Содержание
Задача 1. По договору в течение 11 лет в конце каждого квартала издательство переводит на счет автора случайную сумму денег (зависит от числа проданных книг). Предположим, что эта сумма равномерно распределена от 10 000 до 24 000 руб. Как найти современную величину этой ренты?
Задача 2. Пусть операции и некоррелированы, найдем риск операции (например, денег не хватит на проведение обеих операций в полном объеме):
-90190 105250
0,250,750,450,55
Рассчитайте риск операции .
Задача 3. С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (19,10); (30,40); (70,80); нижняя граница доходности задана равной 45. Доли бумаг оказались равными: 16%, 40% ,44%. Определите минимальный риск для данного портфеля.
Задача 4. Запас золота в месторождении известен, как и начальные инвестиции в его разработку. Фактически полная отдача месторождения тоже фиксирована, следовательно, доходность (в процентах годовых) будет
зависеть от длительности выработки месторождения: чем дольше будет вырабатываться месторождение, тем больше доходность.
Список литературы
Выдержка из текста
Задача 1. По договору в течение 11 лет в конце каждого квартала издательство переводит на счет автора случайную сумму денег (зависит от числа проданных книг). Предположим, что эта сумма равномерно распределена от 10 000 до 24 000 руб. Как найти современную величину этой ренты?
Решение:
Так как момент платежей точно определен, то для расчетов можно заменить поток реальных платежей потоком их математических ожиданий и использовать соответствующую формулу из детерминированного анализа. Так как ……………
Список использованной литературы
1.Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. – М.: Инфра-М, 2006. –335с.
2.Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 123с.
3.Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 511с.
4.Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: Учеб. – 3-е изд., испр. – М.: Дело, 2002. – 688 с.
5.Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам. – М.: Изд-во Метаинформ, Изд-во АО Консалтбанкир, 2005. – 128с.
6.Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2000. – 400 с.