Содержание
Контрольная работа №1
Задания для выполнения контрольной работы № 1.
На основании данных, приведенных в табл. 1:
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
2. Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции. Парная регрессия
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной).
4. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.
5. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
6. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.
7. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
8. Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии: а) гиперболической; б) степенной; в) показательной.
9. Приведите графики построенных уравнений регрессии.
10. Множественная регрессия
1. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для по- строения регрессионной модели:
а) на основе визуального анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ-коэффициентов.
Прибыль (убыток) Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Оборотные активы Основные средства
Y X1 X2 X3 X4
1440075 61749 1 007 355 4 920 199 5165712
5146 17532 5 8110 50 798 19595
13612 20268 51 271 18 903 81072
964 211 5 827 13 398 8446
19513178 52034182 2 411 352 63 269 757 47002385
28973 602229 74 839 367 880 1545052
-780599 311268 15 737 048 3 933 712 740437
2598165 464651 4 381 403 5 910 831 11925177
628091 214411 3 728 587 5 325 806 2580485
29204 12039 738 811 705 877 269908
1945560 9670 716 648 2 964 277 229855
366170 287992 239 076 624 661 349643
-20493 1105293 8 855 46 728 934881
381558 27265 265 569 582 581 697664
1225908 431231 1 525 379 3 463 511 2231651
3293989 37315847 8 556 455 5 891 049 23170344
416616 2122138 258 120 299 286 3509537
-564258 1395080 7 958 766 801 276 1290245
221194 13429 105 123 257 633 607249
701035 75554 497 028 1 566 040 4616250
62200 22195 1 659 245 528 912 991114
123440 12350 84 026 167 297 438262
55528 14686 137 348 52 042 75442
422070 52443 662 299 188 662 1269731
-468 239255 29 880 130 350 10870
225452 1292 87 112 585 017 227132
-61237 924951 299 733 344 398 110970
-540 0 46 139 36 641 21278
-40588 1638 22 683 215 106 139209
53182 54758 1 909 328 998 875 113113
-210 8 16 191 1 702 12685
63058 235731 563 481 807 686 873886
1197196 2 232742 1 083 829 1 567 998 2307478
221177 4682 40 664 128 256 331954
1548768 84262 413 994 7 720 298 1138707
-33030 106 52 575 14 412 16705
-34929 103567 1 769 300 921 832 393717
115847 275386 432 312 233 340 517290
35198 20624 169 155 361 672 484228
788567 33879 647 914 458 233 402613
309053 99670 211 624 619 452 18776
8552 257 99 815 119 434 12381
173079 6120 114 223 257 140 176126
1227017 33757 1 930 517 4 215 454 2063285
701728 381050 335 238 324 968 59353
17927 53260 101 834 81 960 84818
2557698 4537040 21 786 237 35 232 071 3841845
0 194091 64 889 76 430 33112
5406 1185 27 941 21 132 38560
40997 101706 39 653 79 930 178604
Задания для выполнения контрольной работы № 2.
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице.
Требуется:
1) Проверить наличие аномальных наблюдений.
2) Построить линейную модель Y(t) = a0 + a1t) , параметры которой оценить МНК (Y(t)) — расчетные, смоделированные значения временного ряда):
3.Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
4.Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).
6) Построить адаптивную модель Брауна 0 1 Y(t) = a + a k) с параметром сглаживания α= 0,4 и α= 0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания α.
7) Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям (Y(t) = a + at) и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.
t Yt'
1 10
2 14
3 21
4 24
5 33
6 41
7 44
8 47
9 49
Выдержка из текста
Две контрольные по эконометрике. Финуниверситет, Дата сдачи-2015 год. Решение описано подробно, Ворд+эксель.
Список использованной литературы
—