Содержание
10. Внутренняя и внешняя стоимости опционов
19. Технологии в операции хеджирования
Практическое задание
2. Участник торговли открывает короткую позицию по фьючерсному контракту по цене 150 руб. и в тот же день закрывает ее по цене 170 руб. Укажите правильное утверждение:
I Участник торговли имеет отрицательную вариационную маржу
II Участник торговли имеет положительную вариационную маржу
III Расчетная палата списывает 20 руб. со счета участника торговли
IV Расчетная палата зачисляет 20 руб. на счет участника торговли
A) Верно I и III
Б) Верно I и IV
В) Верно II и III
Г) Верно II и IV
12. Рассчитайте потенциальную прибыль арбитражера, если к моменту истечения срока действия опциона колл на акцию с ценой исполнения 105 руб. его цена составила 10 руб., а текущая цена акции — 120 руб.:
A) 0 руб.
Б) 5 руб.
В) 10 руб.
Г) 15 руб.
Выдержка из текста
10. Внутренняя и внешняя стоимости опционов
19. Технологии в операции хеджирования
Практическое задание
2. Участник торговли открывает короткую позицию по фьючерсному контракту по цене 150 руб. и в тот же день закрывает ее по цене 170 руб. Укажите правильное утверждение:
I Участник торговли имеет отрицательную вариационную маржу
II Участник торговли имеет положительную вариационную маржу
III Расчетная палата списывает 20 руб. со счета участника торговли
IV Расчетная палата зачисляет 20 руб. на счет участника торговли
A) Верно I и III
Б) Верно I и IV
В) Верно II и III
Г) Верно II и IV
12. Рассчитайте потенциальную прибыль арбитражера, если к моменту истечения срока действия опциона колл на акцию с ценой исполнения 105 руб. его цена составила 10 руб., а текущая цена акции — 120 руб.:
A) 0 руб.
Б) 5 руб.
В) 10 руб.
Г) 15 руб.
Список использованной литературы
10. Внутренняя и внешняя стоимости опционов
19. Технологии в операции хеджирования
Практическое задание
2. Участник торговли открывает короткую позицию по фьючерсному контракту по цене 150 руб. и в тот же день закрывает ее по цене 170 руб. Укажите правильное утверждение:
I Участник торговли имеет отрицательную вариационную маржу
II Участник торговли имеет положительную вариационную маржу
III Расчетная палата списывает 20 руб. со счета участника торговли
IV Расчетная палата зачисляет 20 руб. на счет участника торговли
A) Верно I и III
Б) Верно I и IV
В) Верно II и III
Г) Верно II и IV
12. Рассчитайте потенциальную прибыль арбитражера, если к моменту истечения срока действия опциона колл на акцию с ценой исполнения 105 руб. его цена составила 10 руб., а текущая цена акции — 120 руб.:
A) 0 руб.
Б) 5 руб.
В) 10 руб.
Г) 15 руб.
С этим материалом также изучают
... инструментов, а именно вариационной маржи. Правила формирования (выбора ... 2011.4. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. М.: ... соответственно – 9 800 руб. Объект налогообложения – доходы. ... деятельности. Проверяя соответствие цен товаров определенному ...
... производных финансовых инструментов, а именно вариационной маржи. Список использованной литературы 1. "Налоговый ... 2011. 4. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. М.: Вега, ... кредитном рынке. Волатильность рыночных цен резко увеличивается, особенно в ...
... исчислении валового внутреннего продукта (ВВП) в сопоставимых ценах и других макроэкономических показателей, при проведении ретроспективного анализа ... Оглавление Введение1. Индексные опционы – сущность и особенности2. Формирование ценыЗаключениеСписок ...
... Рассчитайте вариационную маржу для участника при стоимости одного пункта 2,52 руб., если ... 1000 руб., текущая рыночная цена – 870 руб., дивиденды выплачиваются в размере 68 руб. ... общество имеет оплаченный уставный капитал 100 тыс. руб., состоящий ...
Откройте для себя, как метод реальных опционов позволяет учесть гибкость и неопределенность при оценке инвестиционных проектов. В статье вы найдете подробный разбор теории, практические модели расчетов и примеры, которые помогут повысить точность ваших финансовых прогнозов.
Узнайте, как применять метод реальных опционов для анализа инвестиций в вашей курсовой работе. Статья содержит все необходимое - от основ теории и методов расчета до сравнения с NPV и готовых структурных элементов для вашего исследования.
... она пропущена (колонка «Сумма, руб.»). Имейте в виду, что сумму операции, ... от их учетной цены (в качестве учетной цены принимается цена по договору ... т.д.............. Бухгалтерский финансовый учет Часть III, Самостоятельная работа ЗАДАНИЕ На основании ...
... Trigger Options) 8Квазиамериканские опционы (бермудские опционы) 15Кросс-валютные опционы (Cross-currensy Options) 18 - квазиамериканский опцион (Бермудский опцион; Среднеатлантический опцион) - опцион, владелец которого имеет право его исполнить ...
Рассматриваем полную структуру курсовой работы по оптимизации процессов оптовой торговли. Готовый пример анализа, выбор инструментов качества как ISO 9001 и Six Sigma, расчет KPI и разработка практических рекомендаций для вашего исследования.
... Вопросы, которые связаны с опционами вообще и в частности с валютными опционами, имея огромное практическое значение, ... мировых основных валют. Международная интеграция, рост международной торговли, во всех областях хозяйственной деятельности привели ...
