СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1.Фундаментальный анализ Forex (Форекс)
2.Методы прогнозирования поведения валютного рынка
3.Факторный анализ при прогнозировании валютного рынка
4. Использование системы поддержки принятия решений АСПИД-3W для обработки экспертной информации о будущей динамике валютного рынка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Анализ и прогнозирование фондовых рынков
В ходе выпускной квалификационной работы использовались общенаучные (анализ, сравнение, описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников, сбора информации, трендовый анализ, метод экстраполяции).
В настоящие время в анализе экономической деятельности все большее применение находят математические методы исследования. Это способствует совершенствованию экономического анализа, его углублению и повышению его действенности.
В ходе выпускной квалификационной работы использовались общенаучные (анализ, сравнение, описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников, сбора информации, трендовый анализ, метод экстраполяции).
Помимо этого следует отметить то, что одной из функций любого государства является определение целей и задач финансовой политики на конкретный временной период. Составной частью такой политики является денежно-кредитная политика, которая, в свою очередь, включает в себя валютную политику, осуществляемую посредством валютного регулирования и последующего контроля за соблюдением установленного порядка совершения валютных операций. Стабильность валютного рынка каждой страны зависит от политики государственного регулирования экономики и от степени вмешательства государственных органов в валютно-кредитные и финансовые отношения.
Изучение валютного рынка базируется на теории рыночного предложения и спроса. Но, применительно к валютному рынку, концепция предложения и спроса употребляется с существенными переменами, так как цена является особенным продуктом.
В схожей ситуации задачей официальных органов, которые ответственны за проведение валютной политики, является сведение в равновесие валютного рынка и формирование нужных условий для его стабильного функционирования.
Сложившаяся экономическая ситуация выдвигает новые требования к характеру статистической информации, на основе которой осуществляется управление. При этом возрастает роль прогнозов и основанной на них сигнальной, предупреждающей информации, способствующей принятию научно обоснованных управленческих решений.
Особенности анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры в России………………………………………………………….. Классификация методов прогнозирования экономической конъюнктуры…………………………………………………………………….15 Состояние и перспективы экономической конъюнктуры России……….20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Бабешко Л.О. Математическое моделирование финансовой деятельности. М.: КНОРУС, 2009. С. 152 – 156.
2.Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. Харьков: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005.-134 c.
3.Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. С. 438 — 440.
4.Колесов Д.Н., Михайлов М.В., Хованов Н.В. Оценивание сложных финансово-экономических объектов с использованием системы поддержки принятия решений АСПИД-3W. СПбГУ, 2004.- 435 c.
5.Корнелиус Л. Применение технического анализа на мировом валютном рынке Forex. М. Издательский дом «Евро», 2003.-342 c.
6.Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975. С. 355 – c365.
7.Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 337 – 351.
8.Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. 4-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 519 – 522.
9.Твардовский В.В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 269 – 274.
10.Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке/ Ю.Чеботарев. М.: СмартБук, 2011.-342 c.
11.Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2008.-321 c.
12.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009. 12-е изд. С. 800 – 807.
13.Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели. М.: ФАЗИС, 1998. С. 45 – 56.
список литературы