Пример готовой контрольной работы по предмету: Финансовый менеджмент
Содержание
Задача № 1
Определите степень риска проведения сделки по каждому варианту и выберите наименее рисковый из них, исходя из следующих данных. Вероятность реализации первой и второй сделок составляет 0,4 и 0,6 соответственно. В случае нарушения условий сделок возможный ущерб может составить 75 и
6. млн. рублей соответственно.
Задача № 2
Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания.
Задача № 3
Рассчитайте наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию Лапласа и Гурвица.
Задача № 4
Партию товара, которая была куплена за 400 тыс. руб., торговая фирма собирается на предстоящих торгах продать значительно дороже и получить на этом прибыль.
Однако существует риск, что слишком высокая продажная цена замедлит, а то и вообще остановит реализацию данного товара, и фирма вместо прибыли получит одни убытки. По мнению экспертов фирмы, вероятность продажи товара по цене выше 660 тыс. руб. вообще равна нулю.
В то же время снижение продажной цены ради ускорения процесса реализации тоже должно иметь какие-то разумные пределы. Продажа данной партии товара, например, по цене ниже 400 тыс. руб. принесет торговой фирме прямые убытки. Возможный размер убытка составит до
15. от цены приобретения товара в случае его не реализации
Какой уровень продажной цены за данную партию товара на предстоящих торгах можно считать в таких условиях оптимальным?
Задача № 5
Рассчитайте увеличение вероятности получения дохода и снижения степени риска и выберите наименее рисковый вариант вложения портфельных инвестиций.
Данные для расчета. Инвестор вместо покупки акций одного акционерного общества может купить акции трех или пяти акционерных обществ с примерно одинаковым уровнем доходности.
Задача № 6
Выберите вариант вложения капитала.
Данные для расчета. В двух случаях вариантов вложения капитала предлагаются одинаковые суммы капитала. При первом варианте вложенный капитал совершает за год 3 оборота при рентабельности произведенного и реализованного товара 24%. По второму варианту капитал совершает за год 4 оборота при рентабельности произведенного и реализованного товара 20%.
Задача № 7
Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала.
Данные для расчета.
Первый вариант. Прибыль при средней величине
5. млн. руб. колеблется от
3. до
6. млн. руб. Вероятность получения прибыли в размере
3. млн. руб. и
6. млн. руб. равна 0,3.
Второй вариант. Прибыль при средней величине в размере
4. млн. руб. колеблется от
2. до
5. млн. руб. Вероятность получения прибыли в размере
2. млн. руб. равна 0,4 и прибыли в размере
5. млн. руб. равна 0,3.
Задача № 8
Рассматривается вопрос о выборе лучшего инвестиционного проекта их двух возможных ИП 1 и ИП 2. В условиях хорошей экономической конъюнктуры ИП 1 принесет прибыль 300 тыс. руб.; ИП 2 – 425 тыс. руб. В условиях плохой экономической конъюнктуры ИП 1 может принести убыток в 500 тыс. руб., ИП 2 – 1000 тыс. руб. Вероятность хорошей конъюнктуры оценивается в 80%, плохой – 20%.
Какому проекту отдать предпочтение?
Задача № 9
Требуется определить величину риска вложения средств по каждому из двух вариантов и выбрать наиболее приемлемый из них, исходя из следующих данных:
- А – возможный ущерб в случае отсутствия сбыта продукции по первому варианту;
- В — возможный ущерб в случае отсутствия сбыта продукции по второму варианту;
- Р 1 – вероятность реализации проекта вложения средств по первому варианту;
- Р 2 – вероятность реализации проекта вложения средств по второму варианту.
Задача № 10
Рассчитать показатели средневзвешенной нормы дохода и показатели риска по каждому из трех вариантов, выбирая наиболее предпочтительный из них.
Задача № 11
1)Рассчитайте вероятность банкротства предприятия на основании данных его баланса за 2007 и 2008 годы (млн. рублей):
2. Определите коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности предприятия.
Задача № 12
Определить показатели ликвидности и платежеспособности предприятия, делая выводы о его банкротстве в целях предотвращения финансового риска банкротства, исходя из следующих данных:
- Задача № 13
Рассчитайте вероятность банкротства предприятия на основе следующих данных (млн. рублей):
- Задача № 14
Определите вероятность банкротства предприятия исходя из данных годовой отчетности фирмы, определите коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.
