Содержание
Задание 1.
Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторичного жилья (y – стоимость квартиры (тыс. у.е.), x – размер общей площади (м2). Данные приведены в табл. 1.1.
Задание:
1. Рассчитайте параметры уравнений регрессий y=a+bx+ε и y=a+bx^0,5+ε;
2. Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
3. Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
5. С помощью F – статистики Фишера (при α = 0,05) оцените надежность уравнения регрессии.
6. Рассчитайте прогнозное значение y прогн, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для α = 0,01.
7. Расчеты должны быть подробны и сопровождены пояснениями.
Задание 2.
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение двенадцати месяцев 199Х года. Данные приведены в табл. 2.1.
Известны – чистый доход (у), оборот капитала (х1), использованный капитал (х2) в млрд у.е.
Задание:
1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.
2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.
3. Оцените статистическую значимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α = 0,01).
4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.
5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.
6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
Задание 3.
Гипотетическая модель экономики:
Ct=a1+b11Yt+b12Yt+ε1;
Jt=a2+b21Yt-1+ε2;
Tt=a3+b31Yt+ε3;
Gt=Ct+Yt.
где Ct – совокупное потребление в период t; Yt — совокупный доход в период t; Jt – инвестиции в период t; Tt – налоги в период t; Gt – государственные доходы в период t.
Задание.
1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определите тип модели.
3. Определите метод оценки параметров модели.
4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.
5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.
Задание 4.
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через глазное отделение в течение дня. Данные приведены в табл. 4.1.
Требуется:
1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2. Обосновать выбор уравнения тренда и определить его параметры.
3. Сделать выводы.
4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.
Список использованной литературы
ЛИТЕРАТУРА.
1. Под ред. И.И. Елисеевой, Эконометрики, М.: Финансы и статистика, 2001.
2. П.К. Катышев, Я.Р. Магнус, А.А. Пересецкий, Сборник задач к начальному курсу эконометрики, М.: Дело, 2003.
3. Б.М. Рудык и др. Общий курс высшей математики для экономистов, М.: ИНФРА-М, 2000.
4. Эндрю Ф. Сигел, Практическая бизнес-статистика, М.: Вильямс, 2004.
5. Н.Ш. Кремер, Теория вероятностей и математическая статистика, М.: ЮНИТИ, 2004.