Содержание

В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран.

ВВП 12600,29 13370,69 13809,27 14790,72 15650,55 16464,24 17241,07 17520,83 18091,92

Потребление в тек. ценах 35,75 39,82 40,99 47,16 53,47 58,59 60,59 59,74 60,15

Инвестиции в текущих ценах 15,02 16,35 16,60 18,01 21,83 23,58 22,47 20,23 21,22

По представленным данным средствами Microsoft Excel определить:

1) Средние значения величин;

2) Дисперсии величин;

3) Среднеквадратические отклонения величин;

4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инветсиций;

5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;

6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций;

7) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления.

Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезу 0 H : 0   для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.

8) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезу 0 H : 0   для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить 11 девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.

9) Построить уравнение множественнойрегрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t -теста проверить гипотезы 0 1 H : 0   , 0 2 H : 0   для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии 1 2 b b, . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t -тест для коэффициента корреляции.

Выдержка из текста

В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран.

По представленным данным средствами Microsoft Excel определить:

1) Средние значения величин;

2) Дисперсии величин;

3) Среднеквадратические отклонения величин;

4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инветсиций;

5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;

6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций;

7) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления.

Список использованной литературы

лекции по эконометрике

Похожие записи