Содержание
Задание №1.
В соответствии с номером варианта (Вариант №64) выписать номера банков, по отчетным данным которых будет выполняться задание. После этого следует изготовить статистический формуляр в форме списка и заполнить его исходными числовыми данными из приложения №2.
Таблица №1
№ банкаАктивы млн. руб.Прибыль млн. руб.
4 квартал от отчетного
года4 квартал
предыдущего
годаОтчетный год
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
192415,114,817,316,519,4
292116,815,618,317,420,6
388017,418,315,619,021,3
487315,516,516,017,318,1
586418,819,617,318,421,2
685913,615,817,114,218,4
780413,814,718,317,116,5
880113,315,416,217,319,4
980012,714,613,417,115,3
1078513,613,214,113,714,4
1179412,611,813,113,012,5
1279515,813,612,117,316,2
1377810,213,114,311,613,8
1475310,211,19,612,413,1
157177,68,49,69,811,2
167125,85,96,47,18,6
176847,16,56,37,87,5
186734,65,16,43,75,2
196494,63,83,94,34,7
206273,43,74,23,04,8
216097,68,47,18,08,9
225744,33,64,24,85,1
235433,13,33,43,73,6
245384,44,74,14,95,3
255265,14,35,25,75,0
Задание №2
Изучить концентрацию банковского капитала в 4 квартале отчетного года, для чего произвести аналитическую группировку банков по величине активов (сделать групповую таблицу) определив число групп (m) и их величину на основе формулы Стерджесса : n= 1 + 3,322 LgN, где N- число банков. По каждой группе определить: число банков, входящих в нее; величину активов и прибыли в целом по группе и на один банк; удельный вес группы по числу банков. Сформулировать выводы о различии банков по группам и о наличии (или отсутствии) связи между признаками для чего построить по данным групповой таблицы эмпирическую линию регрессии.
Задание №3.
Проверить данные на однородность и нормальность распределения, вычислив среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации и применив правило трех сигм ( в случае наличия аномальных наблюдений их необходимо исключить из анализа).
Задание №4.
По оставшемуся массиву данных построить ряд распределения по величине факторного признака, по которому рассчитать среднюю, моду, медиану, показатели вариации. Рассчитать показатель фондовой дифференциации.
Задание №5
Учитывая, что массив данных является пятипроцентной выборочной совокупностью из общего массиа данных (генеральной совокупности), определить для нее:
а) среднюю величину активов банка, гарантируя результат с 95% вероятностью;
б) долю банков, у которых величина признака больше среднего значения с той же вероятностью.
Задание №6
По данным о величине прибыли банка, выделяемого в таблице вариантов жирным шрифтом за 5 кварталов проведите анализ его диагностики для чего рассчитайте ценные и базисные абсолютные приросты, темпа роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста, пункты роста и средние показатели ряда динамики- средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста.
Выдержка из текста
Изучить концентрацию банковского капитала в 4 квартале отчетного года, для чего произвести аналитическую группировку банков по величине активов (сделать групповую таблицу) определив число групп (m) и их величину на основе формулы Стерджесса : n= 1 + 3,322 LgN, где N- число банков. По каждой группе определить: число банков, входящих в нее; величину активов и прибыли в целом по группе и на один банк; удельный вес группы по числу банков. Сформулировать выводы о различии банков по группам и о наличии (или отсутствии) связи между признаками для чего построить по данным групповой таблицы эмпирическую линию регрессии.
На основе логического анализа определяем, что капитал является факторным признаком (Х), поскольку его величина в значительной степени определяет прибыль банка, которая будет результативным показателем (У).
В соответствии с заданием №2 с целью получения концентрации банковского капитала необходимо выполнить группировку по величине капитала, выделив мелкие, средние и крупные банки. Для определения величины интервала воспользуемся следующей формулой:
Список использованной литературы
Список использованной литературы
1.Ефимова М.Р., Петрова Е.В. Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1988.
2.Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Учебник/под ред. чл. корр. РАН Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005.
3.Статистика . Учеб. пособие/ Под ред. А.В. Череховича. М.: Наука 2007
4.Статистическое моделирование и прогнозирование. Учеб. пособие/ Под ред. А.Г. Гранберга. М.: Финансы и статистика, 1990.