Содержание
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице.
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y(t) 30 28 33 37 40 42 44 49 47
Требуется:
1. Проверить наличие аномальных наблюдений.
2. Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( — расчетные, смоделированные значения временного ряда).
3. Построить адаптивную модель Брауна , с параметром сглаживания α=0,4 и α=0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания.
4. Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).
5. Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
6. По двум построенным моделям осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р=70%)
7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически
Выдержка из текста
Финансовый университет, контрольная работа № 2
Список использованной литературы
1. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М., Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и прикладные модели.- М.:ЮНИТИ,2002.
2. Орлова И.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. Выполнение расчетов в среде Excel: Практикум. — М.: Финстатинформ, 2000.
3. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач. – М.: Вузовский учебник, 2004.