Содержание
1. Проблема идентифицируемости – это проблема:
а) отбора факторов в модель;
б) статистического анализа модели и оценки ее параметров;
в) выбора формы связи;
г) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений.
2. При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж прохладительных напитков в магазине следует выбрать интервал склаживания, равный:
а) 3;
б) 4;
в) 5:
г) 7.
3. К простейшим методам прогнозирования тенденции временного ряда относится:
а) метод экспоненциального сглаживания;
б) метод на основе среднего абсолютного прироста;
в) метод скользящей средней;
г) метод экстраполяции тренда.
4. Укажите уравнение, описывающее мультипликативную тренд-сезонную модель временного ряда:
а) Y(t) = T(t) + S(t) + E(t);
б) Y(t) = T(t) • S(t) • E(t);
в) Y(t) = T(t) • S(t) + E(t);
г) Y(t) = S(t) + E(t).
5. Для аддитивной тренд – сезонной модели не верно утверждение, что:
а) амплитуда колебаний со временем не меняется;
б) амплитуда колебаний со временем убывает;
в) сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;
г) сумма скорректированных индексов сезонности равна 4;
6. Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности остатков.
еi 2 -3 -3 -1 0 -2 4 2 -2 3
Допустимая максимальная длинна серий для числа наблюдений n=10 равна 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:
а) 3 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;
б) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;
в) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;
г) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям;
д) 5 и остатки удовлетворяют требованиям;
е) 5 и остатки не удовлетворяют требованиям.
7. Автокорреляция – это:
а) функциаональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;
б) зависимость предыдущих уровней ряда динамики от предыдущих;
в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии;
г) проблема однозначного соответствия параметров приведенной и структурной форм модели.
8. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y= 64,12 + 0,37X1– 3,18X2+ 2,56X3+ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.
9. Модель зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США в стандартизированной форме имеет следующий вид:
ty = 0,33 tX1 – 4,98 tX2 + 2,38 tX3 + ε.
а) X1;
б) X2;
в) X3;
г) невозможно определить.
10. Структурная форма модели имеет вид:
где
Сt – совокупное потребление в период t;
Yt – совокупный доход в период t;
It – инвестиции в период t;
Тt – налоги в период t;
Gt – государственные доходы в период t;
Yt-1 – совокупный доход в период t-1.
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 5;
б) 4;
в) 3;
г) 2.
Выдержка из текста
НОУ ВПО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Заочный факультет экономики и права
Тестовый дифференцированный зачет по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»
Вариант 3
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
Список использованной литературы
Список используемой литератры:
1. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Брызгалов Н.А., Мартынов В.В., Уткин В.Б.; под ред. В.Б. Уткина. Эконометрика: Учебник. Дашков и К 2015 г. 562
2. Елисеева И.И., Флуд Н.А., Юзбашев М.М. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / Под ред. Елисеевой И.И. — М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Кийко П. В., Щукина Н. В. Эконометрика. Продвинутый уровень. Ди-рект-Медиа 2015 г. 61 с.
4. Комарова Е. С. Парный регрессионный анализ. Директ-Медиа 2015 г.59 с.
5. Статистика: учеб, И.И. Елисеева, А.И. Изотов и др.; под ред. И.И. Елисеевой.- М. КНОРУС, 2008
6. Статистика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна.- М.: Экономист, 2005.