Содержание

Задача 1. Парная регрессия и корреляция

По территориям региона приводятся данные за 199X г.

Вариант 8

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб.,

Среднедневная заработная плата, руб.,

1 69 124

2 83 133

3 92 146

4 97 153

5 88 138

6 93 159

7 74 145

8 79 152

9 105 168

10 99 154

11 85 127

12 94 155

Требуется:

Построить линейное уравнение парной регрессии y от x .

Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.

Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107% от среднего уровня.

Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.

На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.

Решение:

Задача 2. Множественная регрессия и корреляция

По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x_1( от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x_2(%).

Вариант 8

Номер предприятия

Номер предприятия

1 7 3,8 9 11 11 7,1 22

2 7 4,1 14 12 11 7,5 23

3 7 4,3 16 13 12 7,8 25

4 7 4,1 17 14 12 7,6 27

5 8 4,6 17 15 12 7,9 29

6 8 4,7 18 16 13 8,1 30

7 9 5,3 20 17 13 8,5 32

8 9 5,5 20 18 14 8,7 32

9 11 6,9 21 19 14 9,6 33

10 10 6,8 21 20 15 9,8 36

Требуется:

Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.

Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.

Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R_(yx_1 x_2)^2.

С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x_1 после x_2 и фактора x_2 после x_1.

Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.

Решение

Задача 3. Системы эконометрических уравнений.

Дана система эконометрических уравнений.

Вариант 8

Гипотетическая модель экономики:

где – совокупное потребление в период ; – совокупный доход в период ; – инвестиции в период ; – налоги в период ; – государственные доходы в период .

Требуется

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.

Определите метод оценки параметров модели.

Запишите в общем виде приведенную форму модели.

Задача 4. Временные ряды

Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ) жителями региона за 16 кварталов.

Требуется:

Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.

Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).

Сделать прогноз на 2 квартала вперед.

Варианты 7, 8

1 5,5 9 8,3

2 4,8 10 5,4

3 5,1 11 6,4

4 9,0 12 10,9

5 7,1 13 9,0

6 4,9 14 6,6

7 6,1 15 7,5

8 10,0 16 11,2

Решение:

Выдержка из текста

Задача 1. Парная регрессия и корреляция

По территориям региона приводятся данные за 199X г.

Вариант 8

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб.,

Среднедневная заработная плата, руб.,

1 69 124

2 83 133

3 92 146

4 97 153

5 88 138

6 93 159

7 74 145

8 79 152

9 105 168

10 99 154

11 85 127

12 94 155

Требуется:

Построить линейное уравнение парной регрессии y от x .

Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.

Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107% от среднего уровня.

Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.

На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.

Решение:

Задача 2. Множественная регрессия и корреляция

По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x_1( от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x_2(%).

Вариант 8

Номер предприятия

Номер предприятия

1 7 3,8 9 11 11 7,1 22

2 7 4,1 14 12 11 7,5 23

3 7 4,3 16 13 12 7,8 25

4 7 4,1 17 14 12 7,6 27

5 8 4,6 17 15 12 7,9 29

6 8 4,7 18 16 13 8,1 30

7 9 5,3 20 17 13 8,5 32

8 9 5,5 20 18 14 8,7 32

9 11 6,9 21 19 14 9,6 33

10 10 6,8 21 20 15 9,8 36

Требуется:

Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.

Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.

Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R_(yx_1 x_2)^2.

С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x_1 после x_2 и фактора x_2 после x_1.

Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.

Решение

Задача 3. Системы эконометрических уравнений.

Дана система эконометрических уравнений.

Вариант 8

Гипотетическая модель экономики:

где – совокупное потребление в период ; – совокупный доход в период ; – инвестиции в период ; – налоги в период ; – государственные доходы в период .

Требуется

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.

Определите метод оценки параметров модели.

Запишите в общем виде приведенную форму модели.

Задача 4. Временные ряды

Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ) жителями региона за 16 кварталов.

Требуется:

Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.

Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).

Сделать прогноз на 2 квартала вперед.

Варианты 7, 8

1 5,5 9 8,3

2 4,8 10 5,4

3 5,1 11 6,4

4 9,0 12 10,9

5 7,1 13 9,0

6 4,9 14 6,6

7 6,1 15 7,5

8 10,0 16 11,2

Решение:

Список использованной литературы

Похожие записи