Содержание
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
X(t) — показатель эффективности рынка ценных бумаг.
Требуется:
1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
3. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
4. Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности
и т.п.
Выдержка из текста
Цель работы
1.Представить выполненные задания по практическому применению эконометрических моделей.
2.Необходимо решить поставленную задачу с последующей интерпретацией всех полученных результатов.
3.Работа должна содержать все необходимые расчеты в подробной форме. Объем работы выбирается автором работы самостоятельно.
Список использованной литературы
• Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с
• Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2008. – 198 с.
• Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с
• Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.