Содержание
Содержание
ВАРИАНТ 2
Задание 5 3
Задание 6 4
Задание 7 9
Список использованной литературы 14
Выдержка из текста
Задача 5.
Имеются следующие данные о цене на нефть х (ден. ед.) и индексе акций
нефтяных компаний у (усл. ед.). Предполагая, что между переменными х и у
существует линейная зависимость, найти эмпирическую формулу вида у=а+bx,
используя метод наименьших квадратов.
5.2
х 16,28 16 15,8 16,8 15,2 15,5
у 500 518 525 540 515 550
Решение:
Найдем необходимые для расчетов суммы
Задача 6.
Имеются структурная модель и приведенная форма модели. Требуется:
1) оценить данную структурную модель на идентификацию;
2) исходя из приведенной формы модели уравнений, найти структурные коэффициенты модели.
Структурная модель:
y_1=b_12∙y_2+a_11∙x_1+a_12∙x_2
y_2=b_21∙y_1+a_23∙y_3+a_22∙x_2
y_3=b_31∙y_1+a_32∙x_2+a_33∙x_3
Приведенная форма:
y_1=3∙x_1-x_2+2∙x_3
y_2=2∙x_1+4∙x_2+10∙x_3
y_3=5∙x_1+8∙x_2-x_3
Решение:
1. Исследование модели на идентифицируемость. Модель имеет три эндо —
генные ( у_1 ,у_2,у_3 ) и три экзогенные (x_1 ,x_2 ,x_3 ) переменные.
Задача 7.
1. Постройте диаграмму наблюдений временного ряда. Определите для
него линейный тренд. Вычислите отклонения наблюдений от тренда (остатки
регрессии). Установите, является ли данный тренд значимым.
2. Определите и постройте выборочную автокорреляционную функцию
остатков (r i для i=1,2,..,5). Установите пиковое значение автокорреляционной функции. Постройте соответствующую найденному пиковому значению модель временного ряда с корреляцией остатков. Оцените качество построенной модели.
3. С помощью построенной модели сделайте прогноз для следующих за
тридцатым пяти наблюдений временного ряда.
Решение:
Список использованной литературы
Список использованной литературы
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. — М.: Магистр ИНФРА-М, 2010. — 510 с.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учеб. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.
3. Эконометрика / под ред. В.С. Мхитаряна. — М.: Проспект, 2010. – 384 с.
4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учеб. – М.: ИНФРА–М, 2010. – 465 с.
5. Эконометрика в схемах и таблицах / под ред. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2008. – 224 с.
6. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. – М.: Научная книга, 2008. – 616с.
7. Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. М.: Изд-во «Альфа-пресс», 2008.-192 с.