Пример готовой контрольной работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Задание № 1
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y).
Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Задание № 2
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту).
При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты).
Сделать вывод.
Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии).
Сделать выводы.
Задание № 3
На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица
4. провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
Задание № 4
На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется:
Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
Построить уравнения тренда и сделать выводы.
На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Выдержка из текста
Линейный парный регрессионный анализ
Задание № 1
Множественный регрессионный анализ
Задание № 2
Системы эконометрических уравнений
Задание № 3
Временные ряды в эконометрических исследованиях
Задание № 4
Список использованной литературы
Список используемой литературы:
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ. –М.: ИНФРА-М, 2000.
Практикум по эконометрике. / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.
Эконометрика. / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.