«Эконометрика» Практическое задание Вариант №8 НИМБ

Содержание

Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;

X(t) — показатель эффективности рынка ценных бумаг.

Требуется:

1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.

2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.

3. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.

4. Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности

и т.п.

Выдержка из текста

Цель работы

1.Представить выполненные задания по практическому применению эконометрических моделей.

2.Необходимо решить поставленную задачу с последующей интерпретацией всех полученных результатов.

3.Работа должна содержать все необходимые расчеты в подробной форме. Объем работы выбирается автором работы самостоятельно.

Список использованной литературы

• Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с

• Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2008. – 198 с.

• Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с

• Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.

Похожие записи