Содержание
Задача 2. (Формирование оптимального портфеля ценных бумаг).
Имеются три вида ценных бумаг: бумаги первого вида – безрисковые, ожидаемой эффективности , а второго и третьего вида – некоррелированные рисковые, ожидаемых эффективностей и , с рисками и . Решить задачу формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? С какими ценными бумагами и при какой ожидаемой эффективности возникает необходимость в операции "короткой продажи" ("short sale"). Исходные данные заданы таблицей:
2.9. 2 4 6 5 10
Решение:
Выдержка из текста
Задача 1. (Анализ доходности и риска финансовых операций).
Даны четыре финансовые операции . В зависимости от ситуации, складывающейся на рынке, они могут принести доход, указанный в первой строке приведенных ниже таблиц (в условных единицах). Во второй строке указаны вероятности получения этих доходов. Требуется:
1. Найти средние ожидаемые доходы и риски операций.
2. Нанести точки ( , ) на координатную плоскость и определить операции, оптимальные по Парето.
3. С помощью взвешивающей формулы найти лучшую и худшую операции.
1.9. :
2 4 6 18 :
0 4 6 12
:
2 6 8 14 :
0 1 2 8
Решение:
Список использованной литературы
Список используемой литературы
1. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 237 с.
2. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов.– М.: ЮНИТИ, 1998. –240 с.
3. исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Н.Ш. Кремера.– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 407 с.
4. Исследование операций: основы теории и экономические приложения: Учеб. пособие.– Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.проф.-пед.ун-та, 1996,–112 с.
5. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине "Математическое программирование" для студентов заочного обучения. – Екатеринбург, 2003.–27 с.
6. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы оптимизации. -Мн.: Изд-во БГУ, 1975.– 280 с.
7.Ланкастер К. Математическая экономика.–М.: Сов. радио, 1972.
8. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине "Математическое моделирование экономических систем" для студентов заочного обучения.– Екатеринбург, 2003.–27 с.