9 вариант «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»

Содержание

Задача 2. (Формирование оптимального портфеля ценных бумаг).

Имеются три вида ценных бумаг: бумаги первого вида – безрисковые, ожидаемой эффективности , а второго и третьего вида – некоррелированные рисковые, ожидаемых эффективностей и , с рисками и . Решить задачу формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? С какими ценными бумагами и при какой ожидаемой эффективности возникает необходимость в операции "короткой продажи" ("short sale"). Исходные данные заданы таблицей:

2.9. 2 4 6 5 10

Решение:

Выдержка из текста

Задача 1. (Анализ доходности и риска финансовых операций).

Даны четыре финансовые операции . В зависимости от ситуации, складывающейся на рынке, они могут принести доход, указанный в первой строке приведенных ниже таблиц (в условных единицах). Во второй строке указаны вероятности получения этих доходов. Требуется:

1. Найти средние ожидаемые доходы и риски операций.

2. Нанести точки ( , ) на координатную плоскость и определить операции, оптимальные по Парето.

3. С помощью взвешивающей формулы найти лучшую и худшую операции.

1.9. :

2 4 6 18 :

0 4 6 12

:

2 6 8 14 :

0 1 2 8

Решение:

Список использованной литературы

Список используемой литературы

1. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 237 с.

2. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов.– М.: ЮНИТИ, 1998. –240 с.

3. исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Н.Ш. Кремера.– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 407 с.

4. Исследование операций: основы теории и экономические приложения: Учеб. пособие.– Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.проф.-пед.ун-та, 1996,–112 с.

5. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине "Математическое программирование" для студентов заочного обучения. – Екатеринбург, 2003.–27 с.

6. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы оптимизации. -Мн.: Изд-во БГУ, 1975.– 280 с.

7.Ланкастер К. Математическая экономика.–М.: Сов. радио, 1972.

8. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине "Математическое моделирование экономических систем" для студентов заочного обучения.– Екатеринбург, 2003.–27 с.

С этим материалом также изучают

Методы и модели исследования операций для учебного доклада — теория и примеры решения задач

Детальный разбор основных методов исследования операций, включая линейное программирование, транспортную задачу и сетевое планирование. В статье представлены математические модели, алгоритмы и наглядные примеры для подготовки исчерпывающего учебного доклада.

Применение модели CAPM и расчет доходности портфеля в студенческих работах

Подробное руководство для студентов. Разбираем теорию модели CAPM и методику расчета доходности портфеля. Пошаговые решения типовых задач с формулами и выводами.

Операции коммерческих банков с ценными бумагами 2

... является – изучение активных операций коммерческих банков с ценными бумагами. выделить и рассмотреть активные операции с ценными бумагами коммерческих банков. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами и пути их ...

Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами и пути их совершенствования(на примере ОАО КБ «Сибконтакт»

... эффективности портфеля ценных бумагГлава III. Пути совершенствования операций банка с ценными бумагамиЗаключениеСписок использованной литературыПриложенияСодержание Выдержка из текста Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами и ...

Операции коммерческого банка с ценными бумагами 2

... является – изучение активных операций коммерческих банков с ценными бумагами. выделить и рассмотреть активные операции с ценными бумагами коммерческих банков. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами и пути их ...

Операции коммерческого банка с ценными бумагами 3

... системы управления портфелем ценных бумаг коммерческого банка. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: - рассмотреть ... сфере денежного обращения, кредитно-банковских операций, рынков ценных бумаг заняли одно из первых мест ...

Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами и пути их совершенствования(на примере ОАО КБ Сибконтакт

... ценными бумагами 2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО КБ «Сибконтакт» 2.2. Анализ операций банка на рынке ценных бумаг 2.3.Анализ эффективности портфеля ценных бумаг Глава III. Пути совершенствования операций банка с ценными бумагами ...

Операции коммерческих банков с ценными бумагами 3

... так же изучение сущности ценных бумаг.Предмет и задачи исследованияЦелью данной дипломной работы является выявление особенностей организации операций банков с ценными бумагами и на этой основе ...

Учет активных операций кредитных организаций с ценными бумагами

... профессионального участника рынка ценных бумаг, которую для банков выдает Центральный Банк России. С переходом российской экономики к рыночным отношениям, операции с ценными бумагами вошли в практику ...

Похожие записи