Контрольная по финансовым рискам

Содержание

Задание №13

Задание № 26

Задание № 310

Задание № 413

Список использованной литературы15

Выдержка из текста

Задание №1

Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.

Задание № 2

Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.

Коэффициент корреляции между S и M равняется –0,2.

а) Рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и M. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и M.

б) Найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель (O). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.

в) Предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.

Задание № 3

Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом , равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равна 13%, а  = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf = 5%.

Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с CAPM)? Каково значение коэффициента  каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента  каждой из этих акций.

Задание № 4

Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:

Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения.

Список использованной литературы

. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестирования. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.

2. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа. – М.: Дело, 2003.

3. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 2005.

4. Рынок ценных бумаг. Основы биржевой деятельности. Учебное пособие/ Бархптов В.И. и др. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000.

5. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007.

Похожие записи

  • интернет технологии СибАГС

    Содержание задание 1 задание 2 задание 3 Выдержка из текста Для возможности получения доступа к определенной информации, находящейся у разных пользователей, компьютеры стали объединять в локальные сети, с помощью которых, у людей появилась возможность удаленно обмениваться данными, хранящимися на их устройствах. При этом сами способы организации сетей могут быть разными…

  • «Обзор новостей муниципального долга»

    Содержание Введение……………………………………………………………………….3 1. Обзор новостей муниципального долга…………………………………..4 1.1. Понятие и формы муниципального долга………………………………4 1.2. Реструктуризация муниципального долга……………………………….6 1.3. Внутренние заимствования муниципальных образований…………….7 1.4. Эмиссия муниципальных ценных бумаг………………………………..11 1.5. Муниципальные гарантии и обслуживание муниципального долга….13 Заключение…………………………………………………………………….18 Список используемой литературы…………………………………………….20 Выдержка из текста Введение Местное самоуправление – одна из основ конституционного строя,…

  • Мусульманское право (сравнительный анализ)

    Содержание Оглавление 1. Значение изучения мусульманского права для современного юриста. Обоснование своей позиции по данному вопросу………..………..3 2. Сравнительно-правовое исследование института российского права необходимой обороны России и США …………………………………………..6 Список используемой литературы………………………..………………14 Выдержка из текста Мусульманское право выступает в качестве сложного социального явления, которое имеет длительную историю своего развития. За мусульманским…

  • История государства и права зарубежных стран МИЭМП

    Содержание Содержание Задача 1……………………………………………………………………………..4 Ответ на Задачу 1…………………………………………………………….……4 Задача 2…………………………………………………………………………….4 Ответ на Задачу 2…………………………………………………………………4 Задача 3…………………………………………………………………………….4 Ответ на Задачу 3………………………………………………………………4-5 Задача 4……………………………………………………………………………..5 Ответ на Задачу 4…………………………………………………………………5 Задача 5……………………………………………………………………………..5 Ответ на Задачу 5…………………………………………………………………5 Задача 6……………………………………………………………………………..5 Ответ на Задачу 6…………………………………………………………..………6 Задача 7……………………………………………………………………………..6 Ответ на Задачу 7…………………………………………………………………6 Задача 8……………………………………………………………………………..6 Ответ на Задачу 8…………………………………………………………………6…

  • ПЗ 7. Основы макроэкономического анализа

    Содержание ПЗ 7. Основы макроэкономического анализа Тема. Основы макроэкономического анализа С учётом данных таблицы рассчитать необходимые показатели. Показатели млн. у.е. Потребительские расходы Расходы на текущее потребление 85 Расходы на товары длительного пользования 42 Расходы на услуги 41 Чистые инвестиции 47 Стоимость потреблённого капитала 19 Амортизация оборудования Амортизация здания Валовые инвестиции…

  • Гражданское право. Вариант №3. Виды юридических лиц и их характеристика

    Содержание I. Понятие и признаки юридического лица Самостоятельными участниками предпринимательских отношений являются специально созданные организации – юридические лица. В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего…