Содержание
Обобщенный МНК.
Задача.
Имеются данные по семи предприятиям:
№ предприятияОбъем произведенной продукции, тыс. шт., ХЗатраты, связанные с производством продукции, млн. руб., Y
114
253,6
3103
4152,6
5202
6251,6
7321
Требуется:
1. Построить линейное уравнение парной регрессии Y от Х.
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.
3. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.
Выдержка из текста
Основная проблема при использовании ОМНК, заключается в том, что фактические значения элементов матрицы неизвестны. Поэтому для применения этого метода используют их оценки, полученные на основе исследования имеющихся в распоряжении данных. В этом случае говорят о доступном ОМНК.
Для оценки элементов ковариационной матрицы остатков выдвигают разные предпосылки об их характере и структуре. Рассмотрим различные подходы к оценке ковариационной матрицы остатков.
Как правило, гетероскедастичность остатков характерна данным пространственных выборок, а их корреляция – временным рядам. Поэтому в зависимости от характера исходных данных часто предполагают или гетероскедастичность остатков при условии отсутствия автокорреляции, или их автокорреляцию при условии гомоскедастичности.