Содержание
Введение3
Уравнение рыночной модели5
Практическое задание11
Заключение14
Список использованной литературы15
Выдержка из текста
Практическое задание
Задача 1
Безрисковая ставка процента в настоящее время составляет 6%, а рыночная доходность 11%. Инвестиционные инструменты характеризуются следующими значениями показателя «бета»:
Инвестиционный инструментФактор «бета»
АА2,50
ББ1,20
ВВ1,00
ГГ-0,50
ДД0,00
а) какой из инструментов наиболее рискованный?
б) используйте САРМ для определения требуемой нормы доходности по каждому из инструментов;
в) какие выводы о риске и требуемой доходности можно получить из ответов на приведенные выше вопросы?
Список использованной литературы
1.Инвестиции: учеб.пособие/ Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А.Слепова. – М.: Экономистъ, 2005.
2.Инвестиции: Учебник.под ред. В.В.Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина – М.: ООО «ТК Велби», 2008.
3.Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – 2-е изд. – СПб., 2004.
4.Управление портфелем инвестиций ценных бумаг, А.С. Шапкин, В.А. Шапкин, «Дашков и К», 2006 г.
5.Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг, А.П. Иванов, «Дашков и К», 2007 г