. — 144 с.
9. Бартон Л., Шенкир Г., Уокер Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. М. -2009. — 211 с.
10. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами.- М.: Финансы и статистика, 2009. — 140 с.
11. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет. — М.: Проспект, 2010. — 872с.
12. Гирота К., Нетесин С. Оптимальная бизнес-модель. Четыре инструмента управления рисками — Издательство: Альпина Паблишер, 2014 — 216 стр.
13. Дихтль Е. Хершген X. — Практический маркетинг, М., «Высшая школа»-2010. — 136 с.
14. Дубров A.M. Моделирование рисковых ситуаций экономике и бизнесе. М.-2009. — 319с.
15. Ермасова Н.Б.. Финансовый менеджмент. Конспект лекций. Издательство: Юрайт-Издат, 2009 г.- 168 с.
16. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. — М.БШ « Интер — синтез», 2008. — 145 с.
17. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопасность. — М.: Перспектива, 2010. — 311 с.
18. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. -2008. — 432 с.
19. Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков — СПб.: ИТД «Скифия», 2010.- 440 с.
20. Котлер Ф. — Основы маркетинга, М., «Бизнес-книга» «Има-Кросс Плюс» 2009. — 133 с.
21. Лытнев О.А. Основы финансового менеджмента. Ч.1: Учебное пособие. — Калининград: Изд-во КГУ, 2000. — 120 с.
22. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; (утвержденные Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России 21.06.1999 N ВК 477).
23. Наймушин А.Д. — Основы организации рекламы, М., «Внешторгиздат» 2008. — 121 с.
24. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. М- 2008.- 211 с.
25. Науменко Б. В. Менеджмент: учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МГТУ, 2009. – 307 с.
26. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент. М. -2009. — 234 с.
27. Попова О. В., Кордович В.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. – СПб;: Издательство Политехнического Университета. 2013.-136с.
28. Пыркина О.Е. Вероятностные основы управления рисками. Учебное пособие –Москва. 2010 — 15 С
29. Райсберг Б. А. Предпринимательство, бизнес, риск. М. -2009. — 206 с.
30. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. М. -2009. — 80 с.
31. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. М. -2008. -177 с.
Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление. – М.: Кнорус, 2010 г. – 216 с.
32. Финансовый анализ деятельности фирмы. -М.:Крокус Интернешнл, 2005.
33. Фомичев А.А. Риск-менеджмент. М. -2009. — 125 с.
34. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. СПб, -2008. — 178 с.
35. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М. -2008. — 134 с.
36. Шахов В.В. Страхование. М. -2009. -317 с.
37. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа М: ИНФРА — М, 2008. — 211 с.
38. Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый менеджмент. — М.: Филинъ, 2008. — 133 с.
39. Шумпетер И Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.- 2010. — 223 с.
40. Быков А.А. «О построении системы риск-менеджмента в рамках всего предприятия: уроки и выводы из практики ведущих компаний // «Проблемы анализа риска» № 1-2012 г.
41.Волнин В.А., Королева А.А. Анализ и оценка риска несбалансированной ликвидности предприятия // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. №1-2011г.
42. Романов В. Понятие рисков, их классификация как основной элемент теории рисков // Деньги и кредит №3. -2010. С. 14.
43. Фаррахов И.Т. VaR vs. War // «Банки и технологии» №4- 2009 г.
44. Фаррахов И.Т. Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности в стандартах US GAAP и МСФО’, //Риск-менеджмент в кредитной организации» №4- 2012 г.
45. Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю. Оценка операционных рисков: возможны варианты // «Риск-менеджмент в кредитной организации» №1 -2014 г.
46. Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю. Оценка операционных рисков: возможны варианты // «Риск-менеджмент в кредитной организации» №2 -2014 г.
47. Финансы, бухгалтерский учет и анализ // «Вестник НГУЭУ» № 1-2012 г.
48. Бовин А. Основные принципы. Вычисление Value-at-Risk [Электронный ресурс] URL: http://citforum.ru/consulting/articles/ofsa/ofsa_3.shtml (дата обращения 20.06.2014 г)
49. Официальный сайт ОАО «ЦИУС ЕЭС» [Электронный ресурс] URL: http://www cius-ees.ru. (дата обращения 20.06.2014 г)
50. Официальный сайт ОАО «ФСК ЕЭС» [Электронный ресурс] URL: http://www fsk-ees.ru. (дата обращения 20.06.2014 г)
список литературы