Содержание
Введение ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Фондовый рынок ……………………………………………………………………………………… 5
1.1. Основные определения ………………………………………………………………………………………. 5
1.2. История развития российского фондового рынка ………………………………………………… 7
1.3. Характеристика современного российского фондового рынка …………………………….. 9
Глава 2. Математическая часть ……………………………………………………………………………… 15
2.1. Временные ряды ………………………………………………………………………………………………… 15
2.2. Модели временных рядов …………………………………………………………………………………… 15
2.3. Стационарность временных рядов ………………………………………………………………………. 18
2.4. Тест Дикки – Фуллера ………………………………………………………………………………………… 19
2.5. Тест Перрона………………………………………………………………………………………………………. 21
2.6. Условная гетероскедастичность…………………………………………………………………………… 24
2.7. Прогнозирование………………………………………………………………………………………………… 27
2.8. Методология Бокса – Дженкинса…………………………………………………………………………. 28
Глава 3. Расчетная часть………………………………………………………………………………………… 30
Пример 1…………………………………………………………………………………………………………………… 30
Пример 2…………………………………………………………………………………………………………………… 36
Пример 3…………………………………………………………………………………………………………………… 38
Пример 4…………………………………………………………………………………………………………………… 49
Заключение……………………………………………………………………………………………………………… 56
Список литературы…………………………………………………………………………………………………. 57
Выдержка из текста
Анализ временных рядов представляет собой совокупность математических и статистических методов исследования информации с целью выявления структуры временного ряда и прогнозирования будущих значений. Данные методы позволяют построить математическую модель ряда, которая в последствии используется не только для прогнозирования, но и для разнообразных целей анализа, так же представляющих на практике большой интерес для инвестора.
Список использованной литературы
1. Анализ временных рядов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 266 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.
2. Путеводитель по современной эконометрике. Вербик М. Пер. с англ. В. А. Банникова. Научн.ред. и предисл. С. А. Айвозяна. – М.: Научная книга, 2008. – 616 с. «Библиотека Солев».
3. Эконометрика. Начальный курс. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., учебн., 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
4. Начальный практикум по эконометрике. Подкорытова О. А./ учебное пособие, Санкт-Петербург, 2004. – 36 с.
5. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник, Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.
6. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Бердникова Т. Б.: учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 207 с. – серия «высшее образование»
7. Финансовый рынок: расчет и риск. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. – М.: Инфра – М, 1994. – 192 с.
8. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов и вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ под ред. Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 567 с.
9. Time series analysis. James D. Hamilton/ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994.
10. Introduction to time series and forecasting / Peter J. Brockwell and Richard A. Davis.—2nd ed., 2002.
11. Time series: theory and methods / Peter J. Brockwell, Richard A. Davis. 1991.
Электронные ресуры:
12. Экономический журнал высшей школы экономики. 2002. т. 6. №1. http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
13. Квантиль. Международный эконометрический журнал на русском языке. 2006 №1, 2010 №8. http://quantile.ru/
14. Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика. http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n4r03.pdf
15. Журнал «Прикладная эконометрика». №4 (8) 2007. http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/
16. http://www.stocks.investfunds.ru/
17. Электронный учебник по статистике. http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html
18. http://www.finam.ru/
19. http://moex.com/