Контрольная работа по Эконометрике вариант 28

Содержание

решение 2 ух задач

Выдержка из текста

Задание 1

Таблица 1. Исходные данные.

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Y 32 34 38 40 42 46 50 52 53

На основании данных, приведенных в табл. 1. Требуется:

1) построить линейную модель Y(t) = ao + a1t, параметры которой оценить МНК;

2) оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

— случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

— независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических значений следует использовать уровни d1 = 1,08 и d2 = 1,36) и по первому коэффициенту автокорреляции, критический уровень которого r(1) = 0,36;

— нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

3) для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку;

4) построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности

Р= 70% используйте коэффициент = 1,12);

5) отобразить на графике фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

задание 2

II

1 – построить матрицу коэффициентов парной корреляции Y(t) с X1(t) и X2(t) и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y(t);

2 – построить линейную однопараметрическую модель регрессии Y(t) = ao + a1 X(t);

3 – оценить качество построенной модели, исследовав ее адекват¬ность и точность;

4 – для модели регрессии рассчитать коэффициент эластичности и бета-коэффициент;

5 — построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед по модели регрессии (для вероятности Р = 70% используйте коэффициент = 1,12) (прогнозные оценки факто¬ра X(t) на два шага вперед получить на основе среднего при¬роста от фактически достигнутого уровня).

Таблица 2. Исходные данные.

ФАКТОРЫ

Y X1 X2

32 90 55

34 87 57

38 85 54

40 86 59

42 82 57

46 80 60

50 81 63

52 78 66

53 76 64

Список использованной литературы

Похожие записи