Содержание
Вариант 5
1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме:
а) мультиколлинеарности;в) идентификации;
б) спецификации;г) идентифицируемости.
2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики:
а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней;
б) критерий Кендела; г) критерий Фишера.
3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный:
а) 2; б)4; в) 6;г) 8.
4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных:
а)сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4;
б)сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0;
в)произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4;
г)произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1.
5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет:
а)метод скользящей средней; б)гармонический анализ;
в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта.
6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков .
2-3-3-1-2132-23
Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:
а)2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;
б)2 и остатки не удовлетворяют требованиям;
в)3 и остатки удовлетворяют требованиям;
г)3 и остатки не удовлетворяют требованиям;
д)4 и остатки удовлетворяют требованиям;
е)4 и остатки не удовлетворяют требованиям.
7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п — 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а)гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б)вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в)принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г)принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.
8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 — денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 — численность безработных, млн. чел.; Х3 — официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 — 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:
а)при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б)при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98
млн.руб.;
в)при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет
увеличиваться на 4,98 млн. руб.;
г)при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на
4,98 млн. руб.
9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:
а) производственная функция Кобба-Дугласа;в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;
б)модель спрсса-предложения;г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.
10.Структурная форма модели имеет вид:
Где Сt – личное потребление в период t;
St – зарплата в период t;
Рt – прибыль в период t;
Rt – общий доход в период t;
Rt-1 – общий доход в период t-1.
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
Выдержка из текста
Вариант 5
1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме:
а) мультиколлинеарности;в) идентификации;
б) спецификации;г) идентифицируемости.
2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики:
а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней;
б) критерий Кендела; г) критерий Фишера.
3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный:
а) 2; б)4; в) 6;г) 8.
4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных:
а)сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4;
б)сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0;
в)произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4;
г)произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1.
5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет:
а)метод скользящей средней; б)гармонический анализ;
в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта.
6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков .
2-3-3-1-2132-23
Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:
а)2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;
б)2 и остатки не удовлетворяют требованиям;
в)3 и остатки удовлетворяют требованиям;
г)3 и остатки не удовлетворяют требованиям;
д)4 и остатки удовлетворяют требованиям;
е)4 и остатки не удовлетворяют требованиям.
7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п — 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а)гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б)вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в)принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г)принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.
8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 — денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 — численность безработных, млн. чел.; Х3 — официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 — 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:
а)при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б)при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98
млн.руб.;
в)при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет
увеличиваться на 4,98 млн. руб.;
г)при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на
4,98 млн. руб.
9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:
а) производственная функция Кобба-Дугласа;в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;
б)модель спрсса-предложения;г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.
10.Структурная форма модели имеет вид:
Где Сt – личное потребление в период t;
St – зарплата в период t;
Рt – прибыль в период t;
Rt – общий доход в период t;
Rt-1 – общий доход в период t-1.
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.