Пример готовой контрольной работы по предмету: Финансы
Содержание
1.Теоретический вопрос. Показатели риска и методы его оценки.
2.Практическое задание.
Задача № 1. Управляющему автосервиса необходимо принять решение о целесообразности приобретения станков М 1 или станка М 2 для проведения ремонтных работ. Станок М 2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на единицу техники, вместе с тем от более дорогой техники и требуется больших накладных расходов.
ВариантыРасходы на покупкуДоход от единицы обслуживаемой техники Количество автомобилей Вероятность
обслуживания
Станок М 115000020012000,4
Станок М 221000040020000,6
Определить стратегию покупки нужного станка с целью, обеспечить с определенной вероятностью максимальную прибыль от ремонта автомашин сравнить со средней величиной.
Задача №
2. Рассчитать параметры инвестиционного проекта.
Денежный поток-1000-50020020003000
Год 12345
Найти: Чистую приведенную стоимость, срок окупаемости, рентабельность проектов NPV; PP; PI; а также приближенно оценить внутреннюю норму доходности IRR.
При ставке дисконтирования равной: r = 10%.
Задача №
3. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х 1 (млн.дол ) и Х 2 (млн. дол.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех 1 +кх
2. Колебания величины Х 1и Х 2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х 1) =1 (млн. дол.) и СКО(х 1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1. на одном рынке,
2. на независимых рынках,
3. на альтернативных рынках — «диверсифицированный портфель», если к= 2, е=1
Задача № 4. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
НомерапроектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальныйдоход (млн.руб)Максимальныйдоход (млн.руб)
1101
2202
3303
4404
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1).
У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2).
Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу.
Задача № 5. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов 1234567
Доходность Q(млн.руб)10121496118
Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9
Выдержка из текста
1.Теоретический вопрос. Показатели риска и методы его оценки.
2.Практическое задание.
Задача № 1. Управляющему автосервиса необходимо принять решение о целесообразности приобретения станков М 1 или станка М 2 для проведения ремонтных работ. Станок М 2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на единицу техники, вместе с тем от более дорогой техники и требуется больших накладных расходов.
ВариантыРасходы на покупкуДоход от единицы обслуживаемой техники Количество автомобилей Вероятность
обслуживания
Станок М 115000020012000,4
Станок М 221000040020000,6
Определить стратегию покупки нужного станка с целью, обеспечить с определенной вероятностью максимальную прибыль от ремонта автомашин сравнить со средней величиной.
Задача №
2. Рассчитать параметры инвестиционного проекта.
Денежный поток-1000-50020020003000
Год 12345
Найти: Чистую приведенную стоимость, срок окупаемости, рентабельность проектов NPV; PP; PI; а также приближенно оценить внутреннюю норму доходности IRR.
При ставке дисконтирования равной: r = 10%.
Задача №
3. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х 1 (млн.дол ) и Х 2 (млн. дол.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех 1 +кх
2. Колебания величины Х 1и Х 2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х 1) =1 (млн. дол.) и СКО(х 1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1. на одном рынке,
2. на независимых рынках,
3. на альтернативных рынках — «диверсифицированный портфель», если к= 2, е=1
Задача № 4. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
НомерапроектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальныйдоход (млн.руб)Максимальныйдоход (млн.руб)
1101
2202
3303
4404
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1).
У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2).
Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу.
Задача № 5. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов 1234567
Доходность Q(млн.руб)10121496118
Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9
