Пример готового доклада по предмету: Финансы
Содержание
В экономике, теории игр, теории принятия решений теория ожидаемой полезности — альтернатива математическому ожиданию, формула, которая может использоваться рациональным игроком при принятии решений. Рациональный игрок при выборе решения пытается максимизировать некоторую величину (благо); кажется, естественным в качестве такой величины использовать математическое ожидание блага, появляющегося в результате избранного решения. Однако, опыт показывает, что в реальной жизни многие участники лотерей выбирают решение с меньшим математическим ожиданием, но и с меньшим риском. Например, поставленные перед выбором получить тысячу рублей с вероятностью 0,2 % (математическое ожидание — 2 рубля) или получить один рубль с вероятностью 100 % (математическое ожидание — 1 рубль), многие люди предпочтут гарантированную выплату, несмотря на её меньшее математическое ожидание. Для описания такого поведения и была придумана формула ожидаемой полезности
Выдержка из текста
Постоянно приходится оценивать возможные риски, что можем потерять, а что приобрести и все это конечно сопровождается эмоциональными переживаниями. Почти
30. лет в экономике доминировала мысль, что человек рациональное существо и всегда стремится максимизировать свою прибыль, но к счастью это не так.
Список использованной литературы
Список используемой литературы
1. Беляева А. Д. История зарождения экспериментальной экономики // Известия СПбУЭФ. 2013. № 2 (80).
2. Гришина Н. П. Проблема принятия инвестиционных решений с точки зрения практики поведенческих финансов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. № 1 (40).
3. Гришина Н. П. Теория поведенческих финансов как существенный фактор оценки инвестиционных условий для принятия решений на рынке ценных бумаг // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 5.
4. Рыжкова М. В. Возможности теории ожидаемой полезности в описании потребительского выбора // Известия ТПУ. 2013. № 6.
5. Хомченко А. А., Гришина Н. П., Лукас К., Сидоров С. П. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика; Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform.. 2013. № 2-2.