Задача № 15
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния.
Задача 16
Рассчитать показатели средневзвешенной нормы дохода и показатели риска по каждому из трех предлагаемых вариантов, выбирая наиболее предпочтительный из них на основе «правил доминирования»:
- Задача 17
Исходя из условий хозяйственной деятельности фирмы, финансовый менеджер полагает, что вероятность извлечения прибыли при отсутствии в данное время на рынке конкурентов такова:
- -в первом варианте производства продукции – 0,9;
- -во втором варианте производства продукции – 0,7;
- -в третьем варианте производства продукции – 0,65;
- -и в четвертом варианте производства продукции – 0,8.
При наличии в данное время конкурента на рынке сбыта продукции возможности сбыта продукции, по оценкам финансового менеджера, в первом и втором случаях – уменьшатся на одну четверть, а в третьем и четвертом – на треть.
Кроме того, при потере контракта на сбыт данных видов продукции с одним из крупных покупателей возможности сбыта первого вида продукции снизятся минимум на 20%, а второго, третьего и четвертого – минимум на одну треть.
Требуется, исходя из сложившихся хозяйственных условий, оценить возможности сбыта каждого из четырех видов продукции и выбрать более предпочтительный из них с точки зрения предпринимательского риска, т.е. вероятности сбыта на рынке.
Задача 18
Выбрать более предпочтительный вариант реализации продукции, с точки зрения возможностей её реализации (предпринимательского риска), исходя из следующих данных по трем вариантам (данные в миллионах рублей):
- Задача 19
Требуется определить величину риска вложения средств по каждому из четырех вариантов и выбрать наиболее приемлемый из них, руководствуясь следующими данными.
Вероятность получения ожидаемой прибыли от реализации проекта такова:
- в первом варианте – 0,9;
- во втором варианте – 0,95;
- в третьем варианте – 0,7;
- и в четвертом варианте – 0,8.
При этом возможный понесенный ущерб (размер инвестированных средств) при отсутствии извлечения прибыли от проекта составит:
- в первом варианте –
3. млрд. руб.;
- во втором варианте –
3. млрд. руб.;
- в третьем варианте –
2. млрд. руб.;
- и в четвертом варианте –
2. млрд. руб.
Задача 20
Определить комплексную величину риска инвестирования средств каждого из 3-х отдельных регионов и выбрать более приемлемый из них, оценивая следующие данные (в млрд. руб.):
- Задача 21
Определить относительную величину риска каждого из четырех возможных вариантов хранения продукции, и на этой основе выбрать более приемлемый из них, исходя из нижеследующих данных (данные в миллионах рублей):
Выдержка из текста
Задача № 1
Определите степень риска проведения сделки по каждому варианту и выберите наименее рисковый из них, исходя из следующих данных. Вероятность реализации первой и второй сделок составляет 0,4 и 0,6 соответственно. В случае нарушения условий сделок возможный ущерб может составить 75 и
6. млн. рублей соответственно.
Решение:
- Так как, вероятность реализации первой и второй сделок составляет 0,4 и 0,6 соответственно, а в случае нарушения условий сделок возможный ущерб может составить 75 и
6. млн. рублей соответственно, а вероятность нарушения сделок составит соответственно для первой сделки 1-0,4=0,6, а для второй – 1-0,6=0,4. То ожидаемый ущерб в случае нарушения условий сделок (т.е. математическое ожидание) составит:
- — по первой сделке: 75•(1-0,4)= 75• 0,6=45 млн. руб.;
- — по второй сделке: 60•(1-0,6)= 60• 0,4=24 млн.
руб.
Таким образом, степень риска проведения первой сделки составила 0,6 при ожидаемом ущербе в
4. млн. руб., а второй – 0,4 при ожидаемом ущербе в
2. млн. руб. Исходя из этого наименее рискованной является вторая сделка.
Список использованной литературы
1. Клейнер Г. Риски промышленных предприятий // Российский экономический журнал. 2004 — № 5-6 – с.85-92
2. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. М.:Ось-89, 2002.
3. Финансовый менеджмент / Под ред. проф. Е.И. Шохина. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004
