Пример готовой контрольной работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Теоретические вопросы
1. Типы данных в эконометрике, зависимости, исследуемые эконометрикой
2. Стандартная ошибка регрессии
2. Построить линейное и нелинейное регрессионное уравнение
3. Построим уравнение множественной линейной регрессии, используя следующие данные:
- Линейная зависимость:
1. Построим поле корреляции и линию регрессии на одном графике:
- Вычислим:
2. Коэффициент детерминации:
- . Средняя ошибка аппроксимации (для этого составим следующую таблицу):
- 4-5.
t-статистики и доверительные интервалы рассчитаем с помощью программы Excel:
- Гиперболическая модель:
- Вывод данных:
- Список использованной литературы:
Выдержка из текста
Пример Пусть Y — цена машины, X — год выпуска, a (xi, yi), …. , (хn, yn) — серия данных, полученная из газеты «Из рук в руки». Можно ли считать эти наблюдения независимыми?
Различные продавцы не знакомы друг с другом, они дают свои объявления независимо друг от друга, так что предположение о независимости наблюдений выглядит вполне разумно. С другой стороны, человек, назначающий цену за свой автомобиль, руководствуется ценами предыдущих объявлений, так что и возражение против независимости наблюдений также имеет право на существование.
Можно сделать вывод, что решение о пространственном характере выборки субъективно и связано с условиями используемой модели.
Итак, эконометрическая модель, построенная на основе пространственной выборки эмпирических данных (xi, yi ) имеет вид:
Список использованной литературы
1.Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.ЮНИТИ, 1998. – с. 344 – 387; 595 – 618.
2.Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – с. 7 – 13
3.Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XIV, с. 3 – 34
4.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Дело, 1998. – с. 12 – 16, 164 – 173
5.Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с. 7 – 25.
