Содержание

1. Проблема идентифицируемости – это проблема:

а) отбора факторов в модель;

б) статистического анализа модели и оценки ее параметров;

в) выбора формы связи;

г) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений.

2. При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж прохладительных напитков в магазине следует выбрать интервал склаживания, равный:

а) 3;

б) 4;

в) 5:

г) 7.

3. К простейшим методам прогнозирования тенденции временного ряда относится:

а) метод экспоненциального сглаживания;

б) метод на основе среднего абсолютного прироста;

в) метод скользящей средней;

г) метод экстраполяции тренда.

4. Укажите уравнение, описывающее мультипликативную тренд-сезонную модель временного ряда:

а) Y(t) = T(t) + S(t) + E(t);

б) Y(t) = T(t) • S(t) • E(t);

в) Y(t) = T(t) • S(t) + E(t);

г) Y(t) = S(t) + E(t).

5. Для аддитивной тренд – сезонной модели не верно утверждение, что:

а) амплитуда колебаний со временем не меняется;

б) амплитуда колебаний со временем убывает;

в) сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;

г) сумма скорректированных индексов сезонности равна 4;

6. Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности остатков.

еi 2 -3 -3 -1 0 -2 4 2 -2 3

Допустимая максимальная длинна серий для числа наблюдений n=10 равна 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:

а) 3 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;

б) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;

в) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;

г) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям;

д) 5 и остатки удовлетворяют требованиям;

е) 5 и остатки не удовлетворяют требованиям.

7. Автокорреляция – это:

а) функциаональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;

б) зависимость предыдущих уровней ряда динамики от предыдущих;

в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии;

г) проблема однозначного соответствия параметров приведенной и структурной форм модели.

8. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y= 64,12 + 0,37X1– 3,18X2+ 2,56X3+ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.

9. Модель зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США в стандартизированной форме имеет следующий вид:

ty = 0,33 tX1 – 4,98 tX2 + 2,38 tX3 + ε.

а) X1;

б) X2;

в) X3;

г) невозможно определить.

10. Структурная форма модели имеет вид:

где

Сt – совокупное потребление в период t;

Yt – совокупный доход в период t;

It – инвестиции в период t;

Тt – налоги в период t;

Gt – государственные доходы в период t;

Yt-1 – совокупный доход в период t-1.

Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 5;

б) 4;

в) 3;

г) 2.

Выдержка из текста

НОУ ВПО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

Заочный факультет экономики и права

Тестовый дифференцированный зачет по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

Вариант 3

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Список использованной литературы

Список используемой литератры:

1. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Брызгалов Н.А., Мартынов В.В., Уткин В.Б.; под ред. В.Б. Уткина. Эконометрика: Учебник. Дашков и К 2015 г. 562

2. Елисеева И.И., Флуд Н.А., Юзбашев М.М. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / Под ред. Елисеевой И.И. — М.: Финансы и статистика, 2008.

3. Кийко П. В., Щукина Н. В. Эконометрика. Продвинутый уровень. Ди-рект-Медиа 2015 г. 61 с.

4. Комарова Е. С. Парный регрессионный анализ. Директ-Медиа 2015 г.59 с.

5. Статистика: учеб, И.И. Елисеева, А.И. Изотов и др.; под ред. И.И. Елисеевой.- М. КНОРУС, 2008

6. Статистика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна.- М.: Экономист, 2005.

Похожие записи