Содержание
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать
единственно верный, по Вашему мнению.
1. Суть метода наименьших квадратов заключается в:
a) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его наблюдаемых значений;
b) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его среднего значения;
c) минимизации суммы квадратов значений зависимого показателя;
d) минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии.
2. Зависимость между спросом на некоторый товар и его ценой, построенная по данным, собранным по 19 торговым точкам компании, оказалась:
Y=10-0,8Х+е. Каков может быть интервальный прогноз спроса на этот товар в случае, когда цена равна 5?
a) [5;7];
b) (6; 9);
c) (5;7);
d) (0;4).
3. Для проверки адекватности на уровне значимости уравнения регрессии , построенного по 25 наблюдениям, необходимо воспользоваться квантилем:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
4. Пусть . По формуле рассчитывается
a) значение критерия для проверки гипотезы о нормальном распределении случайной величины;
b) значение критерия для проверки гипотезы о пуассоновском распределении случайной величины;
c) значение критерия для проверки гипотезы о наличии мультиколлинеарности;
d) значение критерия для проверки гипотезы о равномерном распределении случайной величины.
5. Линейная зависимость вида называется
a) совокупностью множества переменных;
b) трендовой моделью;
c) множественной линейной моделью;
d) многоиндексной линейной моделью.
6. Какое из условий Гаусса-Маркова означает отсутствие автокорреляции ошибок для разных наблюдений:
a) – линейно независимые переменные;
b) M(εi) = 0 ;
c) M(εi;εj) = 0 при i ≠ k;
d) εi ~ N(0, ) .
7. Какое из желаемых свойств оценок неизвестного параметра распределения означает, что оценка имеет минимальную дисперсию среди всех возможных статистических оценок неизвестного параметра распределения из некоторого класса:
a) несмещенность;
b) эффективность;
c) состоятельность;
d) линейность.
8. Гипотезу о наличии тенденции во временном ряде проверяют с помо-щью…
a) метода наименьших квадратов;
b) метода серий;
c) метода разностей;
d) метода Голдфельда-Кванта.
9. Какая из представленных моделей временного ряда не является моделью тренда?
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
10. Экзогенные переменные – это…
a) зависимые переменные;
b) независимые переменные;
c) датированные предыдущими моментами времени;
d) все входящие в модель переменные.
Выдержка из текста
Ситуационная (практическая) задача №2
Имеются поквартальные данные по товарообороту некоторой компании в 1997-2010 гг. (табл. 5).
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2012 год с надежностью 0,99.
Список использованной литературы
Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 432 с.
Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с.: ил.
Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю.Дорохина, Л.Ф.Преснякова, Н.П.Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
Тихомиров Н.П. Эконометрика: Учебник / Н.П.Тихомиров, Е.Ю.Дорохина. – 2-е. изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 512 с. (Серия «Учебник Плехановской академии»)
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.: ил.