Содержание

1.Теоретический вопрос. Показатели риска и методы его оценки.

2.Практическое задание.

Задача №1. Управляющему автосервиса необходимо принять решение о целесообразности приобретения станков М1 или станка М2 для проведения ремонтных работ. Станок М2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на единицу техники, вместе с тем от более дорогой техники и требуется больших накладных расходов.

ВариантыРасходы на покупкуДоход от единицы обслуживаемой техники Количество автомобилей Вероятность

обслуживания

Станок М115000020012000,4

Станок М221000040020000,6

Определить стратегию покупки нужного станка с целью, обеспечить с определенной вероятностью максимальную прибыль от ремонта автомашин сравнить со средней величиной.

Задача №2. Рассчитать параметры инвестиционного проекта.

Денежный поток-1000-50020020003000

Год12345

Найти: Чистую приведенную стоимость, срок окупаемости, рентабельность проектов NPV; PP; PI; а также приближенно оценить внутреннюю норму доходности IRR.

При ставке дисконтирования равной: r = 10%.

Задача №3. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках — «диверсифицированный портфель», если к= 2, е=1

Задача №4. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.

НомерапроектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальныйдоход (млн.руб)Максимальныйдоход (млн.руб)

1101

2202

3303

4404

Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу.

Задача №5. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации

Номера проектов1234567

Доходность Q(млн.руб)10121496118

Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9

Выдержка из текста

1.Теоретический вопрос. Показатели риска и методы его оценки.

2.Практическое задание.

Задача №1. Управляющему автосервиса необходимо принять решение о целесообразности приобретения станков М1 или станка М2 для проведения ремонтных работ. Станок М2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на единицу техники, вместе с тем от более дорогой техники и требуется больших накладных расходов.

ВариантыРасходы на покупкуДоход от единицы обслуживаемой техники Количество автомобилей Вероятность

обслуживания

Станок М115000020012000,4

Станок М221000040020000,6

Определить стратегию покупки нужного станка с целью, обеспечить с определенной вероятностью максимальную прибыль от ремонта автомашин сравнить со средней величиной.

Задача №2. Рассчитать параметры инвестиционного проекта.

Денежный поток-1000-50020020003000

Год12345

Найти: Чистую приведенную стоимость, срок окупаемости, рентабельность проектов NPV; PP; PI; а также приближенно оценить внутреннюю норму доходности IRR.

При ставке дисконтирования равной: r = 10%.

Задача №3. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках — «диверсифицированный портфель», если к= 2, е=1

Задача №4. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.

НомерапроектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальныйдоход (млн.руб)Максимальныйдоход (млн.руб)

1101

2202

3303

4404

Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу.

Задача №5. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации

Номера проектов1234567

Доходность Q(млн.руб)10121496118

Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9

Похожие записи