Содержание
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Система страхования вкладов: история и текущее положение 6
1.1 Виды систем страхования вкладов 6
1.2 Система страхования вкладов в России: основные этапы развития 9
1.3 Характеристики системы страхования в России и мире 11
1.4 Теоретические подходы к изучению систем страхования вкладов 15
1.5 Общая характеристика и динамика структуры вкладов населения 18
Глава 2. Эмпирическая оценка влияния страхового покрытия на структуру депозитов 25
2.1 Характеристика данных и переменных 25
2.2 Формулировка гипотез и регрессионное моделирование 30
Глава 3. Эмпирические результаты оценки влияния страхового покрытия на структуру депозитов 35
3.1 Описательная статистика и проведение тестов 35
3.2 Регрессионные результаты проверки гипотез 38
Заключение 47
Список используемой литературы 50
Приложение 52
Выдержка из текста
Введение
В настоящее время деятельность Центрального банка направлена на активный мониторинг банковского сектора с целью повышения надежности банковских организаций и роста доверия вкладчиков. Проводимые меры ЦБ РФ по отзыву лицензии у определенных банков, в свою очередь, способствуют развитию защитного механизма вкладов физических лиц, то есть функционированию системы страхования вкладов (ССВ). Наибольшая актуальность вызвана желанием банковской системы достигнуть западный уровень. Еще в декабре 2003 года был принят федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”. А уже в 2004 году появился механизм гарантий государства по вкладам — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сумма покрытия увеличивалась несколько раз, но наиболее интересная ситуация — это последний рост величины страховых выплат с 700 тыс. рублей до 1,4 млн. рублей. Как упоминается в работе Горелой (2015): несмотря даже на такого рода развитие ССВ, величина страхового покрытия в России меньше, чем, например, в США (в 10 раз) и Германии (в 5 раз).
Можно выделить основные цели введения системы страхования вкладов :
1. Защита прав и интересов вкладчиков.
2. Привлечение средств населения в банковскую систему.
3. Усиление доверия вкладчиков к банковской сфере.
4. Стабилизация банковской сферы, путем предотвращения банковских паник.
Тем самым, становится актуальным вопрос, как увеличение величины суммы страхового покрытия влияет на банковский сектор? Оказало ли такое изменение влияние на длительность сроков депозитов? Зависит ли степень влияния от величины активов банка?
Таким образом, анализ совместного влияния страхового покрытия и величины активов на длительность сроков депозитов составляет новизну проводимого исследования
В качестве объекта исследования выступает система страхования вкладов в России. В то же время предметом исследования является структура вкладов физических лиц.
Цель исследования — оценить влияние увеличения величины страхового покрытия на структуру депозитов физических лиц.
Для достижения поставленной цели следует выполнить следующие задачи:
1) Провести анализ имеющейся российской и зарубежной литературы о системе страхования вкладов с упором на величину страхового покрытия.
2) Провести регрессионное моделирование, с целью оценки влияния увеличения страхового возмещения на структуру вкладов физических лиц
3) Подвести итоги проведенного исследования
Структура работы состоит из введения, трех глав и заключения.
Во Введении описывается актуальность и новизна проводимого исследования, определяются цель и задачи.
В I Главе анализируются существующие виды покрытий по странам, необходимость введения страхования вкладов, а также его плюсы и минусы.
Во II Главе описываются данные, на основе которых будет проведена эмпирическая часть исследования, в частности: выявлен и оценен как индивидуальный эффект влияния величины страхового покрытия, так и совместный эффект с размером активов банка на структуру депозитов.
В III Главе подводятся результаты проведенного эмпирического исследования, подтверждена новизна на основе выдвинутых гипотез.
В Заключении формулируются итоги выполненной выпускной квалификационной работы.
Список использованной литературы
Список используемой литературы
1. Горелая, Н. В. (2015). Система страхования вкладов и ее влияние на риски, принимаемые российскими банками // Деньги и кредит, 44.
2. Лысова, Е. М. (2011). Перспективы совершенствования российской системы страхования депозитов на основе опыта развитых стран. Научное творчество молодежи: материалы XV Всероссийской, 189.
3. Мельников, А. Г., & Венедиктов, А. А. (2008). Влияние системы страхования вкладов на рынок депозитов и поведение населения // Деньги и кредит, 24.
4. Пашкова, Е. Н. (2013). Зарубежный и российский опыт развития банковского страхования. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития, (8).
5. Семенова М. В. (2008). Система страхования вкладов и стратегии вкладчиков российских банков // Деньги и кредит, 10, с. 21-31.
6. Турбанов, А. В. (2011). Система страхования банковских вкладов: современность и новые вызовы // Журнал российского права, 1 (169).
7. Турбанов, А. В., & Евстратенко, Н. Н. (2008). Федеральной системе страхования депозитов США–75 лет. Деньги и кредит, 12, 47-52.
8. Barth, J. R., Caprio, G., & Levine, R. (2004). Bank regulation and supervision: what works best? // Journal of Financial intermediation, 13(2), pp.205-248.
9. Chen, H. L., Chow, E. H., & Liu, W. Y. (2014). The Determinants of Deposit Insurance Coverage: Evidence from 74 Countries // International Journal of Financial Research, 5(4), p.13.
10. Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (2002). Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation // Journal of Monetary Economics, 49(7), pp.1373-1406.
11. Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2004). Market discipline and deposit insurance. Journal of Monetary Economics, 51(2), pp.375-399.
12. Demirgüç-Kunt, A., Kane, E., & Laeven, L. (2015). Deposit insurance around the world: A comprehensive analysis and database // Journal of Financial Stability, 20, pp.155-183.
13. Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity // The journal of political economy, pp. 401-419.
14. Gan, L., & Wang, G. W. (2013). Partial deposit insurance and moral hazard in banking // International Journal of Commerce and Management, 23(1), pp. 8-23.
15. Laeven L., Valencia F. (2012). The use of blanket guarantees in banking crises //Journal of International Money and Finance, 31(5), рр. 1220-1248.
16. Prean, N., & Stix, H. (2011). The effect of raising deposit insurance coverage in times of financial crisis–Evidence from Croatian microdata // Economic Systems, 35(4), pp. 496-511.