Пример готовой контрольной работы по предмету: Валютные отношения
Содержание
1.Решите задачу.
Определите дату окончания операции и размер прибыли, полученной банком «А» при заключении следующих сделок:
- * разместил со спота 3 000 000 USD 7 февраля на двухмесячный депозит в банк «Б» под 8 %;
- * 7 февраля привлек из банка «В» 3 000 000 USD со спота на 2 месяца под 6%.
2. Решите задачу.
Рассчитайте двухмесячные форвардные пункты для курса USD/CHF и прокотируйте двухмесячный курс аутрайт USD/CHF если известны следующие данные:
- * курс спот USD/CHF = 1,6785 – 1,6795;
- * двухмесячные ставки по депозитам в USD = 4,25 – 4,85;
- двухмесячные ставки по депозитам в CHF = 5,15 – 5,75
Выдержка из текста
Решение
Условия расчетов с датой валютирования на 2-й рабочий день (не считая выходные и праздники) носят название спот (spot), а сделки считаются выполненными «на споте».
Например, если 7 февраля коммерческий банк «А» разместил 3 млн. USD в банк «Б» на двухмесячный депозит со спота, то реальное перечисление средств на счет банка «Б» состоится 9 февраля (т.е. на споте), а возврат —
9. апреля.