Пример готовой контрольной работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Задача 2
Исследование динамики экономического показателя на основе анализа временного ряда.
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице.
Таблица 2.1
Исходные данные
Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 35 40 41 45 47 45 51 53
Требуется:
1) Проверить наличие аномальных наблюдений.
2) Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( — расчетные, смоделированные значения временного ряда).
3) Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 1,08— 1,36).
4) Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).
6) Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Вычисления провести с тремя знаками в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).
Выдержка из текста
Задача 1
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области
Таблица 1
Исследуемые факторы
Обозначение Наименование показателя Единица измерения (возможные значения)
Y цена квартиры тыс. долл.
X4 жилая площадь квартиры кв. м
X5 этаж квартиры
X6 площадь кухни кв. м
Таблица 2
Исходные данные для эконометрического
моделирования стоимости квартир
№ Y X4 X5 X6
41 38 19 12 9.5
42 62.2 36 9 10
43 125 41 11 8
44 61.1 34.8 10 10.6
45 67 18.7 2 6
46 93 27.7 1 11.3
47 118 59 2 13
48 132 44 8 11
49 92.5 56 9 12
50 105 47 8 12
51 42 18 8 8
52 125 44 16 9
53 170 56 3 8.5
54 38 16 3 7
55 130.5 66 1 9.8
56 85 34 3 12
57 98 43 3 7
58 128 59.2 4 13
59 85 50 8 13
60 160 42 2 10
61 60 20 4 13
62 41 14 10 10
63 90 47 5 12
64 83 49.5 1 7
65 45 18.9 3 5.8
66 39 18 3 6.5
67 86.9 58.7 10 14
68 40 22 2 12
69 80 40 2 10
70 227 91 2 20.5
71 235 90 9 18
72 40 15 8 11
73 67 18.5 1 12
74 123 55 9 7.5
75 100 37 6 7.5
76 105 48 3 12
77 70.3 34.8 10 10.6
78 82 48 5 10
79 280 85 5 21
80 200 60 4 10
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
5. Для выбранной модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости , если прогнозное значения фактора составит
80. от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, — и — коэффициентов.
Список использованной литературы
1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие – М.: Вузовский учебник, 2007.
2. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова; ВЗФЭИ. — М.: Вузовский учебник, 2004.
3. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой – 2-е изд.;
Перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.
